Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.938
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Statistika BIMASTER Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Jambura Journal of Mathematics Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Variance : Journal of Statistics and Its Applications Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JAMBURA JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS Jurnal Forum Analisis Statistik STATISTIKA
Evy Sulistianingsih
Department Of Mathematics, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia 78124
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENENTUAN CADANGAN PREMI PADA ASURANSI JIWA DWI GUNA DENGAN METODE ZILLMER Evy sulistianingsih., Lasta dewi, Neva satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 2, No 03 (2013)
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v2i03.3858

Abstract

Cadangan premi adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh perusahaan asuransi yang diperoleh dari selisih nilai santunan dan nilai tunai pembayaran pada suatu waktu pertanggungan sebagai persiapan pembayaran klaim. Salah satu cadangan premi adalah cadangan prospektif dimana perhitungannya didasarkan pada nilai sekarang dari semua pengeluaran di waktu yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang total pendapatan diwaktu yang akan datang untuk setiap pemegang polis. Salah satu metode yang menggunakan konsep cadangan prospektif adalah Metode Zillmer, metode ini menggunakan premi kotor sebagai dasar perhitungan dengan memperhitungkan biaya operasional perusahaan. Dalam perhitungan cadangan Zillmer sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (i) dan tabel mortalita yang digunakan oleh perusahaan. Semakin rendah tingkat suku bunga semakin besar nilai premi tahunannya. Penggunaan tabel mortalita CSO 1958 menghasilkan nilai premi tahunan yang lebih besar bila dibanding dengan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 1999. Kata Kunci : Cadangan Premi, Metode Zillmer, Cadangan Prospektif.
PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL Nurfitri Imro’ah, Syarifah Nadia, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 2 (2018): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.272 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v7i2.24882

Abstract

Metode binomial adalah metode yang digunakan dalam penentuan harga opsi tipe Eropa berdasarkan pergerakan harga saham dengan mengasumsikan dua kemungkinan pergerakan saham di masa mendatang yaitu, harga saham naik atau harga saham turun. Data International Business Machines Corporation (IBM) digunakan untuk menentukan parameter                          dan . Selanjutnya menentukan harga penutupan saham harian opsi beli yang digunakan untuk menghitung harga opsi tipe Eropa dengan metode Binomial. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Metode Binomial, didapat harga opsi beli tipe Eropa  untuk saham International Business Machines Corporation (IBM) pada harga pelaksanaan  adalah sebesar .Kata Kunci: Metode Binomial, Opsi Eropa
PENGGUNAAN MODEL BLACK SCHOLES UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI JUAL TIPE EROPA Evy Sulistianingsih., Widyawati, Neva Satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 2, No 1 (2013): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v2i1.1535

Abstract

Model Black Scholes merupakan model penilaian harga opsi yang telah banyak digunakan di dunia keuangan. Model ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1973 oleh Fischer Black dan Myron Scholes. Model Black Scholes mengasumsikan bahwa saham tidak memberikan pembayaran dividen, tidak ada biaya transaksi, suku bunga bebas resiko, opsi yang digunakan adalah opsi tipe Eropa, dan perubahan harga saham mengikuti pola random. Model ini dipengaruhi oleh harga saham, harga strike, suku bunga, waktu dan volatilitas. Hasil penelitian pada NOKIA corporation, Sony corporation, dan Helmerich and Payne Inc. menunjukkan saham NOKIA mengalami keuntungan pada harga strike $5, $6, $7, $8, dan $9, sedangkan saham Sony dan HP mengalami kerugian untuk setiap harga strike. Kata Kunci: Opsi, Opsi Jual, Black-Scholes.
ANALISIS ANTRIAN MULTI CHANNEL MULTI PHASE PADA ANTRIAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DENGAN MODEL ANTRIAN (M/M/c):(GD/∞/∞) Evy Sulistianingsih, Siti Aminah, Marisi Aritonang,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 4, No 2 (2015): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v4i2.10828

Abstract

Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, dilayani dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut sesudah dilayani. Ada beberapa model antrian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah antrian, salah satunya adalah model (M/M/c):(GD/∞/∞). Model antrian tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah antrian yang memiliki banyak ketersediaan jumlah server dalam suatu tahap pelayanan. Antrian sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama ditempat-tempat pelayanan umum seperti pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pembuatan SIM di Poltabes kota Pontianak dilakukan melalui lima tahap prosedur yang harus dilakukan, yaitu entri data, foto dan rekam, ujian teori, ujian praktek, dan cetak SIM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem antrian pembuatan SIM di Poltabes kota Pontianak. Setelah melalui proses pengumpulan data, perhitungan dan pengolahan data menggunakan model antrian (M/M/c):(GD/∞/∞)., dengan pola kedatangan pemohon SIM berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan pemohon SIM berdistribusi Eksponensial. Kinerja sistem antrian pembuatan SIM di Poltabes kota Pontianak dapat dikatakan sudah efektif, karena Steady State disetiap tahap kurang dari 1 dengan rata-rata waktu tunggu dalam antrian 21,6 menit dan dalam sistem 70,2 menit. Probabilitas tidak adanya pemohon SIM baru di tahap pertama yaitu 0,27, di tahap ke dua 0,30, di tahap ke tiga 0,11, di tahap ke empat 0,04 dan di tahap ke lima 0,58.   Kata kunci: Antrian, sistem, model, steady state
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA DENGAN RATA-RATA GEOMETRIK MELALUI PENDEKATAN BLACK-SCHOLES Nurfitri Imro’ah, Utin Indah Lestari, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 2 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.737 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v8i2.31862

Abstract

Opsi Asia adalah opsi yang payoff-nya bergantung pada rata-rata harga aset selama masa berlaku opsi. Opsi Asia digemari investor karena dapat mengurangi kemungkinkan kerugian dan meningkatkan keuntungan  pada saat-saat akhir menjelang waktu jatuh tempo opsi (maturity). Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-rata geometrik. Harga opsi Asia dapat ditentukan dengan menggunakan rata-rata geometrik melalui pendekatan Black-Scholes. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Microsoft Corporation periode 25 September 2017 sampai 25 September 2018 setelah itu ditentukan indikator dan , return saham (), dan volatilitas (). Indikator tersebut digunakan untuk menentukan harga opsi Asia. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rata-rata geometrik melalui pendekatan Black-Scholes, didapat opsi jual tipe Asia memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga opsi jual  pasaran. Nilai hitung inilah yang dapat menjadi acuan investor dalam menjual opsi. Nilai hitung yang diperoleh investor lebih baik menjual opsi tersebut karena opsi di pasar lebih tinggi dari harga opsi dengan rata-rata geometrik sehingga investor dapat memperoleh keuntungan.                          Kata Kunci: Opsi Asia, Rata-Rata Geometrik, Proses Stokastik, Black-Scholes
PENGGUNAAN METODE GREEKS BLACK SCHOLES UNTUK ANALISIS SENSITIVITAS HARGA OPSI BELI EROPA Nurfitri Imro’ah, Nana Pratiwi, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 2 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.826 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v8i2.32798

Abstract

Investor yang melakukan usaha bisnis seperti investasi dengan aset dasar saham mempunyai risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian investor perlu melakukan lindung nilai seperti opsi. Namun dengan menggunakan opsi investor masih mengadapi risiko, sehingga diperlukan manajemen risiko harga opsi. Metode Greeks merupakan  alat penting dalam manajemen risiko. Greeks merupakan lima huruf yunani dan derivatif dari model Black-Scholes yang digunakan untuk mengetahui sensitivitas yang dimiliki opsi. Hasil analisis sensitivitas penelitian ini yaitu diperoleh nilai delta yang mempunyai sensitivitas paling tinggi ketika harga saham awal lebih besar dari harga pelaksanaan dan semakin dekat dengan waktu jatuh tempo (ITM). Nilai gamma yang diperoleh mempunyai sensitivitas paling tinggi ketika harga saham awal berada disekitar harga pelaksanaan dan semakin dekat dengan waktu jatuh tempo (ATM). Nilai Theta yang diperoleh mempunyai sensitivitas paling tinggi ketika harga saham awal berada disekitar harga pelaksanaan dan semakin dekat dengan waktu jatuh tempo (ATM). Nilai vega yang diperoleh mempunyai  sensitivitas paling tinggi ketika  harga saham awal berada disekitar harga pelaksanaan dan semakin jauh dengan waktu jatuh tempo (ATM). Nilai Rho yang diperoleh mempunyai sensitivitas paling tinggi ketika harga saham awal saham lebih besar dari harga pelaksanaan dan semakin jauh dengan waktu jatuh tempo (ITM). Kata Kunci : Opsi beli tipe Eropa, Model Black-Scholes, Metode Greeks, Analisis  sensitivitas
ANALISIS PERINGKAT WEBSITE PERGURUAN TINGGI NEGERI DI KALIMANTAN DENGAN METODE VIKOR Nurfitri Imro’ah, Malik Abdul Rasyid, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 3 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.315 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v8i3.33570

Abstract

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Salah satu metode pengambilan keputusan dalam MCDM adalah metode VIsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR). Metode VIKOR adalah sebuah metode untuk menentukan ranking dari sampel-sampel yang ada dengan melihat hasil dari nilai utilitas, regrets dan jarak solution sebagai alternatif terbaik dari setiap sampel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peringkat website Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan dengan metode VIKOR. Pengumpulan data menggunakan search engine Google, dengan objek penelitian sebanyak 21 Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa Universitas Mulawarman merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan website terbaik di Kalimantan. Peringkat kedua didapat Universitas Tanjungpura, disusul peringkat ketiga dengan Universitas Palangka Raya.Kata Kunci: website, perguruan tinggi, MCDM, VIKOR.
METODE ESTIMASI-S PADA ANALISIS REGRESI ROBUST DENGAN PEMBOBOTAN TUKEY BISQUARE Evy Sulistianingsih, Wira Setiawan, Naomi Nessyana Debataraja,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 2 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v8i2.32354

Abstract

Analisis regresi adalah suatu analisis yang bertujuan membentuk hubungan antara satu variabel tak bebas (Y) dengan satu atau lebih variabel bebas (X) dalam suatu model matematis. Metode untuk mengestimasi parameter  yang sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Ketika terdapat data pencilan metode tersebut kurang efektif digunakan karena dapat menyebabkan estimator yang diperoleh menjadi bias. Regresi robust adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter ketika distribusi dari galat tidak normal dan atau terdapat data pencilan. Pembobotan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembobotan Tukey Bisquare. Tujuan penelitian ini adalah melakukan estimasi parameter dan menunjukkan keefektifan metode estimasi-S pada analisis regresi robust dengan pembobotan Tukey Bisquare. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh IPM (X1), angka partisipasi sekolah usia (APS) 16-18 tahun (X2) dan konsumsi (X3) terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan uji DFFITS dan boxplot data yang digunakan teridentifikasi data pencilan sehingga diperlukan prosedur regresi robust  untuk mengestimasi parameter model matematisnya. Dari model regresi robust estimasi-S dengan pembobotan Tukey Bisquare diperoleh model matematis yaitu  dimana variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas secara simultan dan parsial dengan nilai adjusted-R square sebesar 0,951 dan nilai standard error sebesar 0,01247. Kata Kunci: Estimasi-S, Regresi Robust, Tukey Bisquare
Pelatihan Software Minitab Pada Evaluasi Hasil Belajar Siswa Nurfitri Imro'ah; Dadan Kusnandar; Naomi Nessyana Debataraja; Shantika Martha; Wirda Andani; Evy Sulistianingsih; Hendra Perdana; Neva Satyahadewi; Ray Tamtama; Setyo Wir Rizki
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.339 KB)

Abstract

Pengolahan data dapat dilakukan dengan perhitungan manual ataupun menggunakan alat bantu aplikasi software pengolah data. Salah satu software untuk mengolah data statistik yang dapat digunakan adalah software Minitab. Pengenalan software Minitab kepada kalangan guru khususnya guru SMP Negeri 5 Pontianak merupakan tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Program Studi Statistika FMIPA Universitas Tanjungpura. Kegiatan dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pelatihan dan tahap pendampingan. Tahap pertama bertujuan untuk memperkenalkan software Minitab sebagai alat bantu pengolahan data dan diharapkan agar para guru yang menjadi khalayak dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan motivasi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan data. Tahap kedua bertujuan untuk membantu para guru agar lebih mampu menganalisis data hasil penelitian yang telah dilakukan dan menambah motivasi untuk membuat publikasi hasil penelitiannya. Selanjutnya dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan pengolahan data menggunakan software Minitab. Selain itu juga dilakukan survey tanggapan kepada guru-guru terkait tanggapan tentang pelatihan yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji paired sample t test didapat bahwa rata-rata nilai posttest lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan rata-rata nilai pretest. Hal ini berarti bahwa pelatihan yang diberikan pada kegiatan PKM ini memberikan pengaruh pada kemampuan olah data para guru SMP Negeri 5 Pontianak.
PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION DAN GENERALIZED EXTREME VALUE UNTUK VaR PADA INVESTASI SAHAM Sulya Hikma Yulandari; Evy Sulistianingsih; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 12, No 3 (2023): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v12i3.66819

Abstract

Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang dengan dasar penempatan jumlah dana pada saat ini. Investasi dalam bentuk saham merupakan salah satu aset finansial yang banyak diminati. Dalam berinvestasi risiko yang sering menjadi pusat perhatian investor, karena risiko sering terjadi akibat adanya ketidakpastian. Dengan diketahuinya risiko, maka kebijakan investasi dapat dilakukan dengan lebih terukur. Oleh karena itu diperlukan penelitian perhitungan untuk menghitung tingkat risiko yaitu metode Value at Risk (VaR). Namun pada kenyataannya peluang terjadinya nilai ekstrem menyebabkan kerugian, sehingga diperlukan analisis dengan metode Extreme Value Theory. Pada penelitian ini per hitungan nilai VaR dilakukan dengan menggunakan metode Generalized Pareto Distrbution (GPD) dan Generalized Extreme Value (GEV). Diperoleh hasil tingkat risiko jika investor menginvestasikan dana sebesar Rp100.000.000 dengan metode GPD sebesar Rp7.406.362 dan metode GEV sebesar Rp7.520.445. Sehingga didapatkan bahwa Value at Risk (VaR) menggunakan Peak Over Threshold (POT) mengikuti distribusi GPD adalah nilai VaR dengan model terbaik. Berdasarkan uji validitas nilai VaR diterima valid.  Kata Kunci: Investasi, VaR, GEV, GPD 
Co-Authors ., Putri Agustono, Hendri Alsa Muarti Amalia, Disya Recita Ananda, Adelia Andani, Wirda Anisa Shafarianti Ardhitha, Tiffany Arsanti, Resti Atlantic, Virginnia AYU ASTUTI, AYU Banu, Syarifah Syahr Dadan Kusnandar Debataraja, Naomi Nessyana Desdianti, Maycandra Deva Kurnia Aristi Dhandio, David Jordy Dinanti, Rahila Dara Eka Lestari Eka Wahyuning Dhewanty Elga Fitaloka Fadhilah Rizky Aulia Febryanti, Winda Fiqriani, Rizha Aynul Fransiska Fransiska Gristia Aldilla Gunawan, Risky Hafifah, Nanda Hanin, Noerul Hendra Perdana Imanni, Rahmania Andarini Hatti Imro'ah, Nurfitri IMRO’AH, NURFITRI Kamila, Diva Rahma Karlina, Sela Laksono Trisnantoro Lisa Lestari Maga, Fahmi Giovani Maharani, Cinta Priscillia Maresha Widya Muliadiasti Martha, Shantika Matius Robi Meilandra, Irvan Meliana Pasaribu Melvin, Melvin Misno Misno Mutiara Nurisma Rahmadhani Nabilah, Niken Aushaf Nanda Shalsadilla Naomi Nessyana Debataraja Natalia, Desa Ayu Neva Satyahadewi Nurfitri Imro’ah Oktaviani, Indah Oktitannia, Dea Panawaristia, Brigitha Pebriyandi, Rifki Perangin Angin, Christi Alemsa Pratama, Aditya Nugraha Pratama, Yogi Priani, Wina Putra, Fajar Rahmana Radinasari, Nur Ismi Rahmah, Mhaulia Rahmania Andarini Hatti Imanni Rifqi, Bhima Fairul Risma Junian Salsabila, Hana Salsabila, Yumna Hanum Septiawan, Anggi Setyo Wir Rizki Setyo Wira Rizki Shantika Martha Siti Aprizkiyandari, Nurul Qomariyah, Shantika Martha, Sriyana Sriyana Sulya Hikma Yulandari Supandi Supandi Susanti Susanti Syafitri Wulandari Tamtama, Ray Tiara, Dinda Umiati, Wiji Wahyu Kurniasari Wati, Setio Kusumo Westi Widiyatari Wicaksono, Juwan Prioabil Dwi Wirda Andani Wulandari, Afrilia Putri Yundari, Yundari Yustosio, Darwis Zakiah, Ainun Zaria, Della