Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.942
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Zero : Jurnal Sains, Matematika, dan Terapan Jambura Journal of Mathematics Jurnal Matematika UNAND InPrime: Indonesian Journal Of Pure And Applied Mathematics Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) Milang Journal of Mathematics and Its Applications MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Berlian Setiawaty
School Of Data Science, Mathematics, And Informatics, IPB University, Bogor, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Mathematics Mechanical Engineering Physics Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : MILANG Journal of Mathematics and Its Applications

 1 
PENENTUAN PREMI TAHUNAN BERSIH ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP JOINT LIFE DENGAN MODEL COPULA CLAYTON DAN COPULA GUMBEL Fikriyah, Laila Qudrah; Purnaba, I Gusti Putu; Erliana, Windiani; Setiawaty, Berlian; Lesmana, Donny Citra
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 18 No. 1 (2022): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.18.1.15-28

Abstract

Asuransi jiwa seumur hidup adalah bentuk pengalihan risiko atas kerugian keuangan oleh tertanggung kepada penanggung yang disebabkan oleh hilangnya jiwa seseorang setelah polis disepakati. Pada status joint life pasangan suami istri Premi dibayarkan setiap tahun dan pembayaran manfaat dilakukan pada akhir tahun kematian pertama. Biasanya risiko kematian pasangan suami istri diasumsikan saling bebas, namun dalam kenyataannya kerap kali pasangan suami istri memiliki risiko bersama. Pada karya ilmiah ini, dilakukan penghitungan premi bersih tahunan dari asuransi jiwa seumur hidup joint life bagi pasangan suami istri menggunakan dua asumsi: (1) kebebasan mortalitas dan (2) ketidakbebasan mortalitas dengan model copula Clayton dan copula Gumbel. Berdasarkan hasil perhitungan untuk contoh kasus yang spesifik, premi tahunan yang dihitung menggunakan asumsi kebebasan mortalitas lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan asumsi ketidakbebasan mortalitas. Hasil ini berlaku juga untuk suku bunga yang bervariasi.
PREMI BERSIH TAHUNAN ASURANSI JIWA BERJANGKA UNTUK KASUS MULTIPLE DECREMENT DENGAN VARIASI SUKU BUNGA Adilla, Indrya; I Gusti Putu Purnaba; Ruhiyat; Berlian Setiawaty; Windiani Erliana; Septyanto, Fendy
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 18 No. 2 (2022): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.18.2.139-153

Abstract

Aplikasi penggunaan model multiple decrement terdapat pada asuransi jiwa dengan tambahan manfaat dan dana pensiun. Manfaat dibayarkan bergantung pada penyebab keluarnya peserta dari asuransi. Untuk menentukan besar premi dan nilai manfaat pada suatu waktu diperlukan data Tabel Penyusutan Jamak dan asumsi suku bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi Tabel Penyusutan Jamak dari data Illustrative Service Table yang tersedia di library software R dan menentukan besar premi bersih tahunan asuransi jiwa berjangka 35 tahun untuk seseorang yang berusia 30 tahun yang memberikan manfaat kematian, mengundurkan diri, cacat permanen, dan pensiun dengan variasi suku bunga. Menggunakan suku bunga konstan diperoleh besar premi bersih tahunan dari 3.5% sampai 15% akan menurun semakin bertambahnya suku bunga, namun kembali meningkat dari suku bunga 15% hingga 20%. Besar premi bersih tahunan dengan asumsi suku bunga bervariasi mengikuti besar suku bunga nominal Republik Korea (yang telah dimodifikasi) lebih kecil dibandingkan dengan premi ketika diasumsikan suku bunga konstan sebesar rata-rata suku bunga nominal tersebut.
ANALISIS HUBUNGAN HARGA EMAS DAN PASAR SAHAM MENGGUNAKAN MIXED-COPULAS Budiarti, Retno; Sulaiman, Muhammad Yusuf; Purnaba, I Gusti Putu; Erliana, Windiani; Setiawaty, Berlian; Ruhiyat
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 1 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.1.15-29

Abstract

Gold is considered as a reliable investment tool for long-term savings and/or investment portfolios. Investors who do not like high risks trust gold to be a safe haven commodity that can mitigate the impact of any financial crisis. Gold and stocks are often used as substitutes for each other, where the two have an inverse relationship. Copula is used to capture the dependence relationship between world gold prices and the stock indexes. The data used are the stock index data for the JKSE Indonesia), PSE (Phillipines), Nikkei 225 (Japan), HSI (Hong Kong), and world gold prices (XAU) from January 1, 2014 to December 31, 2019. From the data, the ARMA-GARCH model is made to solve the problem of autocorrelation and heteroscedasticity. Then, the correlation between assets is calculated using the rank correlation. Furthermore, four pairs of data are made from each stock index with the price of gold. Next, the best copula and the estimated Value-at-Risk (VaR) are sought for each portfolio. From the results of the selecting of the best copula for each pair of data, it is found that gold can be a safe haven asset in the Hong Kong's stock market. The VaR results show that the biggest loss is in the Japanese market.
ESTIMASI TAIL VALUE AT RISK RETURN PORTOFOLIO TIGA OBLIGASI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE-CARLO Setiawaty, Berlian; Istiadi, H. A. F.; Ruhiyat; Erliana, Windiani
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 2 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.2.77-87

Abstract

Tail Value at Risk (TVaR) adalah salah satu ukuran untuk menunjukkan tingkat risiko, salah satunya adalah risiko investasi pada obligasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi TVaR return portofolio yang terdiri atas tiga obligasi, yaitu OBMR, OSSB, dan OBJB. Data yang digunakan adalah data harga obligasi harian OBMR, OSSB, dan OBJB dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai 30 Desember 2022. Untuk menyusun portofolio yang optimal, digunakan metode Mean-Variance Efficient Portfolio. Proporsi portofolio optimal terdiri atas OBMR 82.28%, OSSB 3.99%, dan OBJB 13.73%. Menggunakan proporsi tersebut diperoleh return portofolio. Untuk menghitung TVaR return portofolio diperlukan sebaran setiap return obligasi. Dari hasil penghitungan, diperoleh return OBMR dan OBJB menyebar logistik, dan return OSSB menyebar normal. Menggunakan simulasi Monte-Carlo diperoleh estimasi sebaran return portofolio. Dari sebaran tersebut diperoleh estimasi TVaR return portofolio. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin besar pula risiko kerugian (TVaR). Semakin lama periode waktu pengukuran, semakin tinggi pula risikonya yang ditunjukkan oleh semakin tingginya nilai TVaR.
ESTIMASI VALUE AT RISK DAN TAIL VALUE AT RISK SAHAM AGRO MENGGUNAKAN METODE PEAK OVER THRESHOLD DENGAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION Setiawaty, Berlian; Hendartriany, Rayna Nurrizky; Muslimah, Hanifah; Hakim, Adhan Haidar; Aldena, Maulana Tata
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 21 No. 2 (2025): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.21.2.75-88

Abstract

Investasi di pasar modal, khususnya pada saham dengan volatilitas tinggi seperti PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO), mengandung risiko ketidakpastian yang signifikan. Asumsi distribusi normal seringkali gagal menangkap perilaku ekstrem pada data log-return saham yang memiliki karakteristik ekor berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko ekstrem menggunakan pendekatan Extreme Value Theory melalui metode Peak Over Threshold yang dimodelkan dengan Generalized Pareto Distribution. Data yang digunakan adalah log-return  harian saham AGRO periode Oktober 2022 hingga Oktober 2025. Analisis dilakukan secara terpisah pada ekor kiri untuk risiko kerugian dan ekor kanan untuk potensi keuntungan. Hasil estimasi menunjukkan adanya asimetri struktur ekor, di mana ekor kiri teridentifikasi memiliki batas yang pasti (ekor pendek), sedangkan ekor kanan bersifat ekor berat. Perhitungan Value at Risk dan Tail Value at Risk pada berbagai tingkat kepercayaan mengonfirmasi bahwa potensi keuntungan ekstrem secara statistik lebih dominan dibandingkan risiko kerugian ekstrem. Temuan ini memberikan informasi krusial bagi investor dalam menyusun strategi manajemen risiko yang lebih akurat dan efektif dibandingkan menggunakan metode konvensional. Kata kunci: Extreme Value Theory, Generalized Pareto Distribution, Peak Over Threshold, Tail Value at Risk, Value at Risk.
Co-Authors A. K. CRENATA Adilla, Indrya Aldena, Maulana Tata Ardana, N. K. Kutha Budiarti, Retno D. A. MUNAWAR D. C. LESMANA D. H. SANTOSO D. N. SARI D. P. ANGGRAINI Donny Citra Lesmana Erliana, Windiani F. BUKHARI Fendy Septyanto Fikri, Miftahul Fikriyah, Laila Qudrah Grifin Ryandi Egeten H. HIRASAWA Hakim, Adhan Haidar Hendartriany, Rayna Nurrizky I Gusti Putu Purnaba Indrya Adilla Istiadi, H. A. F. Kastolan Kastolan Kastolan, Kastolan L. KRISTINA Laila Qudrah Fikriyah M. FIKRI Maharani, Mutiara Martal, David Vijanarco Muhammad Taufik Abdillah Muhammad Yusuf Sulaiman Muna, Siti Umamah Naili Muslimah, Hanifah Muwafiqo Zamzami Dhuha N. K. K. ARDANA N. K. Kutha Ardana N. NURHASANAH Nahrul Hayati P. UTARI Putu Purnaba, I Gusti Rafika Septiany Retno Budiarti Ruhiyat Ruhiyat Ruhiyat Ruhiyat Ruhiyat, Ruhiyat S. A. PURNOMO S. F. NIKMAH Septiany, Rafika Sugi Guritman Sulaiman, Muhammad Yusuf Windiani Erliana Windiani Erliana Windiani Erliana Y. ADHARINI Yudasril Yudasril Yudasril Yudasril Yudasril, Yudasril