Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Statistika Statistika Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Paramita: Historical Studies Journal Jurnal Matematika & Sains Jurnal Sains Matematika dan Statistika Jurnal Sejarah dan Budaya Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam FIKRAH Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan Diakronika Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat International Review of Humanities Studies Jurnal Sejarah Indonesia Fikrah : Jurnal Pendidikan Agama Islam
Abdurakhman Abdurakhman
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Statistika

 1 
Penerapan Estimasi Fast-MCD dan SOCP dalam Pembentukkan Portofolio Robust Mean Variance Epha Diana Supandi; Dedi Rosadi; Abdurakhman Abdurakhman
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v14i1.1086

Abstract

Portofolio model Mean Variance (MV) menitikberatkan pada penggunaan vektor rata-rata danmatriks kovarian dalam pembentukkan portofolio optimal. pembentukkan portofolio menggunakanmodel MV menjadi optimal, karena Σ????dan ????̂ adalah Maximum Likelihood Estimator bagi Σ dan μ. Padakenyataanya data keuangan sering menyimpang dari kenormalan, sehingga pembentukkan portofoliorobust menjadi sangat penting. Pada penelitian ini akan membandingkan portofolio mean variancemelalui pendekatan Fast-MCD dan SOCP (second order cone programming). Hasil studi kasus padasaham yang terdaftar di Jakarta Islamics Index menunjukkan portofolio dengan pendekatanoptimisasi robust (SOCP) lebih unggul dibandingkan portofolio model MV maupun Fast MCD.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Hoyyi Akmal Akmal Andarir, Andarir Apriyanti, Ira Arafah, A Latif Arung Dedi Rosadi Di Asih I Maruddani Di Asih I Maruddani Dwi Mulyatari Emy Siswanah Epha Diana Supandi Febbrizal, Febbrizal Fitri Amanah Gubu, La Haghia, Raisye Soleh Hermansah Hermansah, Hermansah Herni Utami Heru Susetyo Hilimi, Nurindah Indah Manfaati Nur Indi Febriana Suhriani Indradewa, Rhian Israr, Israr Kurohman, M Taofik La Gubu Loliyana, Nilan M. Nasor, M. Mahabah, Intan Nasirin, Anas Anwar Nugroho, Tito Tri Nur Hidayah Prihatini, Farida Rahmadhani, Suri Rahman, Syahidah Sumayyah Santosa, Ayi Budi Siswantari Siswantari, Siswantari Siti Patimah Soraya Soraya Sunarti, Linda Tangkilisan, Yuda B Warisno, A wildan Insan Fauzi Yeni Kurniawati, Yeni Yon Machmudi Zuhdi, Susanto