cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Inayah
Contact Email
inprime.journal@uinjkt.ac.id
Phone
+6285280159917
Journal Mail Official
inprime.journal@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
InPrime: Indonesian Journal Of Pure And Applied Mathematics
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 26865335     EISSN : 27162478     DOI : 10.15408/inprime
Core Subject : Science, Education,
Computer Science & IT Mathematics
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics is a peer-reviewed journal and published on-line two times a year in the areas of mathematics, computer science/informatics, and statistics. The journal stresses mathematics articles devoted to unsolved problems and open questions arising in chemistry, physics, biology, engineering, behavioral science, and all applied sciences. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles. This scope of the Journal covers, but not limited to the following fields: Applied probability and statistics, Stochastic process, Actuarial, Differential equations with applications, Numerical analysis and computation, Financial mathematics, Mathematical physics, Graph theory, Coding theory, Information theory, Operation research, Machine learning and artificial intelligence.
Arjuna Subject : Matematika - Matematika Terapan
Articles 197 Documents
 8   9   10   11   12 
Small Area Estimation for Per Capita Expenditure in Sulawesi Selatan using Empirical Best Linear Unbiased Prediction Miolo, Alya Safira Irtiqa; Sunusi, Nurtiti; Siswanto, Siswanto
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v6i1.33749

Abstract

Small area estimation (SAE) is an important technique for estimating parameters in regions or sub-populations with limited sample sizes, particularly when direct estimators are inadequate in capturing area-specific information. The Empirical Best Linear Unbiased Prediction (EBLUP) method is one of the SAE parameter estimation approaches, aiming to minimize Mean Square Error (MSE) by incorporating unknown variations of components. In this research, we derive an SAE model parameter estimator and compare its outcomes with both the direct estimator and EBLUP-SAE. The dataset used in this study consists of per capita expenditure data obtained from the March 2019 National Socioeconomic Survey (Susenas) conducted in South Sulawesi, providing a benchmark for assessing household purchasing power. The estimation of SAE parameters was performed using the maximum likelihood method. The results using the EBLUP method reveals that Makassar City recording the highest per capita expenditure at Rp.1,206,352.79 and Jeneponto Regency with the lowest at Rp.1,000,887.29, reflecting significant disparities. Furthermore, the estimated variance of random influence was determined to be 0.010. The study's findings indicate that the EBLUP method outperforms the direct estimation method in estimating per capita expenditure. This is evidenced by the significantly lower MSE value of the EBLUP method, averaging 0.001, compared to the direct estimator’s average MSE value of 0.002. The finding not only emphasizes the reliability of the EBLUP method but also enhances the robustness of socioeconomic analyses and contributes to the advancement of small area estimation techniques. This provides a novelty in understanding regional disparities and informing policy decisions.Keywords: small area estimation, direct estimation, EBLUP, per capita expenditure. AbstrakSmall area estimation (SAE) merupakan metode yang digunakan untuk menduga parameter yang berasal dari area atau sub populasi dengan ukuran sampel yang kecil, ketika estimasi menggunakan penduga langsung tidak mampu menyampaikan informasi area terkait. Metode Empirical Best Linear Unbiased Prediction (EBLUP) merupakan salah satu metode estimasi parameter SAE yang meminimumkan Mean Square Error (MSE) yang dihasilkan dengan asumsi komponen ragam yang tidak diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh estimator parameter model SAE dan memperoleh perbandingan hasil penduga langsung dan EBLUP-SAE. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pengeluaran per kapita berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 di Sulawesi Selatan, yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kekuatan beli rumah tangga. Estimasi parameter SAE dilakukan menggunakan metode maximum likelihood. Berdasarkan metode EBLUP, diperoleh bahwa nilai pengeluaran per kapita terbesar terjadi di Kota Makassar, yaitu sebesar Rp.1,206,352.79, sedangkan nilai pengeluaran per kapita terkecil terjadi di Kabupaten Jeneponto, yaitu sebesar Rp.1,000,887.29, mencerminkan disparitas yang signifikan. Sementara itu, diperoleh nilai estimasi varians dari pengaruh acak sebesar 0.010. Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode EBLUP lebih baik dalam melakukan estimasi pengeluaran per kapita dibandingkan metode penduga langsung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai MSE dari metode EBLUP menghasilkan rata-rata nilai MSE yang lebih kecil, yaitu sebesar 0.001 dibandingkan dengan rata-rata nilai MSE penduga langsung, yaitu sebesar 0.002.  Hal ini tidak hanya menekankan reliabilitas metode EBLUP tetapi juga meningkatkan ketangguhan analisis sosial ekonomi dan berkontribusi pada kemajuan teknik estimasi area kecil. Hal ini memberikan kebaruan dalam pemahaman disparitas regional dan pengambilan keputusan kebijakan.Kata Kunci: small area estimation, penduga langsung, EBLUP, pengeluaran per kapita. 2020MSC: 62J05
Web Traffic Anomaly Detection using Stacked Long Short-Term Memory Rahman, Fathu; Sutanto, Taufik Edy; Fitriyati, Nina
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v3i2.21879

Abstract

AbstractAn example of anomaly detection is detecting behavioral deviations in internet use. This behavior can be seen from web traffic, which is the amount of data sent and received by people who visit websites. In this study, anomaly detection was carried out using stacked Long Short-Term Memory (LSTM). First, stacked LSTM is used to create forecasting models using training data. Then the error value generated from the prediction on test data is used to perform anomaly detection. We conduct hyperparameter optimization on sliding window parameter. Sliding window is a sub-sequential data of time-series data used as input in the prediction model. The case study was conducted on the real Yahoo Webscope S5 web traffic dataset, consisting of 67 datasets, each of which has three features, namely timestamp, value, and anomaly label. The result shows that the average sensitivity is 0.834 and the average Area Under ROC Curve (AUC) is 0.931. In addition, for some of the data used, the window size selection can affect the sum of the sensitivity and AUC values. In this study, anomaly detection using stacked LSTM is described in detail and can be used for anomaly detection in other similar problems.Keywords: time-series data; sliding window; web traffic; window size. AbstrakSalah satu contoh deteksi anomali adalah mendeteksi penyimpangan perilaku dalam penggunaan internet. Perilaku ini dapat dilihat dari web traffic, yaitu jumlah data yang dikirim dan diterima oleh orang-orang yang mengunjungi situs web. Pada penelitian ini, deteksi anomali dilakukan menggunakan Long Short-Term Mermory (LSTM) bertumpuk. Pertama, LSTM bertumpuk digunakan untuk membuat model peramalan menggunakan data latih. Kemudian nilai error yang dihasilkan dari prediksi pada data uji digunakan untuk melakukan deteksi anomali. Kami melakukan optimasi hyperparameter pada parameter sliding window. Sliding window adalah data sub-sekuensial dari data runtun waktu yang digunakan sebagai input pada model prediksi. Studi kasus dilakukan pada dataset web traffic Yahoo Webscope S5 yang terdiri dari 67 dataset yang masing-masing memiliki tiga fitur yaitu timestamp, value, dan anomaly label. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata sensitivitas sebesar 0.834 dan rata-rata Area Under ROC Curve (AUC) sebesar 0.931. Selain itu, untuk beberapa data yang digunakan, pemilihan window size dapat mempengaruhi jumlah dari nilai sensitivitas dan AUC. Pada penelitian ini, deteksi anomali menggunakan LSTM bertumpuk dijelaskan secara rinci dan dapat digunakan untuk deteksi anomali pada permasalahan lainnya yang serupa.Kata kunci: data runtun waktu; sliding window; web traffic; window size.
Some Results of The Coprime Graph of a Generalized Quaternion Group Q_4n Nurhabibah, Nurhabibah; Syarifudin, Abdul Gazir; Wardhana, I Gede Adhitya Wisnu
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v3i1.19670

Abstract

AbstractThe Coprime graph is a graph from a finite group that is defined based on the order of each element of the group. In this research, we determine the coprime graph of generalized quaternion group Q_(4n) and its properties. The method used is to study literature and analyze by finding patterns based on some examples. The first result of this research is the form of the coprime graph of a generalized quaternion group Q_(4n) when n = 2^k, n an odd prime number, n an odd composite number, and n an even composite number. The next result is that the total of a cycle contained in the coprime graph of a generalized quaternion group Q_(4n) and cycle multiplicity when  is an odd prime number is p-1.Keywords: Coprime graph, generalized quaternion group, order, path AbstrakGraf koprima merupakan graf dari dari suatu grup hingga yang didefiniskan berdasarkan orde dari masing-masing elemen grup tersebut. Pada penelitian ini akan dibahas tentang bentuk graf koprima dari grup generalized quaternion Q_(4n). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan melakukan analisis berdasarkan pola yang ditemukan dalam beberapa contoh. Adapun hasil pertama dari penelitian adalah bentuk graf koprima dari grup generalized quaternion Q_(4n) untuk kasus n = 2^k, n bilangan prima ganjil ganjil, n bilangan komposit ganjil dan n bilangan komposit genap. Hasil selanjutnya adalah total sikel pada graf koprima dari grup generalized quaternion dan multiplisitas sikel ketika  bilangan prima ganjil adalah p-1.Kata kunci: Graf koprima, grup generalized quternion, orde
Insurance Premium Formulation for Agricultural Commodity Prices Wendra, Betri
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v4i2.26238

Abstract

This research develops the appropriate formula to determine insurance premiums on agricultural commodity prices that provide coverage to policyholders for losses caused by falling prices. The price component is assumed to follow the Brownian Geometric motion in determining the insurance premiums for agricultural commodity prices. So, through the Ito process, a target price can be selected and is used as a reference to determine whether a claim can be made or not at harvest time. The approach of the Black-Scholes model is used to construct an appropriate model to determine insurance premiums of agricultural commodity prices due to a decrease in prices from the expected price. A simulation study is carried out using daily price data for red chili commodities in the Jambi province in 2020 with several assumptions made based on literature studies and farmers’ common habits in Jambi. The simulation results indicate that the average return is -0.001069649, and the standard deviation is 0.07297269. Thus, the expected estimated value of the profit rate is -0.001069649, and the estimated volatility value is 0.07297269. Furthermore, using the target price value, the red chili price insurance premium for a one-planting period with an area of one hectare is Rp. 1,527,088.Keywords: agriculture insurance; Black-Scholes model; European option; Ito process. AbstrakPenelitian ini mengembangkan formula yang sesuai untuk menetapkan harga premi asuransi harga komoditas hasil pertanian yang memberikan pertanggungan kepada nasabah atas kerugian yang disebabkan oleh turunnya harga. Dalam menentukan premi asuransi harga komoditas hasil pertanian, komponen harga diasumsikan bergerak mengikuti Gerak Brownian Geometrik. Sehingga melalui proses Ito dapat ditentukan target harga yang akan dijadikan acuan untuk menentukan klaim atau tidaknya nasabah pada saat panen. Pendekatan model Black-Scholes digunakan untuk mengkonstruksi model yang sesuai untuk menentukan premi asuransi harga komoditas hasil pertanian yang disebabkan karena turunnya harga komoditas dari harga yang diharapkan. Simulasi dilakukan menggunakan data harga harian komoditas cabe merah di Provinsi Jambi tahun 2020 dengan beberapa asumsi yang dibangun berdasarkan kajian literatur dan kebiasaan umum petani di Provinsi Jambi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata return adalah -0,001069649 dan standar deviasi 0,07297269. Sehingga diperoleh nilai estimasi tingkat keuntungan yang diinginkan sebesar -0,001069649, dan nilai estimasi volatilitas sebesar 0,07297269 . Selanjutnya, menggunakan nilai target harga diperoleh premi asuransi harga cabe merah untuk 1 periode tanam dengan luas lahan 1 hektar sebesar Rp. 1.527.088.Kata Kunci: asuransi pertanian; model Black-Scholes; opsi eropa; proses Ito. 2020MSC: 62P05
The Locating Chromatic Number for Amalgamation of Some Complete Graphs Yulianti, Amanah; Asmiati, Asmiati; Hamzah, Nur; Notiragayu, Notiragayu
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v6i1.38711

Abstract

The locating chromatic number of a graph is a combination of partition dimension and vertex coloring, where every two adjacent vertices are in different color classes, and all vertices have a unique color code. The amalgamation of a ≥ 2 complete graphs (K_n, n≥ 3) denoted by aK_n is obtained by identifying one vertex from each complete graph. In this paper, we present a novel study, a topic that has not been extensively explored in previous research, on locating chromatic numbers for the amalgamation of complete graphs aK_n for 2 ≤ a ≤ 6 and n≥ 3.Keywords: locating chromatic number, partition dimension, vertex coloring, color code, amalgamation of  complete graph. AbstrakBilangan kromatik lokasi graf merupakan penggabungan dari  dimensi partisi  dan pewarnaan titik, yang mana setiap dua titik bertetangga berada dalam kelas warna yang berbeda dan semua titik mempunyai kode warna yang unik. Amalgamasi dari a ≥ 2 buah graf lengkap (K_n, n≥ 3) dinotasikan dengan aK_n  diperoleh dengan cara menyatukan satu titik dari setiap graf lengkap . Pada paper ini didiskusikan hasil yang belum ada sebelumnya, yaitu bilangan kromatik lokasi amalgamasi graf lengkap aK_n untuk 2 ≤ a ≤ 6 dan n≥ 3 .Kata Kunci: bilangan kromatik lokasi, dimensi partisi, pewarnaan titik, kode warna, amalgamasi graf lengkap. 2020MSC: 05C12, 05C15
Application of Genetic Algorithm on Inclusive Labeling of a Graph Santoso, Kiswara Agung; Setiawan, Bagus Arief; Kusbudiono, Kusbudiono
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v4i1.24327

Abstract

As science developed, heuristic methods began to be used in graph coloring. Heuristic methods that have been used for graph coloring include Genetic Algorithm, Tabu Search, and Ant Colony Algorithm. A Genetic Algorithm is a method for solving optimization problems. In this study, the Genetic Algorithm will be used for the issue of labeling irregular vertices of inclusive distances to label any graph inclusively. We restrict an inclusive 1-distance to a simple graph using one-point crossover and mutation. The steps are a generation of random chromosomes, evaluating chromosome fitness values with tournament selection, conducting an evolutionary process consisting of one-point crossover and mutation, repeating the process until the termination criteria are met. The results of implementing the genetic algorithm on inclusive labeling can be determined by the chromatic number based on the adjacency matrix. The results of this labeling can be used as an alternative solution to the problem of inclusive labeling.Keywords: Genetic Algorithm; graph labeling; inclusive labeling. AbstrakSeiring berkembangnya ilmu pengetahuan metode heuristic mulai digunakan dalam pewarnaan graf. Metode heuristic yang telah digunakan untuk pewarnaan graf antara lain Algoritma Genetika, Tabu Search, dan Algoritma Semut (Ant Colony). Algoritma Genetika merupakan metode untuk menyelesaikan masalah optimasi. Pada penelitian ini, Algoritma Genetika digunakan untuk masalah pelabelan titik tak-teratur jarak inclusive agar dapat melabeli sebarang graf secara inclusive. Kami membatasi lingkup penelitian dengan menerapkan jarak inclusive 1 pada graf sederhana, menggunakan crossover satu titik dan mutasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji penggunaan Algoritma Genetika pada pelabelan titik tak-teratur jarak inclusive suatu graf. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: pembangkitan kromosom secara acak, evaluasi nilai fitness kromosom dengan tournament selection, melakukan proses evolusi yang terdiri dari crossover satu titik dan mutasi, perulangan proses sampai kriteria pemerhentian terpenuhi. Hasil implementasi algoritma genetika pada pelabelan inclusive adalah dapat mengetahui bilangan kromatik berdasarkan matriks adjacency. Hasil pelabelan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah pelabelan inklusif.Kata Kunci : Algoritma Genetika; pelabelan graf; pelabelan inklusif.
Social Network Analysis of Twitter Users on BTS Topic Using Degree Centrality, Betweenness Centrality, and Closeness Centrality Adniati, Siti; Irwansyah, Irwansyah; Awanis, Zata Yumni
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v5i2.28722

Abstract

AbstractNowadays, a trademark is starting to be built through content on social media by involving influencers whose roles are increasingly needed in digital marketing. Hence, finding them on social media networks is an important thing. In brand recognition, BTS has a great influence where a brand they collaborate with gets an enthusiastic response from fans who participate in disseminating information and recommending it to others via Twitter. Therefore, this study aims to identify the potential influencer on the delivery of information on the topic of BTS on Twitter using social network analysis. Social network analysis applies the concept of graph theory where the potential influencer which is denoted by the central vertex is measured by measures of centrality, namely degree centrality, betweenness centrality, and closeness centrality. The result of the network consists of 649 vertices and 730 directed edges that form a disconnected and directed network with 67 weakly connected components. This study indicates that the influencers in the network can be fan accounts or fanbase accounts.Keywords: BTS; centrality; central vertex; influencer; social network analysis; Twitter. AbstrakDewasa ini, suatu merek dagang mulai dibangun  melalui konten di media sosial dengan melibatkan pemengaruh yang perannya semakin dibutuhkan pada pemasaran digital sehingga menemukan mereka di jaringan media sosial adalah suatu hal yang penting. Dalam pengenalan merek, BTS memberikan pengaruh yang besar dimana suatu merek yang berkolaborasi dengan mereka mendapat respon antusias dari penggemar yang ikut menyebarluaskan informasi dan merekomendasikannya kepada orang lain melalui Twitter. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemengaruh potensial dalam penyampaian informasi pada topik BTS di Twitter menggunakan analisis jaringan sosial. Analisis jaringan sosial menerapkan konsep teori graf dimana simpul sentral diukur dengan ukuran sentralitas, yaitu sentralitas derajat, sentralitas keantaraan, dan sentralitas kedekatan. Diperoleh jaringan dengan 649 simpul dan 730 sisi berarah yang membentuk jaringan berarah tak terhubung yang terdiri atas 67 komponen terhubung lemah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa simpul sentral atau pemengaruh dalam jaringan dapat berupa akun personal dari pengemar (fan account) atau akun basis penggemar (fanbase).Kata Kunci: analisis jaringan  sosial, BTS,  pemengaruh , sentralitas, simpul sentral, Twitter. 2020MSC: 05C90, 91D30.
Numerical Simulation of Flood Routing using the Simplified Saint Venant Equations in Rectangular Channels Sulistyono, Bambang Agus; Samijo, Samijo; Yohanie, Dian Devita
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v3i2.19747

Abstract

Floods, which cause a lot of damage, are a natural phenomenon that often occurs during the rainy season. Flood occurs because the discharge entering the channel exceeds the channel capacity. If the discharge data in the upstream area that will enter the channel is known, we can determine the flow behavior in the downstream area using a mathematical model. In this study, we proposed using simplified Saint Venant equations to simulate the flow routing in a prismatic channel with a rectangular section. This model is solved numerically using the finite difference method. Here, the numerical scheme used succeeds in simulating the flow behavior in the channel due to the discharge entering it. The simulation results show that the discharge entering the channel will propagate downstream with decreasing discharge quantity. Information on the amount of discharge at locations along the channel is useful as supporting data for flood control and prevention systems that will be conveyed to residents along the channel.Keywords: flood routing; prismatic channel; Saint Venant Equations; finite difference method. AbstrakBanjir yang menimbulkan banyak kerusakan merupakan fenomena alam yang sering terjadi pada musim hujan. Banjir terjadi karena debit yang masuk ke dalam kanal melebihi kapasitas kanalnya. Jika data debit di daerah hulu yang akan masuk ke dalam kanal diketahui, maka kita dapat menentukan perilaku aliran di daerah hilir dengan menggunakan model matematika. Dalam studi ini, kami mengusulkan untuk menggunakan persamaan Saint Venant yang disederhanakan untuk mensimulasikan penelusuran aliran pada saluran prismatik dengan penampang persegi panjang. Model ini diselesaikan secara numerik dengan menggunakan metode beda hingga. Di sini, skema numerik yang digunakan berhasil mensimulasikan perilaku aliran pada saluran akibat debit yang masuk. Hasil simulasi menunjukkan bahwa debit yang masuk ke saluran akan merambat ke hilir dengan kuantitas debit yang semakin berkurang. Informasi jumlah debit di lokasi sepanjang saluran ini berguna sebagai data pendukung pada sistem pengendalian dan pencegahan banjir yang akan disampaikan kepada penduduk di sepanjang kanal.Kata kunci: penelusuran banjir; saluran prismatik; persamaan Saint Venant; metode beda hingga.
Bivariate Distributions and Copula-Tvar Estimates: A Comparative Study Based on The Selected Financial Returns and Marginal Distributions Iwuji, Anayo Charles; Oruh, Ben Ifeanyichukwu; Nwabueze, Joy Chioma; Okereke, Emmanuel Wilfred
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v6i1.37158

Abstract

This study explores the joint distribution of bivariate financial returns on DJIA-S&P500 and SSE-SZSE, employing copulas and model selection criteria to identify the most suitable distribution. The aim is to estimate Conditional Tail Value at Risk (C-TVaR) at various confidence levels for portfolio risk management. Unlike previous studies, which typically focus on univariate analysis, this research examines into the joint distribution of bivariate financial returns. Additionally, it introduces the application of copulas and model selection criteria to determine the optimal joint distribution for portfolio risk assessment, offering valuable insights for financial decision-makers. Several copulas and model selection criteria are employed to assess the joint distribution of bivariate financial returns. By evaluating the minimum values of model selection criteria such as Akaike Information Criterion (AIC) and Bayesian Information Criterion (BIC), the Student’s t copula is identified as the most appropriate copula. C-TVaR estimates are then obtained at different confidence levels using the selected copula and various combinations of marginal distributions, namely, normal, Student's t, Cauchy, and alpha power transformed logistic (APTL) marginal distributions. Empirical results demonstrate that Student's t copula models with APTL-Student's t and APTL-APTL marginals gave the smallest expected portfolio losses for the DJIA-S&P500 and SSE-SZSE portfolios, respectively. These insights contribute to enhancing portfolio risk management strategies, particularly in assessing tail risk at different confidence levels.Keywords: Alpha power transformed logistic distribution, Bivariate copula, C-TVaR, Model selection criteria, Portfolio loses. AbstrakStudi ini mengeksplorasi distribusi bersama dari keuntungan finansial pada DJIA-S&P500 dan SSE-SZSE, dengan menggunakan kopula dan kriteria pemilihan model untuk mengidentifikasi distribusi yang paling cocok. Tujuannya adalah untuk memperkirakan Conditional Tail Value at Risk (C-TVaR) pada berbagai tingkat kepercayaan untuk manajemen risiko portofolio. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang umumnya berfokus pada analisis univariat, penelitian ini menyelidiki distribusi bersama dari keuntungan finansial. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan aplikasi kopula dan kriteria pemilihan model untuk menentukan distribusi bersama optimal untuk penilaian risiko portofolio, memberikan wawasan berharga bagi pengambil keputusan finansial. Beberapa kopula dan kriteria pemilihan model digunakan untuk menilai distribusi bersama dari keuntungan finansial. Dengan mengevaluasi nilai minimum dari kriteria pemilihan model seperti Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC), kopula Student’s t diidentifikasi sebagai kopula yang paling cocok. Estimasi C-TVaR kemudian diperoleh pada tingkat kepercayaan yang berbeda menggunakan kopula yang dipilih dan berbagai kombinasi distribusi marginal, yaitu distribusi marginal normal, Student's t, Cauchy, dan alpha power transformed logistic (APTL). Hasil empiris menunjukkan bahwa model kopula Student's t dengan distribusi marginal APTL-Student's t dan APTL-APTL memberikan ekspetasi kerugian portofolio terkecil untuk masing-masing portofolio DJIA-S&P500 dan SSE-SZSETemuan ini berkontribusi untuk meningkatkan strategi manajemen risiko portofolio, khususnya dalam menilai risiko ekor pada tingkat kepercayaan yang berbeda.Kata Kunci: distribusi Alpha power transformed logistic, Kopula bivariat, C-TVaR, Kriteria pemilihan model, Kehilangan portofolio. 2020MSC: 62H05
On Performance Measures of a Fuzzy Priority Queue in a Transient Regime using the L-R Method Okenge, Daniel Lama; Rostin, Mabela Makengo Matendo; Joseph, Kyemba Bukweli; Jean, w’Omatete Alonge
InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, UIN Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/inprime.v6i2.41126

Abstract

In this paper, we proposed the performance measures of a Markovian queue with non-preemptive priority under transient conditions in a fuzzy environment. We study the transient performance measures of an FM/FM/1 queue with absolute priority. We analyze the characteristics of this model in a fuzzy environment by the L-R method of a fuzzy number A~=<m, a, b>_{LR}, where m, a, b are exponential functions of time—considering arrivals and services as triangular fuzzy numbers. The L-R method turns out to be very short and more practical compared to other methods, such as the DSW method (Dong, Shah and Wong), the α-cuts method, or the centroid method, because it allows us to obtain the membership functions, modal values, and supports of different performance measures and facilitates the graphical representation of the results obtained. A numerical example illustrates the validity of the method and the results obtained using it.Keywords: Performance measures; Non-preemptive priority; Triangular fuzzy numbers; LR method. AbstrakPada artikel ini, kami mengusulkan ukuran kinerja antrian Markovian dengan prioritas non-preemptive dalam kondisi transien di lingkungan fuzzy. Kami mempelajari ukuran kinerja transien dari antrian FM/FM/1 dengan prioritas mutlak. Kami menganalisis karakteristik model ini dalam lingkungan fuzzy dengan metode L-R dari bilangan fuzzy A~=<m, a, b>_{LR}, dengan m, a, b adalah fungsi eksponensial terhadap waktu dengan mempertimbangkan kedatangan dan pelayanan sebagai bilangan fuzzy segitiga. Metode L-R ternyata sangat singkat dan lebih praktis dibandingkan dengan metode lain, seperti: metode DSW (Dong, Shah dan Wong), metode α-cuts, atau metode centroid, karena metode ini memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsi keanggotaan, nilai modus, dan supports dari ukuran kinerja yang berbeda dan memfasilitasi representasi grafis dari hasil yang diperoleh. Contoh numerik menggambarkan validitas dari metode dan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang kami usulkan. Kata Kunci: Ukuran kinerja; Prioritas non-preemptive; Bilangan fuzzy segitiga; Metode LR. 2020MSC: 60K25, 03E72.

Page 10 of 20 | Total Record : 197

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025) Vol. 7 No. 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue