Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.052
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IMAGE Journal of Business Management Education (JBME) Jurnal Manajemen & Keuangan Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi Jurnal ASET (Akuntansi Riset) IKRA-ITH EKONOMIKA EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Shirkah: Journal of Economics and Business Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan JURNAL MANAJEMEN JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi) Cakrawala Repositori Imwi Equity: Jurnal Ekonomi Finansha: Journal of Sharia Financial Management International Journal of Finance Research Jurnal Kajian Peradaban Islam Jurnal Neraca Peradaban The Eastasouth Management and Business Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting West Science Accounting and Finance West Science Social and Humanities Studies
Purnomo, Budi Supriatono
Universitas Pendidikan Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Manajemen

 1 
Pengujian Model Black-Scholes dan Model Binomial pada Kontrak Opsi Saham NFLX Hanifa, Fanni Husnul; Supriatono Purnomo, Budi; Purnamasari, Imas; Shintia Dewi, Andrieta
Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 14 No 1 (2025): JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jmk.v14i1.10705

Abstract

Investasi di pasar saham menghadirkan risiko dan peluang yang tinggi, termasuk dengan instrumen derivatif seperti opsi saham. Model matematika seperti Black-Scholes dan Binomial telah dikembangkan untuk menentukan harga opsi, namun keakuratan keduanya masih menjadi perdebatan, terutama untuk berbagai periode jatuh tempo. Penelitian ini memberikan wawasan tentang keakuratan model penentuan harga opsi yang berbeda berdasarkan periode jatuh tempo. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan keakuratan Model Black-Scholes dan Model Binomial dalam menentukan nilai opsi beli saham Netflix, Inc. (NFLX) berdasarkan volatilitas harga saham dan periode jatuh tempo (1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan). Penelitian menggunakan data opsi saham Netflix dari Januari hingga November 2024. Nilai opsi dihitung menggunakan kedua model, dengan evaluasi berdasarkan Price Absolute Error untuk masing-masing periode jatuh tempo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Black-Scholes lebih akurat untuk periode jatuh tempo 1 bulan, sementara Model Binomial lebih akurat untuk periode 2 dan 3 bulan. Hal ini terlihat dari nilai Price Absolute Error yang lebih kecil pada masing-masing model untuk periode tersebut. Temuan ini relevan untuk investor dalam memilih model yang sesuai untuk meminimalkan risiko investasi.
Co-Authors Abdullah, Sulthan Yusuf Adi Sopian Aggi Panigoro Sarifiyono Andriana, Denny Andrieta Shintia Dewi Aslam, Muhammad Ilham Besar, Mohd. Hairul Azrin Haji Chika Aprillia Ciptagustia, Annisa Dematria Pringgabayu Dewi Puspasari Dini Turipanam Alamanda Doni Dirgantara Edi Suryadi, Edi Egi Arvian Firmansyah, Egi Arvian Fanni Husnul Hanifa Fitri Novilia Frido Saritua Simatupang Heryana, Toni Hidayat, Yusuf Murtadlo Ida Farida Adi Prawira Ikin Solikin Imas Purnamasari Iskandar Iskandar Leonita Siwiyanti Ma’sum, Hadiansyah Miftakul Huda Muhamad Iqbal Naimul Firdaus Muhamad Syahwildan Muhammad Ifan Fadillah Nasim, Arim Ningtyas, Regina Aulia Nurbaeti Nurbaeti Nurmansyah, Abdul Ahmad Hafidh Rani, Asni Mustika Rina Suprina Riske Faldesiani Simatupang, Frido Saritua Siti Havidotinnisa solikin, ikin Syifa Pramudita Faddila Wenda Wahyu Christiyanto Yuliana, Rena