Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.054

P-Index

This Author published in this journals

All Journal BIMASTER JAMBURA JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi Jurnal Eurekamatika

Setyo Wira Rizki

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Author-ID : 4108654

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN CONSTANT CORRELATION MODEL (CCM) Ovi Indah Afriani; Setyo Wira Rizki; Neva Satyahadewi
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 3 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor perlu memperhatikan return dan risiko yang ada. Memaksimalkan return dan meminimalkan risiko dapat dilakukan dengan membentuk suatu portofolio optimal saham. Constant correlation model (CCM) digunakan untuk membentuk portofolio optimal dengan saham diurutkan menggunakan Excess Return to Standard Deviation (ERS) dan dibandingkan dengan Cut-off Rate candidate ( ). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham yang terdaftar dalam indeks saham LQ-45 periode September 2016 sampai dengan Oktober 2019. Pembentukan portofolio optimal dilakukan dengan tiga prosedur utama yaitu, menghitung ERS dan mengurutkan saham, menentukan nilai koefisien korelasi konstan antar saham yang dilanjutkan dengan menentukan Cut-off Rate, dan menentukan bobot optimal setiap saham. Berdasarkan portofolio optimal yang terbentuk, dapat diketahui bahwa empat dari delapan saham yang masuk ke dalam portofolio optimal merupakan saham yang bergerak dibidang real properti dan real estate. Sehingga, dari portofolio optimal yang terbentuk dapat diketahui bahwa pada periode tersebut, saham dibidang real properti dan real estate sedang berada dalam performa yang baik. Berdasarkan bobot yang ada, seorang investor dapat mengetahui besarnya alokasi dana untuk investasi setiap saham yang ada agar mendapatkan return yang maksimal. Kemudian, didapatkan expected return sebesar 0,173% dari dana investasi sebesar Rp100.000.000,00 dan risiko portofolio sebesar1,31%. Kata Kunci: excess return, cut-off rate, bobot saham

ANALISIS REGRESI ROBUST ESTIMASI-MM DALAM MENGATASI PENCILAN PADA REGRESI LINEAR BERGANDA Ariady Zulkarnain; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 1 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Analisis regresi merupakan suatu analisis statistik yang mempelajari hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Model linear yang memuat beberapa variabel independen dan satu variabel dependen disebut model regresi linear berganda. Pada umumnya metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter regresi adalah Metode Kuadrat Terkecil (MKT). Namun ketika terdapat pencilan pada data, metode tersebut kurang efektif digunakan. Pencilan dapat dideteksi menggunakan uji DfFITS. Oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif terhadap keberadaan pencilan, salah satunya dengan menggunakan metode regresi Robust. Salah satu metode estimasi dalam regresi Robust adalah estimasi Method of Moment (MM). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi data pencilan dengan menggunakan regresi Robust estimasi-MM untuk mendapatkan model terbaik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh rata-rata lama sekolah (X1), dan PDRB (X2) terhadap IPM (Y) di Indonesia pada tahun 2015. Analisis regresi Robust estimasi-MM di awali dengan mengestimasi parameter menggunakan MKT. Setelah mendapatkan model estimasi, selanjutnya menguji apakah data yang digunakan tedapat pencilan atau tidak. Jika terdapat pencilan pada data maka dilanjutkan dengan mencari estimasi parameter menggunakan regresi Robust estimasi-MM. Berdasarkan uji DfFITS, data yang digunakan terdapat pencilan sehingga diperlukan prosedur regresi Robust untuk mengestimasi parameter model matematisnya. Model matematis regresi Robust estimasi-MM yang diperoleh yaitu , dimana variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai adjusted-R square sebesar 0,7365. Kata Kunci: Estimasi-MM, Regresi Robust, Pencilan.

ESTIMASI PARAMETER MODEL SURVIVAL DISTRIBUSI RAYLEIGH PRIOR UNIFORM DENGAN METODE BAYESIAN SELF Eka Rizki Wahyuni; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 2 (2019): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v8i2.32789

Data survival adalah data yang menjelaskan tentang waktu suatu individu atau objek dapat bertahan hingga terjadinya suatu kejadian. Penelitian ini menggunakan metode Bayesian dengan pendekatan Squared Error Loss Function (SELF) untuk melakukan estimasi parameter pada model survival. Proses estimasi parameter metode Bayesian SELF memerlukan informasi dari fungsi likelihood dan distribusi prior yang kemudian akan membentuk distribusi posterior. Hasil dari estimasi parameter metode Bayesian SELF diterapkan pada data kasus penderita kanker paru-paru untuk mengetahui peluang bertahan hidup pasien penderita kanker paru-paru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari estimasi parameter distribusi Rayleigh prior Uniform dengan menggunakan metode Bayesian SELF menghasilkan nilai survival pada hari ke-95 sebesar 0,929056666 dan nilai hazard 1,549169 sedangkan hari ke-791 menghasilkan nilai survival sebesar 0,006087581 dan nilai hazard sebesar 1,289887 . Hal ini berarti, nilai fungsi survival bergerak mendekati nol sesuai dengan karakteristik fungsi survival dan fungsi hazard yang bergerak naik mendekati satu sesuai dengan karakteristik distribusi Rayleigh. Kata Kunci: Survival, Rayleigh, Bayesian, SELF.

PERBANDINGAN METODE BAYESIAN SELF DAN BAYESIAN LINEX PADA ESTIMASI PARAMETER MODEL SURVIVAL DISTRIBUSI WEIBULL DATA TERSENSOR Isra’ Sagita; Neva Satyahadewi; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 4 (2018): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Data survival adalah data yang menunjukkan waktu suatu objek atau individu dapat bertahan selama dilakukan pengamatan. Penelitian ini membahas perbandingan metode Bayesian SELF dan Linex pada estimasi parameter model survival berdistribusi Weibull data tersensor. Distribusi prior yang dipilih adalah distribusi Gamma. Distribusi prior dan fungsi likelihood digunakan untuk menentukan distribusi posterior yang menjadi dasar untuk memperoleh estimasi Bayesian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penderita kanker paru-paru yang diperoleh dari program R. Berdasarkan nilai MSE yang diperoleh, metode Bayesian SELF lebih baik daripada metode Bayesian Linex pada kasus penderita kanker paru-paru. Berdasarkan hasil estimasi metode Bayesian SELF untuk studi kasus penderita kanker paru-paru dapat diketahui peluang seorang individu untuk bertahan hidup selama 30 hari adalah 96,99% dan selama 200 hari adalah 34,76%, hal ini berarti peluang seorang individu untuk bertahan hidup semakin lama semakin kecil (mendekati nol), hingga akhirnya mengalami kematian. Kata Kunci: Distribusi Weibull, Bayesian SELF, Bayesian Linex

PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN DIAGRAM KENDALI X ? VARIABLE SAMPLE SIZE AND SAMPLING INTERVAL Trinita Ariningsih; Setyo Wira Rizki; Nurfitri Imro’ah
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 3 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Diagram kendali ܺത VSSI (Variable Sample Size and Sampling Interval) adalah suatu diagram kendali variabel yang memiliki kelebihan mendeteksi lebih awal adanya kesalahan atau kegagalan yang telah terjadi pada suatu proses. Tujuan penelitian ini menganalisis pengendalian kualitas dengan diagram kendali ܺത VSSI terhadap kualitas hasil uji kekuatan tekanan pada proses injection molding (dalam satuan psi). Data tersebut diperoleh dari buku Introduction to Statistical Quality Control, Douglas C. Montgomery edisi ke-6 tahun 2009. Data yang digunakan terdiri dari 100 sampel yang didapatkan dari 20 waktu pengamatan dan 5 pengambilan setiap waktu pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada diagram kendali ܺത VSSI lebih sensitif, yang dimana sebelumnya pada hasil diagram kendali ܺത dan R menunjukkan terjadi out of control masing-masing pada waktu pengamatan ke-6 dan ke-9. Sedangkan pada diagram kendali ܺത VSSI menunjukkan lebih awal sinyal-sinyal out of control pada waktu pengamatan ke-2. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa diagram kendali ܺത VSSI lebih sensitif dalam mendeteksi keadaan awal terjadinya out of control terhadap data uji kekuatan tekanan pada proses injection molding, sehingga hal ini bisa mencegah terjadinya kerusakan pada proses produksi injection molding berikutnya. Kata Kunci: Injection, Molding, Diagram Kendali, VSSI

KLASIFIKASI NASABAH KREDIT DENGAN METODE QUEST PADA CREDIT UNION Alex Sander; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 3 (2018): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Perkreditan selalu dibutuhkan oleh pengusaha yang sedang mengembangkan usaha maupun pengusaha yang baru akan memulai usaha. Dalam suatu proses pemberian kredit, kadangkala terdapat kredit macet yaitu suatu keadaan dimana terjadi tunggakan kredit. Banyak faktor yang mempengaruhi kredit macet. Analisis statistik yang dapat digunakan adalah metode QUEST (Quick, Unbiased, Efficient, Statistical Trees). Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data nasabah yang mengambil kredit pada credit union (CU) Usaha Kita yang berada di Kabupaten Sekadau. Ada tujuh variabel bebas yang digunakan yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, lama angsuran, jumlah pinjaman, saldo tabungan, pokok angsuran. Setelah dilakukan dengan metode QUEST diperoleh satu faktor yang berpengaruh pada kredit macet yaitu usia. Kata Kunci: Klasifikasi, Metode QUEST, Status Kredit

PERBANDINGAN ESTIMASI PARAMETER METODE BAYESIAN GELF UNTUK PRIOR GAMMA DAN JEFFREY PERLUASAN PADA MODEL SURVIVAL BERDISTRIBUSI WEIBULL DATA TERSENSOR Ria Andini; Neva Satyahadewi; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 4 (2018): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Data survival merupakan data yang menunjukkan waktu suatu individu atau objek dapat bertahan hidup hingga terjadinya suatu kejadian tertentu. Data dikatakan tersensor apabila data yang diamati tidak lengkap karena hilangnya objek penelitian atau sampai akhir penelitian objek tersebut belum mengalami kejadian tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan estimasi parameter optimal model survival yang berdistribusi Weibull pada data tersensor dengan metode Bayesian GELF menggunakan prior Gamma dan Jeffrey perluasan. Data yang digunakan adalah data sekunder pasien kanker paru-paru dari penelitian yang dilakukan oleh Kalbfleisch dan Prentice pada tahun 1980. Berdasarkan hasil dari nilai MSE pada penelitian ini, diperoleh metode Bayesian GELF dengan prior Jeffrey perluasan lebih baik dari metode Bayesian GELF prior Gamma. Kata Kunci: Distribusi Weibull, Metode Bayesian GELF

ESTIMASI VALUE AT RISK DALAM INVESTASI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE PEAK OVER THRESHOLD Mida Mida; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 9, No 3 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Investasi mengandung dua unsur yaitu risiko dan return. Salah satu alat ukur risiko yang populer saat ini adalah dengan mengestimasi value at risk (VaR). Estimasi VaR dilakukan berdasarkan pada distribusi probabilitas return. Terdapat beberapa macam metode dalam estimasi VaR salah satunya menggunakan peak over threshold (POT). POT merupakan bagian dari extreme value theory (EVT) yang digunakan untuk mendeteksi kejadian ekstrem yang mengikuti generalized pareto distribution (GPD). Seleksi saham dilakukan dengan mencari nilai mean return saham yang bernilai positif, maka didapat lima saham yang memiliki mean return positif yaitu MNCN, BBRI, INCO, INTP, dan KLBF pada periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besar estimasi VaR dalam investasi portofolio saham menggunakan metode POT pada indeks LQ-45. Hasil perhitungan dari penelitian ini diperoleh nilai estimasi VaR sebesar 0,03648. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% maka kemungkinan kerugian maksimum yang akan diperoleh oleh investor sebesar 3,648% dari aset saat ini. Misalkan aset saat ini adalah Rp100.000.000,00,- maka kemungkinan kerugian maksimum yaitu sebesar Rp3.648.000,00. Kata Kunci : EVT, GPD, return saham, risiko.

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI DENGAN DIAGRAM KONTROL MULTIVARIAT np Tri Jayanti Kwamjih Dasilia; Setyo Wira Rizki; Dadan Kusnandar
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 4 (2019): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Statistical quality control merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kualitas produk. Alat yang umum digunakan dalam statistical quality control untuk pengendalian kualitas adalah diagram kontrol. Penerapan pengendalian kualitas diterapkan pada data kecacatan produk koran PT. JKL, dengan menggunakan diagram kontrol multivariat np. Hasil analisis pada data fase I menunjukkan bahwa data dalam keadaan terkontrol dan nilai batas kontrol pada fase I digunakan kembali pada analisis fase II. Analisis fase II proses produksi belum terkontrol, hal ini ditunjukkan oleh 4 pengamatan pada data fase II keluar dari batas kontrol atas dengan nilai sebesar 4.145 dan batas kontrol bawah dengan nilai sebesar 3.661. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk koran adalah faktor manusia, faktor mesin, faktor metode, faktor lingkungan. Perlunya perbaikan pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pada kualitas, sehingga kualitas produk koran dapat terkendali secara statistik. Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, Diagram Kontrol Multivariat np

PENENTUAN IURAN NORMAL DANA PENSIUN UNTUK STATUS JOINT-LIFE DENGAN METODE BENEFIT PRORATE TIPE CONSTANT DOLLAR Deni Wardani; Setyo Wira Rizki; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 1 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i1.45080

Program Pensiun dibagi menjadi dua jenis, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit plan) dan Program Pensiun Iuran Pasti (defined contribution plan). Program pensiun manfaat pasti merupakan program yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, sedangkan program pensiun iuran pasti adalah program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Benefit prorate merupakan metode yang digunakan untuk menghitung besarnya dana pensiun apabila terjadi pensiun pada masa aktif kerja maupun pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung besar iuran normal dana pensiun yang harus dibayarkan dengan metode benefit prorate tipe constant dollar. Pada penelitian ini jumlah peserta dana pensiun dua orang yaitu suami dan istri. Perhitungan dimulai dengan mengumpulkan informasi mengenai Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2019, usia peserta, gaji awal peserta, dan tingkat suku bunga. Langkah kedua yaitu menghitung anuitas awal seumur hidup, ketiga menghitung total gaji dan besar manfaat pensiun dengan asumsi gaji tahun terakhir dan total gaji selama bekerja. Selanjutnya menentukan besar nilai sekarang dari manfaat pensiun dan terakhir menentukan besar tarif iuran normal yang harus dibayarkan oleh peserta. Berdasarkan perhitungan, ketika usia suami sama dengan istri dan asumsi yang digunakan adalah total gaji selama bekerja, maka diperoleh iuran normal terkecil Rp933.301. Kata Kunci: Anuitas, Suku bunga, Dana pensiun, Joint-life

Co-Authors Alex Sander Anita Anita Ariady Zulkarnain Asty Fistia Ningrum Bagus Setiadi Bartolomius Bartolomius Bella Amalia Deni Wardani Dhessy Rahmayanti Eka Rizki Wahyuni Ernita Saputri Evi Noviani Evy Sulistianingsih Gristia Aldilla Hari Rahman Alam Helmi Helmi Hendra Perdana Ilham Saputra Isra’ Sagita Jajad Sudrajat Laksono Trisnantoro Lilit Tamara Dinta Linisius Caesar Kevin Sinopa Mariana Yopi Mega Putri Mida Mida Nanda Ayuni Naomi Nessyana Debataraja Neva Satyahadewi Nona Lusia Nurfitri Imro’ah Ovi Indah Afriani Rafika Aufa Hasibuan Rahmanita Febrianti Rusmaningtyas Ratna Nursariyani Ria Andini Rita Apriliyanti Rizki Nur Rahmalita Sani Sani Santi Santi Shantika Martha Sumiarti Sumiarti Surati Surati Tri Jayanti Kwamjih Dasilia Trinita Ariningsih Wenty Resti Anggraeni Wirda Andani Yaziz Yaziz

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search