Garuda - Garba Rujukan Digital

Penentuan Premi Asuransi Komoditas Kelapa Sawit dengan Pendekatan Copula Darma Ekawati; Apriyanto Apriyanto; Fardinah Fardinah; Dewi Puspita Sari; Salma Aprilia
Journal of Mathematics: Theory and Applications Vol 5 No 2 (2023): Volume 5, Nomor 2, 2023
Publisher : Program Studi Matematika Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jomta.v5i2.2933

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu jenis usaha yang selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi karena sangat bergantung pada kondisi alam. Salah satu manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah asuransi pertanian. Kelapa sawit menjadi komoditas primadona usaha Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data luas lahan dan hasil produksi kelapa sawit Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan harga premium asuransi untuk komoditas kelapa sawit dengan pendekatan Copula. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah copula frank merupakan copula terbaik untuk pengukuran dependensi luas lahan dan hasil produksi kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat dengan parameter sebesar 21,672. Harga Premi ideal berkisar antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 65.000 per Ha. Harga Premi sangat dipengaruhi oleh deductible, limit polis dan tingkat bunga yang digunakan.

Pelabelan Total Tak Reguler Sisi pada Graf Direction, Graf Direction Right, dan Graf Heart Setiawati, Juli; Meryta Febrilian Fatimah; Ekawati, Darma
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 6 No. 2 (2023): Matematika dan Pendidikan Matematika: Permasalahan dan Solusinya
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v6i2.2559

Pelabelan graf adalah suatu fungsi yang memasangkan elemen-elemen graf ke suatu bilangan bulat positif. Graf dapat dituliskan dengan G = (V(G), E(G)) dimana V(G) merupakan himpunan titik tak kosong dan E(G) merupakan himpunan sisi. Suatu pemetaan f : V(G) E(G) {1,2,3,…….k} untuk suatu bilangan bulat k, disebut pelabelan k total tak reguler sisi jika untuk setiap dua sisi e1 = u1v1 dan e2 = u2v2 yang berbeda, memiliki bobot sisi yang berbeda, yakni wtf (e1) = wtf (e2). Nilai k terkecil pada pelabelan k total tak reguler sisi disebut sebagai kekuatan total tak reguler sisi pada graf G dan disimbolkan dengan tes(G). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai kekuatan total tak reguler sisi pada graf direction, graf direction right, dan graf heart serta melabeli graf tersebut menggunakan pelabelan total tak reguler sisi. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh pola pelabelan dan nilai kekuatan total tak reguler sisi dari ketiga graf tersebut, yang berturut-turut mempunyai nilai tes(Dn)= 6n + 1, tes(Drn)= 3n + 1, dan tes(Hn)= 4n + 1, untuk n 1.

Tail-Value-at-Risk Estimation in Optimal Stock Portfolio Formation in Indonesia Using GFGM Type II-GARCH Copula Abubakar, Rahmah; Apriyanto; Ekawati, Darma
Journal of Mathematics, Computations and Statistics Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 08 Nomor 01 (April 2025)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/jmathcos.v8i1.6332

Banking disintermediation encourages people to switch to investing in the capital market. Investors always hope to get capital gains and dividends from traded stocks. LQ45 stocks tend to be in demand because they promise good growth prospects. Stock investment has a high risk with a high-profit offer. One way to deal with risk is to determine the optimal portfolio composition by looking at the TVaR value. This study focuses on estimating the Tail-Value-at-Risk (TVaR) in forming an optimal portfolio of LQ45 stocks using the Copula GFGM Type II-GARCH model. The objectives of this study are (1) to estimate the TVaR of the LQ45 stock portfolio using the Copula GFGM Type II-GARCH model; (2) to apply the copula concept in measuring the dependence of the marginal distribution of LQ45 stocks; and (3) to determine the optimal portfolio of LQ45 stocks. The steps in this research method are to start by determining the return of each LQ45 stock and then testing its stationarity using ADF. Furthermore, heteroscedasticity testing is carried out to determine the best GARCH model. Next, the Copula GFGM-Type II function is used to measure the dependency of each stock. In the end, the TVaR of the portfolio formed from the Copula-GARCH model generation data is calculated. This study uses daily closing price data of stocks listed in the LQ45 index for the period 2017 to 2023. From the available data, there are 14 companies with complete data. based on the results of the data analysis obtained only. After data analysis, only 8 stocks met the assumptions. The best ARMA-GARCH model was obtained from these stocks. The results of the TVaR calculation were obtained from portfolios with different weight compositions. The best model for BBRI.JK stocks is the ARMA(2,2)- GARCH(1,1) model. The best model for BBTN.JK stocks is the ARMA(2,2)- GARCH(1,2) model. The best model for KLBF.JK stocks is the ARMA(1,1)- GARCH(1,2) model. The best model for AMRT.JK stocks is the MA(1)- GARCH(1,1) model. The best model for BRPT.JK stock is the AR(1)- GARCH(1,2) model. The best model for EXCL.JK stock is the ARMA(1,2)- GARCH(1,1) model. The best model for INDF.JK stock is the ARMA(1,1)- GARCH(1,2) model. The correlation value does not provide a significant difference to the TVaR in this portfolio.

Pelabelan Total Tak Reguler Sisi pada Graf Direction, Graf Direction Right, dan Graf Heart Setiawati, Juli; Meryta Febrilian Fatimah; Ekawati, Darma
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 6 No. 2 (2023): Matematika dan Pendidikan Matematika: Permasalahan dan Solusinya
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v6i2.2559

Pelabelan graf adalah suatu fungsi yang memasangkan elemen-elemen graf ke suatu bilangan bulat positif. Graf dapat dituliskan dengan G = (V(G), E(G)) dimana V(G) merupakan himpunan titik tak kosong dan E(G) merupakan himpunan sisi. Suatu pemetaan f : V(G) E(G) {1,2,3,…….k} untuk suatu bilangan bulat k, disebut pelabelan k total tak reguler sisi jika untuk setiap dua sisi e1 = u1v1 dan e2 = u2v2 yang berbeda, memiliki bobot sisi yang berbeda, yakni wtf (e1) = wtf (e2). Nilai k terkecil pada pelabelan k total tak reguler sisi disebut sebagai kekuatan total tak reguler sisi pada graf G dan disimbolkan dengan tes(G). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai kekuatan total tak reguler sisi pada graf direction, graf direction right, dan graf heart serta melabeli graf tersebut menggunakan pelabelan total tak reguler sisi. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh pola pelabelan dan nilai kekuatan total tak reguler sisi dari ketiga graf tersebut, yang berturut-turut mempunyai nilai tes(Dn)= 6n + 1, tes(Drn)= 3n + 1, dan tes(Hn)= 4n + 1, untuk n 1.

Peramalan Nilai Inflasi di Indonesia Menggunakan Double Exponential Smoothing dan Triple Exponential Smoothing Sulaiman, Hasma; Ekawati, Darma; Yanti, Reski Wahyu
VARIANSI: Journal of Statistics and Its application on Teaching and Research Vol. 7 No. 01 (2025)
Publisher : Program Studi Statistika Fakultas MIPA UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/variansiunm380

Inflation is a situation where there is a tendency for the price of goods to increase in general over a long period of time in a country. Monitoring the value of future inflation is very important to know, because the inflation rate has a significant impact on economic growth. Therefore, accurate and fast forecasting is needed. There are several methods that can be used to forecast, including double exponential smoothing and triple exponential smoothing. Parameters with the double and triple exponential smoothing methods often experience exponential increases or decreases in predicted values. These values are often much larger or smaller than the actual data. To overcome this, a parameter is added that can dampen exponential growth, namely using the damped parameter. The damped parameter value is added to each trend smoothing. This study uses inflation data in Indonesia from 2017-2023. The purpose of this study is to determine the results of forecasting inflation values in Indonesia using double exponential smoothing and triple exponential smoothing with or without damped parameters and to determine the best method. The results of this study are that the double exponential smoothing parameter damped method is very good to use based on a comparison of the smallest MAPE value of all the methods used with a MAPE value of 9.63% and the forecast results for January 2024 of 0.0261

Perbandingan Harga Opsi Put Tipe Eropa Menggunakan Metode Binomial dan Trinomial Wahyuni, Wahyuni; Ekawati, Darma
Jurnal Sains Matematika dan Statistika Vol 10, No 1 (2024): JSMS Januari 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jsms.v10i1.20504

Opsi adalah suatu jenis kontrak antara dua pihak di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain, opsi terbagi menjadi dua yaitu opsi call dan opsi put. Dalam penelitian ini memfokuskan perhitungan opsi put. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan harga opsi eropa menggunakan metode binomial dan trinomial. Penelitian ini penelitian kuantitatif untuk penentuan harga opsi put tipe eropa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data harga saham dari tiga perusahaan yang berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode binomial dan trinomial untuk PT Bank Jago, dengan harga saham awal sebesar Rp. 10.200 dan harga kesepakatan Rp. 10.300 diperoleh harga opsi put menggunakan metode binomial sebesar Rp. 1.259 sedangkan jika menggunakan metode trinomial diperoleh harga opsi sebesar Rp. 767. Kemudian untuk PT United Tractors, dengan harga saham awal sebesar Rp. 31.600 dan harga kesepakatan Rp. 31.700 diperoleh diperoleh harga opsi put menggunakan metode binomial opsi sebesar Rp. 2.390 sedangkan jika menggunakan metode trinomial diperoleh harga opsi sebesar Rp. 1.398. Dan untuk PT Tower Bersama Insfratucture, dengan harga saham awal Rp. 3.000 dan harga kesepakatan Rp. 3.041 diperoleh harga opsi put menggunakan metode binomial Rp. 199 sedangkan jika menggunakan metode trinomial diperoleh harga opsi sebesar Rp. 134. Metode trinomial memberikan harga opsi put yang lebih rendah dibandingkan metode binomial, selain harga saham perhitungan harga opsi eropa juga dipengaruhi oleh harga kesepakatan, volatilitas, jumlah priode dan metode.

Pelatihan Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini Musafira, Musafira; Ekawati, Darma; Fardinah, Fardinah; Sari, Alni; Kartini, Kartini
Jurnal Abmas Negeri (JAGRI) Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Sarana Ilmu Indonesia (salnesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36590/jagri.v4i2.640

Pembelajaran sains pada anak usia dini dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan salah satu diantaranya yaitu dengan eksperimen sains. Eksperimen sains sangat penting dan mempengaruhi perkembangan anak usia dini terlebih kemampuan anak dalam berpikir kritis dan menstimulasi pada perkembangan sosial emosional. Hasil survei menunjukkan bahwa guru membutuhkan solusi untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar anak usia dini yang menyenangkan, menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik terutama dalam pengenalan pembelajaran sains bagi anak usia dini. Solusi atas permasalahan tersebut berupa pemberian program pelatihan pembelajaran. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap persiapan dengan komunikasi dengan mitra terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran anak usia dini, tahap pelaksanaan dengan memberikan penjelasan pembelajaran sains untuk anak usia dini dan melakukan beberapa eksperimen sains yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, serta tahap monitoring dan evaluasi dengan mengukur keberhasilan pelatihan pembelajaran sains. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sains yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak usia dini, serta para siswa sangat tertarik dan antusias dalam melakukan eksperimen sains.

Model Predator-Prey Leslie-Gower dengan Fungsi Respon Sokol-Howell dan Perilaku Anti Predator Fardinah; Ekawati, Darma; Hikmah, Hikmah; Rachman, Hirman
Journal of Mathematics: Theory and Applications Vol 6 No 1 (2024): Volume 6, Nomor 1, 2024
Publisher : Program Studi Matematika Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jomta.v6i1.2971

This study discusses the Leslie-Gower predator-prey model with the Sokol-Howell response function and anti-predator behavior. It is assumed that prey has anti-predator behavior that aims to reduce the risk of predation and not as an attempt by prey to find food. This study aims to formulate a Leslie-Gower predator-prey model with the Sokol-Howell response function and anti-predator behavior, analyze the model's equilibrium point and model interpretation. Stability analysis was carried out using the linearization method. The type of stability is determined based on the characteristic eigenvalues obtained using Routh-Hurwitz criteria. The results of the analysis of the equilibrium point show that prey populations will exist and predators will become extinct if the anti-predator coefficient is greater than the intrinsic growth coefficient of predators, while prey and predator populations will always exist if the intrinsic growth coefficient of predators is greater than the anti-predator coefficient and fulfills other conditions required. Based on the numerical simulations performed, the interpretation is that an enlarged anti-predator coefficient increases the number of prey populations until they approach the carrying capacity, while predator populations decrease significantly and over time experience extinction.

Implementasi Statistika Spatial Autoregressive Moving Average dalam Pelacakan Hubungan Spasial Antara Faktor Sosial Budaya dan Kejadian Kriminalitas wahyu, reski; Ekawati, Darma
Journal of Mathematics: Theory and Applications Vol 7 No 1 (2025): Volume 7, Nomor 1, 2025
Publisher : Program Studi Matematika Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jomta.v7i1.4552

High crime rates can have an impact on social stability, quality of life, and economic development in a region. Therefore, it is important to know the socio-cultural factors that influence crime rates in order to provide new insights to support data-based decision making. The relationship between these factors and crime is often non-linear and can be influenced by spatial effects, so a method is needed that considers spatial effects such as the Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA). SARMA is not only able to capture spatial autocorrelation patterns, but can also identify the influence of interdependence between regions over a certain period of time. Furthermore, the Lagrange multiplier test is used to see the presence of spatial autocorrelation specifically. From the results of the analysis carried out, there are 4 significant factors, namely population density, unemployment rate, number of places of worship, and average length of schooling. Furthermore, the results of the spatial autocorrelation analysis using LISA show that there are three districts/cities identified as having spatial autocorrelation with a significance level of 0.05. This means that Bone Regency, Maros Regency, and Pangkajene Kepulauan Regency have a more significant influence on the surrounding areas.

Portofolio Saham Optimal dengan Mean-Gini dan Modigliani-Squared: Studi Kasus Saham JII Akbar, Akbar; Ekawati, Darma
Journal of Mathematics: Theory and Applications Vol 7 No 1 (2025): Volume 7, Nomor 1, 2025
Publisher : Program Studi Matematika Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jomta.v7i1.4982

This study aims to develop the composition and determine the optimal portfolio of stocks listed in the Jakarta Islamic Index (JII) 70 using a quantitative approach. The Mean-Gini method is employed to obtain the portfolio with the highest expected return and the lowest risk. The data analyzed consists of monthly closing prices of five JII 70 stocks, namely TLKM (Telkom Indonesia), ISAT (Indosat), ADRO (Adaro Energy Indonesia), BRMS (Bumi Resources Minerals), and CTRA (Ciputra Development), covering the period from January 2020 to December 2023. The performance of the optimal portfolio is evaluated using the Modigliani–Squared (M²) method on 25 portfolio combinations. The results indicate that the optimal portfolio, based on the M² index, is the first portfolio, comprising two stocks with an investment proportion of 34.32% in BRMS and 65.68% in ADRO. These findings provide strategic insights for constructing an efficient Sharia-compliant portfolio based on risk and return considerations.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search