Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Implementasi Jump Diffusion Untuk Memprediksi Harga Saham Serta Analisis Risiko Menggunakan Value At Risk Dan Expected Shortfall (Studi Kasus: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk) Feby Seru; Miftachul Jannah; Tiku Tandiangnga
Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi Vol. 20 No. 3 (2024): May 2024
Publisher : Department of Mathematics, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/j.v20i3.33261

Abstract

Stock prices often fluctuate; therefore, a model is needed to predict the stock price. One of the models that can be used to predict stock prices when experiencing a jump is Jump Diffusion. In addition to predicting, investment is inseparable from the risks that may be borne, so it is also necessary to measure risk. This study aims to implement the Jump Diffusion Model in predicting the stock price of PT Indofood Sukses Makmur Tbk and conduct a risk analysis of the prediction results using Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). In this study, a model was obtained that was used to predict the share price of PT Indofood Sukses Makmur Tbk with a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) value of 6.41%. This shows that the accuracy of the stock price prediction results is included in the very good category. In addition, the VaR value of the prediction results with a confidence level of 90%, 95%, and 99% is 0.0292, 0.0372, and 0.0523, and the ES value is 0.0402, 0.0474, and 0.0613.
Implementasi Geometric Brownian Motion dalam Memprediksi Harga Minyak Mentah pada Masa Pandemi Covid-19 Seru, Feby; Suhendra, Christian Dwi; Saputra, Agung Dwi
PYTHAGORAS Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 18 No. 1: June 2023
Publisher : Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/pythagoras.v18i1.49418

Abstract

Minyak mentah atau crude oil memiliki peranan yang vital dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena minyak mentah merupakan sumber energi penggerak perekonomian. Untuk menjaga kestabilan perekonomian, maka harga minyak mentah pada periode mendatang perlu diantisipasi dengan cara melakukan prediksi terhadap harga komoditas minyak mentah dunia. Salah satu model yang dapat digunakan untuk memprediksi harga minyak mentah dalam jangka waktu pendek adalah Geometric Brownian Motion (GBM). Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan model GBM dalam memprediksi harga minyak mentah di masa pandemi Covid-19, serta mengukur keakuratan model tersebut. Pada penelitian ini, prediksi harga minyak menggunakan model GBM dilakukan dengan 50, 100, dan 1000 iterasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model GBM dapat bekerja dengan baik, dalam memprediksi harga minyak mentah di masa pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan nilai MAPE yang kurang dari 10%. Crude oil has a vital role in the economic growth of a country, because crude oil is a source of energy driving the economy. To maintain economic stability, the price of crude oil in the coming period needs to be anticipated by making predictions on world crude oil commodity prices. One of the models that can be used to predict crude oil prices in the short term is Geometric Brownian Motion (GBM). The purpose of this study is to implement the GBM model in predicting crude oil prices during the Covid-19 pandemic, and to measure the accuracy of the model. In this study, the prediction of oil prices using the GBM model was carried out with 50, 100, and 1000 iterations. The results obtained indicate that the GBM model can work well in predicting crude oil prices during the Covid-19 pandemic. This is indicated by the MAPE value which is less than 10%.
Pelatihan Computer Based Test pada Tim Olimpiade Sains Nasional di SD YPPK Santo Petrus Argapura Nazal, Muhammad Asghar; Butarbutar, Winda Ade Fitriya; Allo, Caecilia Bintang Girik; Saputro, Agung Dwi; Seru, Feby; Rahmadhan, Richardo Valentino
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 3 No 2 (2023): JIPPM - Desember 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.227

Abstract

Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan kompetisi tahunan yang dilaksanakan secara resmi oleh Puspresnas KEMENDIKBURSITEK. Pelaksanaan OSN jenjang SD berupaya untuk dapat menghasilkan anak- anak berprestasi di bidang Matematika dan IPA dan mampu berdaya saing nasional maupun global. Pada tiga tahun terakhir, karena kondisi pandemi Puspresnas mengadakan OSN-SD secara daring. Tahun ini akan dilaksanakan dengan metode hybrid. SD YPPK Santo Petrus Argapura setiap tahunnya membentuk tim Olimpiade. Saat melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah , ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan SD YPPK Santo Petrus Argapura tidak menang OSN pada beberapa tahun belakangan ini. Kondisi pandemi yang mengharuskan siswa belajar di rumah berdampak pada capaian pembelajaran siswa. Dan kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan komputer sebagai media dalam pelaksanaan ujian juga sebagai salah satu penyebabnya. Dalam pelatihan ini siswa yang merupakan tim OSN diberikan pelatihan cara menggunakan aplikasi CBT dan pelatihan dalam bidang olimpiade sains Matematika SD yang merujuk pada Silabus OSN dari Puspresnas. Berdasarkan hasil Pretest dan Post-test yang dilakukan, diperoleh perbedaan cukup besar antara hasil Pretest dan postest siswa. Siswa menjadi lebih memahami istilah dari CBT sehingga siswa menjadi mampu menyelesaikan soal-soal menggunakan sistem CBT.
Pemanfaatan Air Hujan Bagi Masyarakat Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Papua Seru, Feby; Modokh, Meidianti A.; Sari, Nur Nilam; Saputro, Agung Dwi; Kuddi, Bobi Frans; Situmeang, Radian Januari; Langowuyo, Agustinus; F. B., Winda Ade; Sumardi, Sitti R.; Tandiangnga, Tiku
Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/jabdimas.v7i1.19992

Abstract

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Akan tetapi tidak semua daerah memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Tujuan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) FMIPA Universitas Cenderawasih adalah memberdayakan masyarakat dalam upaya pemanfaatan air hujan untuk mendapatkan air bersih, menggunakan metode The First Flush System. Kegiatan KKN dilaksanakan di Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 2-26 Agustus 2023. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kerja dan tahap monitoring. Hasil yang diperoleh dari kegiatan KKN ini yaitu masyarakat mendapatkan air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum dapat dikonsumsi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan mengenai cara memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.
ANALISIS RISIKO VAR DAN CVAR PADA HASIL PREDIKSI HARGA SAHAM PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK. Seru, Feby
Jurnal Silogisme : Kajian Ilmu Matematika dan Pembelajarannya Vol 8, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/silogisme.v8i1.6943

Abstract

Ketika melakukan investasi, selain mengetahui prediksi nilai saham dimasa mendatang, penting juga untuk mengetahui tingkat risiko yang mungkin terjadi pada investasi tersebut. Hal ini dilakukan agar investor dapat menyiapkan dana cadangan untuk mewaspadai risiko yang akan terjadi. Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR) merupakan metode yang umum digunakan untuk mengukur besarnya risiko dalam industri keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan VaR dan CVaR untuk menghitung besarnya risiko pada harga saham PT. Astra International Tbk., yang diprediksi menggunakan Geometric Brownian Motion (GBM). Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menghitung nilai return saham hasil prediksi, melakukan uji normalitas, dan menghitung nilai VaR dan CVaR menggunakan simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian yang diperoleh pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% untuk VaR adalah -0,03177; -0,04043; -0,05669, dan 0,04167; 0,04889; 0,06302 untuk CVaR, dalam jangka waktu satu hari kedepan. Nilai CVaR yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan VaR untuk setiap tingkat kepercayaan.
Pendekatan Optimalisasi Portofolio dengan Capital Asset Pricing Model dan Model Markowitz sebagai Strategi Investasi Cerdas bagi Investor Milenial Seru, Feby; Kuddi, Bobi Frans
Journal of Mathematics: Theory and Applications Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Matematika Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jomta.v6i2.4117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membantu investor, terutama generasi milenial, dalam membentuk portofolio investasi yang optimal dengan menggabungkan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Model Markowitz. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham mingguan dari Januari 2021 hingga Desember 2023, yang diperoleh dari Yahoo Finance, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, dipilih saham-saham yang menjadi favorit investor milenial dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Analisis CAPM dilakukan untuk menentukan efisiensi saham, di mana saham yang return-nya lebih tinggi dari return ekspektasi dianggap efisien. Hasilnya menunjukkan lima saham efisien, yaitu BBRI, BBCA, BBNI, BMRI, dan ISAT. Dari lima saham tersebut, portofolio optimal dihitung dengan menggunakan Model Markowitz, yang menghasilkan alokasi dana terbesar pada saham BBCA (73,17%), diikuti oleh BBRI (20,91%), ISAT (5,69%), dan BMRI (0,23%). Saham BBNI tidak dimasukkan dalam portofolio optimal karena bobotnya adalah 0%. Portofolio optimal yang terbentuk memiliki ekspektasi return sebesar 0,21% dan tingkat risiko portofolio sebesar 2,28%. Kata Kunci: CAPM, optimasi, pembentukan, saham
Peramalan pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Menggunakan Model Hybrid Arima-Garch Kuddi, Bobi Frans; Seru, Feby
SAINTIFIK Vol 11 No 1 (2025): Saintifik: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/saintifik.v11i1.578

Abstract

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Provinsi Papua dari tahun 2010 hingga tahun 2023 cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua 6 tahun terakhir sebesar 3,62 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar periode 15,16 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019 yang terkontraksi -15,74 persen. PDRB merupakan data yang sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan tingkat regional (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukan peramalan PDRB yang dapat dijadikan tolak ukur pemerintah dalam menetukan kebijakan pada sektor ekonomi di Provinsi Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk meramalkan Nilai PDRB di Provinsi Papua menggunakan model Hybrid ARIMA-GARCH. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data Nilai PDRB di Provinsi Papua kemudian mengidentifikasi pola data tersebut melaluai plot data, setelah mengetahui pola data tersebut kita melakukan pengolahan data untuk mendapatkan model ARIMA yang tepat, kemudian residual dari model ARIMA dimodelkan menggunakan metode GARCH. Model terbaik yang diperoleh untuk dapat meramalkan Nilai PDRB Provinsi Papua adalah model hybrid ARIMA (4,1,2) – GARCH (1,1) dengan nilai dan nilai .
Perancangan Aplikasi Edukasi Mengenal Angka Pada Anak Usia Dini Berbasis Android Saputro, Agung Dwi; Pawan, Elvis; Asghar Nazal, Muhammad; Seru, Feby
EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Vol 15, No 1 (2025): June
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/expert.v15i1.4270

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memaksa setiap orang harus memiliki perangkat pintar yang salah satunya adalah smartphone. Hampir semua kalangan dan lapisan masyarakat menggunakan gadget baik anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua. Anak Usia dini juga menjadi salah satu pengguna gadget dikarenakan kebiasaan orang tua yang menunjukkan tayangan kartun untuk mengalihkan perhatian anak. Fenomena tersebut membawa dampak yang positif dan juga negatif. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan pilihan aplikasi yang baik untuk anak usia dini saat mereka mengakses gadget agar dampak yang ditimbulkan saat menggunakan gadget adalah dampak yang positif. Metode yang digunakan adalah ADDIE yang terdiri dari tahapan Analyze, Design, Development, Implementation dan Evaluation. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi edukasi mengenal angka berbasis android. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah  aplikasi dapat berjalan dengan baik setelah dilakukan pengujian menggunakan pengujian black Box dan diharapkan aplikasi ini dapat menjadi alternatif pilihan untuk anak saat menggunakan gadget.
MODEL STOKASTIK DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED LINEAR MODEL UNTUK MENGESTIMASI CADANGAN KLAIM INCURRED BUT NOT REPORTED Seru, Feby; Azizah, Azizah; Saputro, Agung Dwi
BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vol 15 No 4 (2021): BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan
Publisher : PATTIMURA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.387 KB) | DOI: 10.30598/barekengvol15iss4pp607-614

Abstract

One of the crucial things in the insurance business is determining the amount of IBNR claim reserves. The amount of IBNR's claim reserves is uncertain so it is necessary to estimate as accurately as possible. The estimation results of IBNR's claim reserves will affect the solvency and sustainability of the company. To calculate the estimated IBNR claim reserves, several approaches are used both deterministically and stochastically. This study uses a stochastic model with the GLM approach for data that is assumed to have an ODP distribution. Besides, this study also uses 2 different methods to calculate parameter estimates in the model, namely by performing parameter transformations and using the Verbeek algorithm. This study will compare the results of the IBNR claim reserve estimation obtained using these two methods in estimating the parameters in the model. The estimation results obtained indicate that the value of the IBNR claim reserves is the same. The advantage of the Verbeek algorithm is that the resulting parameter values ​​have interpretations.
Analysis of Stunting Data in Indonesia Using K-Means and Self Organizing Map (SOM) Allo, Caecilia Bintang Girik; Nicea Roona Paranoan; Winda Ade Fitriya B; Bobi Frans Kuddi; Feby Seru
Statistika Vol. 25 No. 2 (2025): Statistika
Publisher : Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/statistika.v25i2.7778

Abstract

Abstract. Stunting is a global public health concern, including in Indonesia. The Indonesian government establishes a target for stunting prevalence reduction every year. The government is aiming for a stunting prevalence of 18% in 2025. The government certainly requires policy recommendations to achieve this target. Clustering analysis can be used to identify provinces with similar characteristics or those that still require special attention based on stunting related indicators. There are several clustering methods, including K-Means and Self-Organizing Map (SOM). This study aims to classify provinces in Indonesia based on indicators related to stunting and to compare the performance of two clustering methods. Based on the obtained data, it was found that the data contains outliers. The best clustering method can be determined using the Silhouette Coefficient (SC) and Davies Bouldin Index (DBI). The results showed that the highest SC value, 0.62, was obtained using the SOM method and the lowest DBI, 0.75, was obtained also using SOM method. Two clusters were formed using the SOM method. Cluster 1 consisted of 36 provinces in Indonesia. Cluster 2 consisted of 2 provinces, namely Highland Papua and Central Papua.