Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Soulmath : Jurnal Edukasi Pendidikan Matematika BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Zero : Jurnal Sains, Matematika, dan Terapan Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika
Sofro, A'yunin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Resiko Inflasi Ekstrem di Indonesia Menggunakan Extreme Xalue Theory (POT-GPD) dan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Janah, Siti Sholikhatul; Sofro, A'yunin
Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika Vol 10 No 2 (2026): Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika Volume 10 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Mathematics Education Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cendekia.v10i2.4882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja metode Extreme Value Theory dengan pendekatan Peak Over Threshold–Generalized Pareto Distribution (POT–GPD) dan metode Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) dalam mengukur risiko inflasi ekstrem di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data inflasi bulanan (month-to-month) periode Januari 1979 hingga Agustus 2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kemudian ditransformasikan menjadi return inflasi. Pendekatan POT–GPD digunakan untuk memodelkan nilai ekstrem dengan penentuan threshold melalui Mean Residual Life plot dan estimasi parameter menggunakan Maximum Likelihood Estimation. Metode EWMA digunakan untuk memodelkan volatilitas dinamis dengan parameter peluruhan λ = 0,94. Pengukuran risiko dilakukan menggunakan Value at Risk (VaR) pada tingkat kepercayaan 95%, 99%, dan 99,5%, serta dievaluasi menggunakan tingkat pelanggaran VaR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VaR POT–GPD menghasilkan estimasi risiko yang lebih konservatif pada tingkat kepercayaan tinggi dengan proporsi pelanggaran yang lebih mendekati nilai teoritis dibandingkan EWMA. Metode EWMA mampu menangkap dinamika volatilitas secara adaptif, namun cenderung kurang akurat dalam memodelkan risiko pada bagian ekor distribusi. Dengan demikian, metode POT–GPD lebih unggul dalam mengestimasi risiko inflasi ekstrem di Indonesia.
Co-Authors AFFIATI OKTAVIARINA AGUNG LUKITO Aji, Raihan Puspita Asri Maharani Auliya, Elok Rizqi Azzahro, Ika Aprilia Danang Ariyanto Dhahari, Nadiya Mushma Habibah, Sayyidah Ummi Habibulloh, Wildan Handitia, Nanda Reza Hanifah, A’idah Nur Harahap, Libelda Aldinaduma Iftah Camelia Dyah Apriliyanti Janah, Siti Sholikhatul Khikmah, Khusnia Nurul Kirana, Astika Eka Maulana, Dimas Avian Mega Teguh Budiarto Muhyidin, Kholil Mustafidah, Mutia Eva Novitasari, Eggi Ombao, Hernando Prasetyo, Dimas Abi Prihanto, Junaidi Budi Purnama, Mohammad Dian Puspitasari, Riskyana Dewi I Putri, Safira Nuraini Rahajeng, Sita Riani, Rosalina Agista Romadhonia, Riska Wahyu Rooselyna Ekawati Siolimbona, Dedi Rahman Subiantoro, Framitha Septian Wardani, Ika Nurwanitantya YUSUF FUAD