Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika UNAND Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Mandalika Mathematics and Educations Journal Nusantara Hasana Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Parameter: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya
Marisa Marisa
Institut Teknologi Sumatera, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
MODEL REGRESI COX PROPORTIONAL HAZARD PADA LAJU TAMAT MAHASISWA JURUSAN . MATEMATIKA UNIVERSITAS ANDALAS Marisa .; Hazmira Yozza; Maiyastri .
Jurnal Matematika UNAND Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmu.6.1.33-41.2017

Abstract

Abstrak. Laju tamat mahasiswa dapat diukur dari lama atau tidaknya seseorangmenyelesaikan studi yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Analisis yangtepat digunakan untuk menganalisis laju tamat tersebut adalah analisis survival. Analisissurvival yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel prediktorterhadap waktu survival dapat dilakukan dengan analisis regresi khusus yang menanganidata survival dan yang biasa digunakan adalah analisis regresi Cox Proportional Hazard.Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data lama studi mahasiswa JurusanMatematika Universitas Andalas angkatan 2010. Pada penelitian ini diperoleh bahwafaktor-faktor yang signikan mempengaruhi laju tamat mahasiswa Jurusan MatematikaUniversitas Andalas angkatan 2010 adalah Indeks Prestasi (IP) semester 2, IP semester3, IP semester 4, dan jalur masuk Mandiri.Kata Kunci: Laju tamat mahasiswa, analisis survival, analisis regresi Cox ProportionalHazard
Literasi Pemanfaatan Software JASP Untuk Meningkatkan Keterampilan Statistik Guru di MAN 1 Bandar Lampung Andirasdini, Indah Gumala; Sofia, Ayu; Rivai, Muklas; Mahrani, Dwi; Yulita, Tiara; Irwan, Sri Efrinita; Berliana Ratam, Aldila Nur Indah; Gustina K.S., Annisa Hevita; Dewi, Karina Sylfia; Marisa, Marisa; Azzanina, Nanda; Baiti, Putri Isnaini Cahyaning; Rosni, Rosni
RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Vol. 3 No. 1 (2025): Renata - April 2025
Publisher : PT Berkah Tematik Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61124/1.renata.147

Abstract

Guru sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam mengembangkan literasi digital di lingkungan kerja. Salah satu aspek penting dalam literasi digital adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan aplikasi digital untuk mendukung proses pembelajaran dan pengolahan data. Pemanfaatan software JASP (Jeffreys's Amazing Statistics Program) menjadi salah satu cara efektif bagi guru untuk meningkatkan keterampilan statistik seperti mengolah dan menganalisis data. Dengan memanfaatkan JASP, guru dapat melakukan analisis statistik secara intuitif dan efisien, sehingga memudahkan dalam mengajarkan konsep-konsep statistik kepada siswa. Pengabdian dalam bentuk literasi pemanfaatan software JASP ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan kemampuan memahami analisis data yang efektif di kalangan pendidik, mengingat pentingnya pengolahan data dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi pelatihan intensif dan workshop yang dirancang untuk memperkenalkan fitur-fitur utama JASP, termasuk analisis statistik dasar hingga lanjutan. Peserta diberikan kesempatan untuk langsung mempraktikkan penggunaan software sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kemampuan guru yang signifikan dalam mengolah dan menganalisis data. Hal ini ditunjukkan dari hasil pre-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membangun kepercayaan diri para guru dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pengajaran. Kesimpulan dari pengabdian ini menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam literasi data untuk meningkatkan kualitas pendidikan
APPLICATION OF PEAK OVER THRESHOLD METHOD FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN PROPERTY INSURANCE Marisa, Marisa
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Nusantara Hasana Journal, August 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i3.1599

Abstract

Insurance companies, as providers of financial protection services, must manage risks accurately to avoid misestimating potential losses that could jeopardize financial stability. The magnitude of potential loss incurred by the insurer due to policyholder claims is commonly referred to as claim severity. A widely used risk measurement tool is Value at Risk (VaR), which estimates the maximum potential loss under the assumption of normally distributed data. However, in reality, claim amounts often exhibit extreme behavior very large values that occur with low frequency rendering conventional methods insufficient for accurate risk estimation. To address this, the present study employs Extreme Value Theory (EVT) with the Peak Over Threshold (POT) approach to model the distribution of extreme claim values. The POT method produces a Generalized Pareto Distribution (GPD), which effectively captures the heavy-tailed nature of the data. Extreme values are identified by selecting several candidate thresholds (u) using a mean excess function plot. The most appropriate threshold is then determined through the Kolmogorov–Smirnov test to ensure a good fit with the GPD. This optimal threshold is subsequently used to estimate the Value at Risk based on property insurance claim data from 2010 to 2016.
Pemodelan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna Unit Link dengan Metode Annual Ratchet dan Hukum Gompertz Aldila Nur Indah Berliana Ratam; Marisa; Agus Irawan; Nasrullah
Mandalika Mathematics and Educations Journal Vol 8 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jm.v8i1.11061

Abstract

The risk of death is one of the risks that can have a significant impact on an individual’s financial condition. Therefore, protection through life insurance is required. Unit-linked endowment life insurance combines protection and investment benefits, with the premium amount affecting both. This study is a quantitative research with an actuarial modeling approach that aims to model the premium of unit-linked endowment life insurance based on stock investment using the annual ratchet method and Gompertz’s law. Stock returns and volatility are used as the basis for determining investment benefits under the annual ratchet method, using stock data for PT Bank Central Asia Tbk. The annual ratchet method is applied to protect the investment value from market declines by implementing cap and floor limits. Survival and mortality probabilities are modeled using Gompertz’s law. The results of the study show that, based on mortality modeling using Gompertz’s law and the annual ratchet mechanism, the net single premium for unit-linked endowment life insurance that must be paid at the beginning of the contract was Rp 129,098,509. These results show that applying the annual ratchet method can protect against fluctuations in investment value while accounting for mortality risk in premium determination, making the resulting model an alternative for developing more stable unit-linked life insurance products.
Term Life Insurance Reserves Using the Extended Vasicek Interest Rate Model with Fackler and Full Preliminary Term Methods Marisa; Aldila Nur Indah Berliana Ratam
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i1.8048

Abstract

Term life insurance reserve calculations are strongly influenced by interest rate uncertainty, which affects the present value of long-term liabilities. This study estimates term life insurance reserves using a stochastic interest rate approach based on the Extended Vasicek model, chosen for its mean-reverting property and analytical tractability, which allow it to capture interest rate dynamics in a stable and interpretable manner. The model parameters are estimated using the Jackknife resampling method to improve stability. The data used consist of the annual average BI Rate from 2010 to 2025 and the Indonesian Mortality Table 2019 (TMI 2019). The results suggest that the Jackknife-based Extended Vasicek model produces stable mean-reverting projections of interest rates. These projections are then applied to reserve calculations using the Fackler and Full Preliminary Term (FPT) methods. The findings indicate that the Fackler method generates a gradual reserve pattern that peaks mid-term before declining to zero. In contrast, the FPT method yields zero reserves in the first year, followed by higher accumulation in subsequent years. Overall, this approach provides relatively stable and realistic reserve estimates under stochastic interest rate conditions. From a practical perspective, the Extended Vasicek model may be considered an alternative framework for actuaries to model interest rate uncertainty in reserve calculations. Future research could further examine its performance under different economic scenarios or compare it with other stochastic interest rate models to better understand its applicability and limitations.
Peningkatan Literasi Statistika dan Pemahaman Peluang bagi Siswa SMA Negeri 1 Sukoharjo melalui Media Interaktif GeoGebra Annisa Hevita Gustina Kumalasari Saefulloh; Putri Isnaini Cahyaning Baiti; Nanda Azzanina; Aldila Nur Indah Berliana Ratam; Marisa Marisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 12 (2026): Februari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i12.4145

Abstract

Siswa SMA sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep statistika dan peluang yang bersifat abstrak, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan numerasi dan literasi statistik. Kurangnya media pembelajaran interaktif menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran matematika di SMA N 1 Sukoharjo. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi statistika siswa melalui pelatihan interaktif berbasis aplikasi GeoGebra. GeoGebra merupakan perangkat lunak matematika dinamis yang memungkinkan visualisasi data, grafik, dan simulasi peluang secara interaktif sehingga membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan pre-test, pelatihan interaktif, pemberian lembar kerja, post-test, serta evaluasi kepuasan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep statistika dan peluang pada sebagian besar peserta. Luaran program berupa bahan ajar interaktif berbasis GeoGebra, lembar kerja siswa, serta dokumentasi kegiatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika dan mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran yang inovatif di SMA.
Pengelolaan Limbah Anorganik dalam Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Produktif Afifah Putri Nabilah; Agus Irawan; Marisa Marisa; Aldila Berliana Ratam; Rasyita Yolanda; Nadjwa Amanda Presilia; Diana Imanuella Agustina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 2 (2026): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i2.4243

Abstract

Permasalahan limbah anorganik semakin meningkat seiring tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan rendahnya kesadaran akan pengelolaan sampah. Jenis limbah seperti plastik, kaca, dan logam memiliki sifat sulit terurai sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kegiatan PkM di SMA Negeri 1 Kalirejo yang melibatkan 250 siswa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran pengelolaan limbah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan metode sosialisasi, diskusi, dan praktik langsung. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari 42,32 menjadi 66,94, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini tergolong cukup efektif. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan literasi lingkungan siswa, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan produktif.
Peningkatan Ketahanan Finansial Guru SMK melalui Simulasi Dana Cadangan Pribadi Berbasis Pendekatan Risk Exposure Agus Irawan; Marisa Marisa; Aldila Nur Indah Berliana Ratam; Dwi Mahrani; Ananda Amelia; Anida Hasibuan; Febi Yosepha Br Ginting; Dwi Sofianti; Nofel Sitinjak
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 7 (2026): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i7.5125

Abstract

Ketahanan finansial merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi guru SMK Nurul Huda Pringsewu, terutama di tengah keterbatasan pendapatan yang relatif dimiliki serta tingginya paparan terhadap berbagai risiko keuangan yang tidak terduga, seperti pengeluaran terkait kesehatan, kerusakan kendaraan, maupun kebutuhan darurat lainnya. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ketahanan finansial guru SMK melalui simulasi penyusunan dana cadangan pribadi yang disusun berdasarkan pendekatan risk exposure atau paparan risiko masing-masing individu. Kegiatan melibatkan 35 orang guru sebagai peserta, dengan tahapan pelaksanaan meliputi pengisian pre-test, pemberian materi tentang pentingnya dana cadangan, pengisian formulir profil risiko (simulasi perhitungan dana cadangan pribadi), dan pengisian post-test dengan instrumen yang sama seperti pre-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 6,80 pada saat pre-test menjadi 9,34 pada saat post-test. Hasil pemetaan profil risiko juga menunjukkan bahwa 23 guru (65,7%) berada pada kategori risiko sedang dan 12 guru (34,3%) pada kategori risiko rendah, dengan rekomendasi besaran dana cadangan yang bervariasi sesuai kondisi masing-masing, berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp21.000.000. Temuan ini mengindikasikan bahwa simulasi berbasis risk exposure efektif digunakan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan guru dalam menghadapi guncangan keuangan.
Estimasi Premi Reasuransi Menggunakan Teori Nilai Ekstrem dengan Penyesuaian Keterlambatan Pembayaran Klaim Putri Isnaini Cahyaning Baiti; Tiara Yulita; Aldila Nur Indah Berliana Ratam; Marisa
Mandalika Mathematics and Educations Journal Vol 8 No 3 (2026): Edisi September
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jm.v8i3.12874

Abstract

Extreme losses play an important role in reinsurance pricing, particularly for excess-of-loss contracts where classical parametric models often fail to adequately capture tail risk. Extreme Value Theory (EVT) provides a theoretically justified framework for modeling heavy-tailed insurance losses; however, most existing studies focus mainly on claim severity and ignore operational characteristics such as claim payment delay. This study proposes an EVT-based reinsurance premium estimation framework that incorporates claim payment delay as a risk modifier. Using a peaks over threshold approach, exceedances above a high threshold are modeled by the Generalized Pareto Distribution, and tail-based reinsurance premiums are derived under the net premium principle. An empirical application using claim data shows that claim severity exhibits heavy-tailed behavior and that EVT provides an adequate fit to extreme losses. Furthermore, incorporating payment delay leads to systematically higher estimated reinsurance premiums, indicating the importance of considering settlement dynamics in pricing. The proposed framework provides a practical extension of EVT-based reinsurance premium estimation by integrating tail risk and operational risk in a unified approach.
Analysis of Term Life Insurance Reserves Using the Full Preliminary Term and Fackler Method with an Extended Vasicek Interest Rate Based on Ordinary Least Square Aldila Nur Indah Berliana Ratam; Marisa Marisa
Parameter: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 5 No 2 (2026): Parameter: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/parameterv5i2pp287-300

Abstract

Premium reserves have an essential role in maintaining financial sustainability and risk control in life insurance companies. This study aims to analyze the calculation of premium reserves for term life insurance products using the Full Preliminary Term (FPT) and the Fackler method. The FPT method has a relatively large acquisition cost at the beginning of the policy year, whereas Fackler applies long premium payments and generates different reserve patterns. Interest rate analysis uses the Extended Vasicek model, with parameter estimation via Ordinary Least Squares (OLS) based on Bank Indonesia interest rate data (BI rate) for 2010 – 2025. The results show that the FPT method generates more stable reserves at the beginning of the coverage period. In contrast, the Fackler method forms reserves more evenly throughout the premium payment period. The interest rates obtained from the Extended Vasicek model are relevant and can be applied in actuarial calculation practices. The data-based approach and statistical methods used in this study are expected to contribute both theoretically and practically, especially for actuaries and risk managers in decision-making related to the management of long-term liabilities in the life insurance industry.
Co-Authors Afifah Putri Nabilah Agus Irawan Aldila Berliana Ratam Aldila Nur Indah Berliana Ratam Aldila Nur Indah Berliana Ratam Aldila Nur Indah Berliana Ratam Aldila Nur Indah Berliana Ratam Aldila Nur Indah Berliana Ratam Ananda Amelia Anida Hasibuan Annisa Hevita Gustina Kumalasari Saefulloh Ayu Sofia Azzanina, Nanda Baiti, Putri Isnaini Cahyaning Berliana Ratam, Aldila Nur Indah Diana Imanuella Agustina Dwi Mahrani Dwi Sofianti Febi Yosepha Br Ginting Hazmira Yozza Indah Gumala Andirasdini Irwan, Sri Efrinita Karina Sylfia Dewi Maiyastri, Maiyastri Nadjwa Amanda Presilia Nanda Azzanina Nasrullah Nofel Sitinjak Putri Isnaini Cahyaning Baiti Putri Isnaini Cahyaning Baiti Rasyita Yolanda Rivai, Muklas Rosni, Rosni Tiara Yulita Yulita, Tiara