Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.054

P-Index

This Author published in this journals

All Journal BIMASTER JAMBURA JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi Jurnal Eurekamatika

Setyo Wira Rizki

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Author-ID : 4108654

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Perbandingan Metode k-Nearest Neighbor, Regresi Logistik Biner, dan Pohon Klasifikasi pada Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Shantika Martha; Wirda Andani; Setyo Wira Rizki
Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi EULER: Volume 10 Issue 2 December 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34312/euler.v10i2.16751

Kredit Tanpa Anggunan (KTA) are bank loans given to debtors without asking for guarantees. Some debtors who have made KTA but still need additional loan funds can top up. However, offering this facility to the public cannot be separated from the risk that the debtor and/or other parties fail to fulfill their obligations to the bank. In an effort to assess the feasibility of prospective debtors, banks need decision-making tools so that they can easily and quickly estimate which debtors are able to pay off credit on time (good credit). The tool that is often used is classification. In this study, we will compare 3 classification methods, namely k-nearest neighbor, binary logistic regression, and classification tree, to obtain the best method for analyzing the feasibility of giving KTA top-up. Based on the accuracy value in each method, the classification tree produces the highest accuracy value compared to the other two methods. Thus, for this study, the classification tree is the best method, with an accuracy value of 87.68%. The variables used in the classification tree are DBR, length of service of a debtor, credit limit, type of debtor's occupation, the total income of the debtor, the area where the debtor lives, and the credit period of the debtor is 1 month.

Perbandingan Harga Opsi Saham Tipe Eropa Menggunakan Model Black Scholes dan Black Scholes Fraksional Rahmanita Febrianti Rusmaningtyas; Neva Satyahadewi; Setyo Wira Rizki
Jurnal EurekaMatika Vol 9, No 2 (2021): Jurnal EurekaMatika
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jem.v10i1.44454

One of the investment is stocks. Stocks have derivative instrument in the form of stock options. Stocks option is a contract between two parties in the form of the right to sell and buy a stocks at a certain price and time. The method used in this study is the fractional Black Scholes and Black Scholes method with time of maturity fractioned by the Hurst parameter. The purpose od this study is to compare the prices of call and put options using the Black Scholes and Fractional Back Scholes. The data using close price of Apple Inc shares within period between October 1st 2020 until September 30th 2021. If the market option price is greater than the theoretical price using the Black Scholes or Fractional Black Scholes model, then the option is recommended to be sold and if the market option price is lower, the option is recommended to be purchased. Based on the smallest MAPE, the best model for call options is Fractional Black Scholes with Hurst Parameter 0,4 with 0,383% which means it is very accurate and the best model for put options is the Fractional Black Scholes Model with Hurst parameter 0,9 with 16,055% whick means accurate.Keywords: Black Scholes Fractional, Hurst Parameter, Stock Option. AbstrakSalah satu instrumen dalam berinvestasi adalah saham. Saham memiliki instrumen derivatif berupa opsi saham. Opsi saham adalah suatu pemberian kontrak antara dua pihak berupa hak untuk menjual dan membeli suatu saham dengan harga dan waktu tertentu. Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model Black Scholes dan Black Scholes Fraksional dengan waktu jatuh tempo yang difraksional menggunakan parameter Hurst. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan harga opsi beli dan opsi jual dengan model Black Scholes dan Black Scholes Fraksional. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham Apple Inc periode 1 Oktober 2020 sampai 30 September 2021. Langkah dalam menghitung harga opsi adalah menghitung return saham, uji normalitas, menghitung volatilitas, menentukan parameter, menghitung harga opsi beli dan opsi jual, menghitung nilai MAPE dan melakukan perbandingan kedua model. Jika harga opsi pasar lebih besar daripada harga opsi teoritis menggunakan model Black Scholes atau Black Scholes Fraksional maka opsi direkomedasikan untuk dijual dan jika harga opsi pasar lebih kecil maka opsi direkomendasikan untuk dibeli. Berdasarkan nilai MAPE terkecil model terbaik untuk opsi beli saham adalah Black Scholes Fraksional dengan Parameter Hurst 0,4 dengan MAPE sebesar 0,383% yang berarti sangat akurat dan untuk opsi jual saham adalah Model Black Scholes Fraksional dengan parameter Hurst 0,9 dengan MAPE sebesar 16,055% yang berarti akurat.

HAMPIRAN SOLUSI PERSAMAAN PANAS DIMENSI SATU DENGAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICOLSON Linisius Caesar Kevin Sinopa; Evi Noviani; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 1 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Persamaan panas atau disebut juga sebagai persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial berjenis parabolik yang terbentuk karena adanya proses perpindahan panas. Dalam penelitian ini, model dari persamaan panas yang diterapkan ialah berdimensi satu, yaitu persamaan yang hanya memiliki satu variabel spasial. Metode beda hingga merupakan suatu metode yang dapat menyelesaikan permasalahan kasus seperti persamaan panas dimensi satu yang dalam penerapannya didasarkan pada pendekatan deret Taylor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model dari persamaan panas berdimensi satu dan menganalisis solusi persamaan tersebut menggunakan pendekatan metode beda hingga Crank-Nicolson. Pertama-tama, memodelkan proses perpindahan panas di sebuah penampang batang ke dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Setelah diperoleh model, selanjutnya mendiskritisasikan persamaan panas dimensi satu dengan menggunakan skema Crank-Nicolson berdasarkan turunan numerik. Hasil diskritisasi ini membentuk pola iterasi agar memperoleh suatu sistem persamaan linier. Kemudian sistem persamaan linier diselesaikan sehingga menghasilkan solusi yang berupa matriks. Model persamaan panas dimensi satu adalah . Solusi persamaan panas dimensi satu dengan menggunakan pendekatan metode beda hingga Crank-Nicolson dinyatakan dalam bentuk umum yakni . Berdasarkan bentuk dari solusi tersebut, maka dilakukan simulasi menggunakan program Scilab. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu yang dipengaruhi oleh waktu akibat adanya proses perpindahan panas. Selain itu, galat yang diperoleh relatif kecil bahkan mendekati nol sehingga sangat mendekati nilai sejatinya. Kata Kunci: Pendekatan Deret Taylor, Persamaan Panas Dimensi Satu, Metode Beda Hingga, Skema Crank-Nicolson.

ESTIMASI PARAMETER MODEL SURVIVAL DISTRIBUSI PARETO -GAMMA DENGAN METODE BAYESIAN SELF Bella Amalia; Shantika Martha; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 3 (2019): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Data survival adalah data yang menunjukkan waktu suatu individu atau objek dapat bertahan hidup hingga terjadinya suatu kegagalan atau kejadian tertentu. Data survival dikatakan tersensor apabila objek pada penelitian hilang atau sampai akhir penelitian objek tersebut belum mengalami kejadian tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan estimasi parameter model survival distribusi Pareto data tersensor dengan metode Bayesian SELF. Data yang digunakan adalah data sekunder pasien kanker paru-paru. Berdasarkan nilai estimasi metode Bayesian SELF untuk studi kasus penderita kanker paru-paru dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode Bayesian SELF perhitungan peluang hidup pada kasus penderita kanker paru-paru menjadi lebih tinggi. Berdasarkan nilai MAPE yang diperoleh dari fungsi Survival distribusi Pareto dengan pendekatan Bayesian SELF adalah sebesar 24,68%. Hal ini berarti bahwa metode Bayesian SELF memiliki kemampuan peramalan yang cukup dalam mengestimasi peluang hidup pasien penderita kanker paru-paru. Kata Kunci: Distribusi Pareto, Metode Bayesian SELF, MAPE.

PENDANAAN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DENGAN METODE MODIFIED SPREADING GAINS AND LOSSES Mariana Yopi; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 2 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i2.46540

Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Secara umum, program pensiun dibedakan menjadi dua, salah satunya program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan di awal, sementara besar iuran yang dibayarkan didasarkan pada perhitungan aktuaria. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pendanaan program pensiun manfaat pasti dalam jangka panjang jika terjadi perbedaan asumsi tingkat suku bunga pengembalian investasi aktuaria dan tingkat suku bunga pengembalian investasi aktual dengan menggunakan metode modified spreading gains and losses. Perhitungan dimulai dengan bantuan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2019 pada laki-laki dengan usia masuk kerja 25 tahun dan usia pensiun 56 tahun serta mengasumsikan tingkat suku bunga pengembalian investasi aktuaria yang digunakan sebesar 3%; 4,5%; dan 5%, sedangkan tingkat suku bunga pengembalian investasi aktual sebesar 4,5%. Terdapat tiga asumsi tingkat suku bunga pengembalian investasi, yaitu saat asumsi tingkat suku bunga pengembalian investasi aktuaria kurang dari tingkat suku bunga pengembalian investasi aktual, saat asumsi tingkat suku bunga pengembalian investasi aktuaria sama dengan tingkat suku bunga pengembalian investasi aktual, dan saat asumsi tingkat suku bunga pengembalian investasi aktuaria lebih dari tingkat suku bunga pengembalian investasi aktual. Selanjutnya menghitung normal contribution, actuarial liability, dana pensiun, loss, unfunded liability, supplementary contribution dengan metode modified spreading gains and losses, dan kontribusi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendanaan program pensiun sepenuhnya terdanai atau tidak terjadi keuntungan maupun kerugian dalam jangka panjang. Kata Kunci: pendanaan pensiun, program pensiun manfaat pasti, tingkat suku bunga

PENERAPAN METODE LEARNING VECTOR QUANTIZATION PADA PREDIKSI INTENSITAS CURAH HUJAN DI KOTA PONTIANAK Ilham Saputra; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 4 (2019): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Cuaca merupakan suatu kondisi udara di suatu wilayah atau tempat pada waktu yang relatif singkat. Keadaan cuaca yang tidak menentu tersebut merupakan hal yang mendasari perlunya untuk meramalkan cuaca. Peramalan dapat dilakukan untuk mengetahui kapan suatu peristiwa akan terjadi sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah salah satu kecerdasan buatan yang menyerupai sistem syaraf dari otak manusia. Proses dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan ini bertujuan untuk penerapan metode learning vector quantization pada prediksi intensitas curah hujan di Kota Pontianak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BMKG Pontianak. Data tersebut merupakan data curah hujan, kelembapan udara, temperatur maksimum dan temperatur minimum. Proses pelatihan pada metode learning vector quantization ini dengan menentukan bobot awal dan parameter yang digunakan. Selanjutnya melakukan pelatihan dari epoch ke-1 pada data ke-1 sampai data ke-n dan diperoleh bobot akhir. Selanjutnya mengurangi nilai alpha:alpha(hat)=alpha-Decalpha*alpha . Lakukan cara yang sama pada epoch ke-2 sampai max epoch dan memperoleh bobot akhir. Bobot akhir ini akan digunakan untuk melakukan proses pengujian. Hasil pengujian dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan menggunakan metode learning vector quantization diperoleh untuk Maksimum epoch (MaxEpoch) = 5, learning rate (alpha) = 0,4, Decrease learning rate (Decalpha) = 0,1, dan Minimum learning rate (minalpha) = 0 dengan tingkat akurasinya sebesar 90%. Kata Kunci: Jaringan Syaraf Tiruan,Cuaca, Epoch

BAGAN KENDALI NONPARAMETRIK DENGAN ESTIMASI FUNGSI KEPEKATAN KERNEL (Studi Kasus: Indeks Prestasi Mahasiswa Jurusan Matematika Angkatan 2014-2016 FMIPA Untan pada Semester Genap 2016/2017) Sani Sani; Setyo Wira Rizki; Nurfitri Imro’ah
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 1 (2019): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v8i1.30862

Indeks Prestasi (IP) merupakan salah satu tolok ukur prestasi belajar pada proses perkuliahan. Demi menjaga konsistensi dan kestabilan IP agar tetap baik, maka perlu dilakukan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan bagan kendali. Bagan kendali yang digunakan adalah bagan kendali nonparametrik dengan pendekatan Kernel. Langkah yang dilakukan adalah menentukan fungsi Kernel yang digunakan. Setelah itu mengestimasi fungsi kepekatan dengan masing-masing fungsi Kernel tersebut. Berdasarkan fungsi estimasi kepekatan Kernel, selanjutnya dicari nilai bandwidth yang optimal dan ditentukan nilai-nilai batas kendali. Batas-batas kendali yang diperoleh digunakan untuk membentuk bagan kendali. Data yang digunakan adalah data IP mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA Untan angkatan 2014-2016 semester genap 2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi fungsi kepekatan Kernel Triangular adalah fungsi yang paling baik jika dibandingkan dengan fungsi Kernel Epanechnikov, Biweight, dan Gaussian pada kasus ini.Kata kunci: Bagan kendali, Kepekatan Kernel, Nonparametrik

PERHITUNGAN DANA PENSIUN DENGAN METODE TRADITIONAl UNIT CREDIT (TUC) PADA TINGKAT SUKU BUNGA KONSTAN DAN MODEL VASICEK (Studi Kasus: Guru Honorer Kemenag di Kecamatan Kapuas) Rizki Nur Rahmalita; Neva Satyahadewi; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 4 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v9i4.43318

Dana pensiun diandalkan oleh para karyawan untuk menunjang kesejahteraan hidup dimasa tua. Penelitian ini menerapkan tingkat suku bunga konstan dan model suku bunga stokastik untuk melakukan perhitungan program dana pensiun. Model suku bunga stokastik yang digunakan adalah model Vasicek. Berdasarkan rata-rata suku bunga tahunan BI, langkah awal perhitungan dimulai dengan mengestimasi parameter model Vasicek meliputi kecepatan tingkat suku bunga menuju titik keseimbangan, titik keseimbangan, dan volatilitas dengan metode maximum likelihood estimation (MLE). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perhitungan nilai iuran normal (NC) dan kewajiban aktuaria (AL) pada tingkat suku bunga konstan dan model Vasicek, dengan metode perhitungan dana pensiun traditional unit credit (TUC). Data yang digunakan adalah data guru honorer Kementerian Agama (Kemenag) di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan asumsi jumlah gaji per bulan tetap. Proporsi dari gaji yang disiapkan untuk manfaat pensiun sebesar 2,5% dari total gaji peserta per tahun. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pada suku bunga model Vasicek dihasilkan nilai NC dan AL yang lebih kecil sehingga cadangan manfaat pensiun yang disediakan instansi akan lebih kecil, begitu pula iuran normal yang harus dibayarkan peserta. Kata Kunci: guru honorer, manfaat pensiun tetap, usia pensiun normal.

PERBANDINGAN METODE FUZZY CLUSTERING MEANS DAN SINGLE LINKAGE PADA PENGELOMPOKAN SAHAM LQ45 Rafika Aufa Hasibuan; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 3 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i3.48546

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa datang. Investasi yang dilakukan seorang investor memiliki risiko yang sebanding dengan return yang ditawarkan. Banyaknya saham yang berada di indeks LQ45, merupakan salah satu kendala bagi investor dalam memilih kelompok saham terbaik untuk diinvestasikan. Oleh sebab itu, analisis cluster berguna untuk memudahkan investor atau manajer investasi dalam mengelompokkan saham-saham terbaik yang berada di indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan data saham harian yang terdaftar di indeks LQ45, pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 30 Juli 2020. Adapun data return bulanan yang digunakan yaitu rata-rata dari return harian pada bulan tersebut. Tujuan Penelitian ini membandingkan dua analisis cluster yaitu fuzzy clustering means dan single linkage berdasarkan return saham dan selanjutnya membandingkan hasil pengelompokan dari kedua metode tersebut sehingga dapat diketahui metode terbaik yang dapat digunakan untuk mengelompokkan saham berdasarkan return saham. Analisis yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut menggunakan nilai dari rata-rata return. Berdasarkan hasil dari rata-rata return, metode fuzzy clustering means menunjukkan hasil tertinggi yaitu sebesar 0,166% pada cluster ke 4 dengan kelompok ke-3, sedangkan pada single linkage terdapat dua cluster yang menunjukkan hasil tertinggi yaitu pada cluster ke 3 dengan kelompok ke-1 dan cluster ke 4 dengan kelompok ke-1 dengan nilai rata-rata return yang sama yaitu sebesar 0,106%. Kata Kunci: Saham, LQ45, Analisis cluster, Return saham

KLASIFIKASI INDEKS PENCEMARAN KUALITAS AIR DI KOTA PONTIANAK Ernita Saputri; Naomi Nessyana Debataraja; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 4 (2019): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Air merupakan bagian terpenting yang dibutuhkan dalam kehidupan, salah satunya untuk keperluan rumah tangga. Kegiatan manusia untuk keperluan rumah tangga yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan khususnya pada pencemaran air. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari 42 sampel air dari lokasi berbeda. Indikator fisik yang digunakan pada penelitian ini adalah kekeruhan, warna, dan Total Dissolved Solid (TDS). Berdasarkan indeks pencemaran, diperoleh tiga kriteria tingkat pencemaran air yaitu memenuhi baku mutu, tercemar ringan dan tercemar sedang. Hasil klasifikasi dengan menggunakan metode indeks pencemaran diperoleh total data yang memenuhi baku mutu sebanyak 8 titik lokasi,tercemar ringan sebanyak 24 titik lokasi tercemar ringan dan tercemar ringan sebanyak 10 titik lokasi. Kata Kunci: pencemaran air, indeks pencemaran, indikator fisik

Co-Authors Alex Sander Anita Anita Ariady Zulkarnain Asty Fistia Ningrum Bagus Setiadi Bartolomius Bartolomius Bella Amalia Deni Wardani Dhessy Rahmayanti Eka Rizki Wahyuni Ernita Saputri Evi Noviani Evy Sulistianingsih Gristia Aldilla Hari Rahman Alam Helmi Helmi Hendra Perdana Ilham Saputra Isra’ Sagita Jajad Sudrajat Laksono Trisnantoro Lilit Tamara Dinta Linisius Caesar Kevin Sinopa Mariana Yopi Mega Putri Mida Mida Nanda Ayuni Naomi Nessyana Debataraja Neva Satyahadewi Nona Lusia Nurfitri Imro’ah Ovi Indah Afriani Rafika Aufa Hasibuan Rahmanita Febrianti Rusmaningtyas Ratna Nursariyani Ria Andini Rita Apriliyanti Rizki Nur Rahmalita Sani Sani Santi Santi Shantika Martha Sumiarti Sumiarti Surati Surati Tri Jayanti Kwamjih Dasilia Trinita Ariningsih Wenty Resti Anggraeni Wirda Andani Yaziz Yaziz

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search