Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.624

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Jambura Journal of Mathematics Jurnal Matematika UNAND InPrime: Indonesian Journal Of Pure And Applied Mathematics Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) Milang Journal of Mathematics and Its Applications MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Limits: Journal of Mathematics and Its Applications

Berlian Setiawaty

Departemen Matematika, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor

Author-ID : 3232955

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Mathematics Mechanical Engineering Physics Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENDUGAAN PARAMETER DERET WAKTU HIDDEN MARKOV DUA WAKTU SEBELUMNYA B. SETIAWATY; S. F. NIKMAH
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 8 No. 1 (2009): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Pendugaan parameter deret waktu Hidden Markov dua waktu sebelumnya dilakukan mengunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Dari kajian ini diperoleh algoritma untuk menduga parameter model.

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV DUA WAKTU SEBELUMNYA B. SETIAWATY; S. F. NIKMAH; N. K. K. ARDANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 8 No. 2 (2009): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap $US dari tahun 1998 sampai dengan 2008 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov dua waktu sebelumnya. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah. Galat antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya relatif cukup kecil.

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV TIGA WAKTU SEBELUMNYA B. SETIAWATY; S. A. PURNOMO; N. K. K. ARDANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 10 No. 1 (2011): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dari tahun 1998 sampai dengan 2009 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov tiga waktu sebelumnya. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah. Galat antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya relatif cukup kecil.

PEMODELAN HIDDEN MARKOV UNTUK TRANSAKSI PELANGGAN D. A. MUNAWAR; B. SETIAWATY; N. K. K. ARDANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 10 No. 2 (2011): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Transaksi pelanggan dapat dimodelkan menggunakan Hidden Markov. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan MetodeMaximum Likelihood Rabiner yang terdiri dari: Algoritme Forward, Algoritme Virtebi dan algoritme Baum-Welch. Aplikasi pada data transaksi perusahaan seluler menunjukkan hasil yang memuaskan.

APLIKASI MODEL HIDDEN MARKOV DISKRET UNTUK MENDETEKSI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT P. UTARI; B. SETIAWATY; N. K. K. ARDANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 11 No. 1 (2012): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Model Hidden Markov diskret diaplikasikan pada transaksi suatu kartu kredit untuk mendeteksi penyalahgunaan terhadap penggunaan kartu kredit tersebut. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood Rabiner yang terdiri dari : Algoritme Forward. Algoritme Virtebi dan Atgoritme Baum-Welch. Dengan menggunakan parameter dugaan proses deteksi kartu kredit dilakukan dengan menghitung peluang observasi untuk setiap transaksi baru. Jika perbandingan selisih dari peluang observasi transaksi baru dengan transaksi sebelumnya lebih besar atau sama dengan nilai ambang batas, maka transaksi baru tersebut terdeteksi sebagai penyalahgunaan.

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV EMPAT WAKTU SEBELUMNYA A. K. CRENATA; B. SETIAWATY; N. K. K. ARDANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 11 No. 2 (2012): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dari tahun 1998 sampai dengan 2011 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov empat waktu sebelumnya. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh ternyata tidak lebih baik daripada hasil jika menggunakan deret waktu Hidden Markov tiga waktu sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas perhitungan numerik.

PENENTUAN PREMI TAHUNAN BERSIH ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP JOINT LIFE DENGAN MODEL COPULA CLAYTON DAN COPULA GUMBEL Laila Qudrah Fikriyah; I Gusti Putu Purnaba; Windiani Erliana; Berlian Setiawaty; Donny Citra Lesmana
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 18 No. 1 (2022): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Asuransi jiwa seumur hidup adalah bentuk pengalihan risiko atas kerugian keuangan oleh tertanggung kepada penanggung yang disebabkan oleh hilangnya jiwa seseorang setelah polis disepakati. Pada status joint life pasangan suami istri Premi dibayarkan setiap tahun dan pembayaran manfaat dilakukan pada akhir tahun kematian pertama. Biasanya risiko kematian pasangan suami istri diasumsikan saling bebas, namun dalam kenyataannya kerap kali pasangan suami istri memiliki risiko bersama. Pada karya ilmiah ini, dilakukan penghitungan premi bersih tahunan dari asuransi jiwa seumur hidup joint life bagi pasangan suami istri menggunakan dua asumsi: (1) kebebasan mortalitas dan (2) ketidakbebasan mortalitas dengan model copula Clayton dan copula Gumbel. Berdasarkan hasil perhitungan untuk contoh kasus yang spesifik, premi tahunan yang dihitung menggunakan asumsi kebebasan mortalitas lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan asumsi ketidakbebasan mortalitas. Hasil ini berlaku juga untuk suku bunga yang bervariasi.

PREMI BERSIH TAHUNAN ASURANSI JIWA BERJANGKA UNTUK KASUS MULTIPLE DECREMENT DENGAN VARIASI SUKU BUNGA Indrya Adilla; I Gusti Putu Purnaba; Ruhiyat; Berlian Setiawaty; Windiani Erliana; Fendy Septyanto
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 18 No. 2 (2022): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Aplikasi penggunaan model multiple decrement terdapat pada asuransi jiwa dengan tambahan manfaat dan dana pensiun. Manfaat dibayarkan bergantung pada penyebab keluarnya peserta dari asuransi. Untuk menentukan besar premi dan nilai manfaat pada suatu waktu diperlukan data Tabel Penyusutan Jamak dan asumsi suku bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi Tabel Penyusutan Jamak dari data Illustrative Service Table yang tersedia di library software R dan menentukan besar premi bersih tahunan asuransi jiwa berjangka 35 tahun untuk seseorang yang berusia 30 tahun yang memberikan manfaat kematian, mengundurkan diri, cacat permanen, dan pensiun dengan variasi suku bunga. Menggunakan suku bunga konstan diperoleh besar premi bersih tahunan dari 3.5% sampai 15% akan menurun semakin bertambahnya suku bunga, namun kembali meningkat dari suku bunga 15% hingga 20%. Besar premi bersih tahunan dengan asumsi suku bunga bervariasi mengikuti besar suku bunga nominal Republik Korea (yang telah dimodifikasi) lebih kecil dibandingkan dengan premi ketika diasumsikan suku bunga konstan sebesar rata-rata suku bunga nominal tersebut.

Value at Risk dan Tail Value at Risk dari Peubah Acak Besarnya Kerugian yang Menyebar Alpha Power Pareto Ruhiyat Ruhiyat; Berlian Setiawaty; Muwafiqo Zamzami Dhuha
Jambura Journal of Mathematics Vol 5, No 1: February 2023
Publisher : Department of Mathematics, Universitas Negeri Gorontalo

Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR) are two measures that are commonly used to quantify the risk associated with a loss severity distribution. In this paper, both values are calculated analytically and estimated using a Monte Carlo simulation when the loss severity random variable has an alpha power Pareto distribution. This distribution is the result of alpha power transformation on a Pareto distribution. The random numbers used in the Monte Carlo simulation are generated from the alpha power Pareto distribution using the inverse transformation technique. In the special case used, the estimated VaR and TVaR values obtained from the Monte Carlo simulation for some security levels used are close to the actual VaR and TVaR values as long as the number of random numbers generated in the Monte Carlo simulation is sufficiently large.

ANALISIS HUBUNGAN HARGA EMAS DAN PASAR SAHAM MENGGUNAKAN MIXED-COPULAS Retno Budiarti; Muhammad Yusuf Sulaiman; I Gusti Putu Purnaba; Windiani Erliana; Berlian Setiawaty; Ruhiyat
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 1 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.1.15-29

Gold is considered as a reliable investment tool for long-term savings and/or investment portfolios. Investors who do not like high risks trust gold to be a safe haven commodity that can mitigate the impact of any financial crisis. Gold and stocks are often used as substitutes for each other, where the two have an inverse relationship. Copula is used to capture the dependence relationship between world gold prices and the stock indexes. The data used are the stock index data for the JKSE Indonesia), PSE (Phillipines), Nikkei 225 (Japan), HSI (Hong Kong), and world gold prices (XAU) from January 1, 2014 to December 31, 2019. From the data, the ARMA-GARCH model is made to solve the problem of autocorrelation and heteroscedasticity. Then, the correlation between assets is calculated using the rank correlation. Furthermore, four pairs of data are made from each stock index with the price of gold. Next, the best copula and the estimated Value-at-Risk (VaR) are sought for each portfolio. From the results of the selecting of the best copula for each pair of data, it is found that gold can be a safe haven asset in the Hong Kong's stock market. The VaR results show that the biggest loss is in the Japanese market.

Co-Authors A. K. CRENATA Adilla, Indrya Ardana, N. K. Kutha D. A. MUNAWAR D. C. LESMANA D. H. SANTOSO D. N. SARI D. P. ANGGRAINI Donny Citra Lesmana Erliana, Windiani F. BUKHARI Fendy Septyanto Fikri, Miftahul Fikriyah, Laila Qudrah Grifin Ryandi Egeten H. HIRASAWA I Gusti Putu Purnaba Indrya Adilla Istiadi, H. A. F. Kastolan Kastolan Kastolan, Kastolan L. KRISTINA Laila Qudrah Fikriyah M. FIKRI Maharani, Mutiara Muhammad Taufik Abdillah Muhammad Yusuf Sulaiman Muna, Siti Umamah Naili Muwafiqo Zamzami Dhuha N. K. K. ARDANA N. K. Kutha Ardana N. NURHASANAH Nahrul Hayati P. UTARI Putu Purnaba, I Gusti Rafika Septiany Retno Budiarti Ruhiyat Ruhiyat Ruhiyat Ruhiyat Ruhiyat, Ruhiyat S. A. PURNOMO S. F. NIKMAH Septiany, Rafika Sugi Guritman Sulaiman, Muhammad Yusuf Windiani Erliana Windiani Erliana Windiani Erliana Y. ADHARINI Yudasril Yudasril Yudasril Yudasril Yudasril Yudasril, Yudasril

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search