Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.938

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Media Statistika BIMASTER Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Jambura Journal of Mathematics Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Variance : Journal of Statistics and Its Applications Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JAMBURA JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS Jurnal Forum Analisis Statistik STATISTIKA

Evy Sulistianingsih

Department Of Mathematics, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia 78124

Author-ID : 734446

Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEX SAHAM LQ 45 DENGAN MULTI-INDEX MODELS Setyo Wira Rizki, Bujang Rusli, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 2 (2018): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal adalah Multi-Index Models. Metode ini menjelaskan adanya beberapa pengaruh di luar pasar yang menentukan pergerakan pasar. Kelebihan dari Multi-Index Models adalah penggunaan lebih dari satu index yang dapat meningkatkan akurasi dari estimasi return. Saham-saham yang digunakan untuk studi kasus pada penelitian ini adalah saham yang tergabung pada index harga saham LQ 45 periode 1 Februari 2010 sampai dengan 1 juni 2017. Index pasar yang digunakan pada penelitian ini adalah IHSG sedangkan index non pasar adalah HANG SENG dan S&P 500. Berdasarkan studi kasus, diketahui bahwa dari 14 saham yang diambil untuk menentukan portofolio optimal, bobot saham tertinggi ada pada saham KLBF sebesar 24.23401 Kemudian terdapat nilai bobot saham yang bernilai negatifÂ yaitu saham LSIP sebesar -0.70074 dan PTBA sebesar -0.99845. Kata Kunci : Multi-Index Models, Portofolio OptimalÂ

ANALISIS KELAYAKAN PADA INVESTASI HOTEL XY DI KALIMANTAN BARAT Evy Sulistianingsih, Widiya Putri, Naomi Nessyana Debataraja,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 2 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Analisis kelayakan investasi merupakan suatu alat bantu bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi, apakah investasi tersebut layak untuk diteruskan atau tidak. Analisis kelayakan investasi dapat dilakukan menggunakan beberapa metode diantaranya adalah net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan payback period (PP). Investasi akan menghasilkan keuntungan jika nilai NPV yang dihasilkan lebih dari nol atau dengan kata lain, nilai discount rate yang diperoleh lebih besar dari bunga relevan, dan modal investasi dapat dikembalikan lebih cepat dari jangka waktu peminjaman jika nilai PP lebih kecil dari jangka waktu investasi. Penelitian ini menggunakan data hotel XY yaitu data luas tanah, luas bangunan, jumlah lantai gedung, jumlah kamar, tipe kamar, koefisien tiap lantai bangunan, harga satuan tanah, harga sewa kamar, dan sumber dana proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan pada investasi hotel XY. Berdasarkan analisis diperoleh nilai NPV sebesar Rp23.025.467.095, nilai IRR sebesar 17,645% lebih besar dari tingkat suku bunga 12% (17,645% > 12%), dan PP diperoleh hasil yaitu 5 tahun 8 bulan. Dengan perolehan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi proyek pembangunan hotel XY layak untuk dilanjutkan.Kata Kunci: Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback PeriodÂ

MODEL KOREKSI KESALAHAN (ECM) PADA KASUS DATA RUNTUN WAKTU INDEKS HARGA KONSUMEN DI JAWA TENGAH Evy Sulistianingsih, Mega Sari,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 1 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Model koreksi kesalahan (ECM) berfungsi untuk membentuk hubungan jangka panjang, mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek, mengatasi masalah data runtun waktu yang tidak stasioner dan mengatasi masalah regresi lancung (spurious regression). Diperlukan lima langkah dalam model koreksi kesalahan yaitu melakukan uji akar unit (ADF), melakukan uji kointegrasi Engle-Granger, estimasi model koreksi kesalahan Engle Granger dan Domowitz-Elbadawi, melakukan signifikan parameter, dan pemilihan model yang terbaik dengan membandingkan kriteria nilai AIC. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model koreksi kesalahan pada kasus data runtun waktu indeks harga konsumen (IHK) di Jawa Tengah dan membandingkan model koreksi kesalahan Engle Granger dan Domowitz-Elbadawi dengan menggunakan kriteria pembanding nilai AIC. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS berupa data bulanan IHK berdasarkan empat kelompok pengeluaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model koreksi kesalahan yang digunakan adalah valid (sesuai) dan perbandingan menggunakan nilai AIC dari kedua model koreksi kesalahan diperoleh model koreksi kesalahan Engle Granger mempunyai kemampuan yang baik. Perolehan nilai AIC pada model koreksi kesalahan untuk masing-masing data IHK berdasarkan empat kelompok pengeluaran sebesar 0,4399 dan 1,1601 yang menunjukkan model koreksi kesalahan Engle Granger merupakan model yang lebih baik digunakan dari model koreksi kesalahan Domowitz-Elbadawi.Kata Kunci : Uji Akar Unit, Kointegrasi, Model Koreksi Kesalahan (ECM)

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL INDEKS SAHAM LQ45 DENGAN MODEL BLACK-LITTERMAN Setyo Wira Rizki, Laili Izzati, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 3 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Saham adalah satu diantara alternatif investasi di pasar modal yang ada di Indonesia yang menjadi pilihan bagi para investor untuk berinvestasi. Berdasarkan wujudnya, saham merupakan selembar kertas berupa sertifikat yang ditunjukkan dengan tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen. Pembentukan portofolio saham adalah salah satu cara yang dilakukan dalam meminimalkan risiko investasi dengan harapan memberikan keuntungan dari portofolio yang terbentuk. Analisis pengukuran kinerja portofolio merupakan rangkaian akhir dalam proses investasi bagi investor dengan tujuan untuk menilai, bahwa portofolio yang dibentuk memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio lainnya. Model Black-Litterman adalah model yang menggabungkan data historis saham dan intuisi atau pandangan investor dalam mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh investor. Pengukuran kinerja portofolio adalah dengan menggunakan Indeks Sharpe. StudiÂ penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder pada enam saham yang tergabung dalam Indeks Saham LQ45 periode Januari 2011 sampai Desember 2017. Berdasarkan hasil studi kasus yang diperoleh dengan lima saham penyusun portofolio, maka kinerja yang terbaik yang direkomendasikan untuk investor adalah model Black-Litterman. Portofolio optimal dengan Â lima saham penyusun beserta nilai bobot investasinya adalah 16,97% untuk saham ASII, sebesar 12,49% untuk saham INTP, sebesar 11,01% untuk saham ADRO, sebesar 19,61% untuk saham KLBF dan sebesar 39,91% untuk saham GGRM.Â Kata Kunci: LQ45, Black-Litterman, Portofolio, Indeks Sharpe.Â

ANALISIS KEMISKINAN DENGAN PEMODELAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (GWR) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Evy Sulistianingsih, Puji Astuti, Naomi Nessyana Debataraja,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 3 (2018): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Â Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan pengembangan dari model regresi linier untuk mengatasi masalah heterogenitas spasial. Letak geografis untuk setiap lokasi ditambahkan sehingga parameter untuk setiap lokasi berbeda-beda. Estimasi parameter model GWR diperoleh menggunakan Weighted Least Square (WLS) dengan memberikan pembobot yang berbeda di setiap lokasi. Pembobot yang digunakan adalah Gaussian KernelÂ dengan pemilihan bandwidth optimum menggunakan Cross Validation (CV). Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan model GWR dalam mendapatkan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai koefisien determinasi Â yang diperoleh pada model GWR di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 84,42%. Dengan demikian, besar pengaruh variabel dependen terhadap persentase kemiskinan sebesar 84,42% dan besar pengaruh faktor lain yang tidak dijelaskan pada model GWR adalah 15,58%.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata Kunci : Breusch-Pagan, Gaussian Kernel, Cross Validation, Spasial

PREDIKSI JUMLAH LULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN MAHASISWA FMIPA UNTAN TAHUN ANGKATAN 2013/2014 DENGAN METODE RANTAI MARKOV Naomi Nessyana Debataraja, Ahmad Hidayat, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 4, No 03 (2015): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Proses Markov adalah suatu proses stokastik dengan distribusi peluang bersyarat yang memenuhi sifat Markov. Proses Markov dikatakan sebagai rantai Markov jika memiliki ruang state yang diskrit. Rantai Markov sepenuhnya didefinisikan sebagai matriks peluang transisi satu langkah yang menjelaskan distribusi peluang pada state dimana proses dimulai pada saat nol. Metode rantai Markov dibedakan menjadi dua yakni, metode rantai Markov waktu diskrit dan metode rantai Markov waktu kontinu. Metode rantai Markov waktu diskrit pada penelitian ini digunakan untuk memprediksi jumlah lulusan dan predikat kelulusan mahasiswa FMIPA Untan tahun angkatan 2013/2014. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, dari 375 mahasiswa terdapat sebanyak 230 mahasiswa yang akan lulus dengan berbagai predikat yaitu, predikat cum laude sebanyak 22 mahasiswa, predikat sangat memuaskan sebanyak 139 mahasiswa dan predikat memuaskan sebanyak 69 mahasiswa. Kata Kunci : proses stokastik, rantai Markov, peluang transisi, ruang state.

PENERAPAN TEORI SOLOW-SWAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI Evy Sulistianingsih, Kiki Amalia, Mariatul Kiftiah,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 5, No 01 (2016): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.Â Ada beberapa teori yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu teori Solow-Swan. Teori ini menyebutkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhiÂ pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan jumlah tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Bentuk dari teori Solow-Swan yaitu Y=F(K, AL) dengan Y Â merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, K merupakan akumulasi modal, merupakan kemajuan teknologi, dan L merupakan jumlah tenaga kerja. Penelitian ini akan mengkaji bentuk model, kondisi mapan, kestabilan dari teori Solow-Swan dan menerapkan teori tersebut dalam pertumbuhan ekonomi. Model ini dicari dengan menggunakan persamaan differensial biasa dan didapat modelnya yaituÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â k=sf(k)-(n+g+Î´)k. Solusi dari model menunjukkan bahwa kondisi mapan terjadi jika k=sf(k)-(n+g+Î´)k dan model dikatakan stabil ketika k = sfâ€™â€™(k)-(n+g+Î´)k <0. Selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat perilaku dari model dengan menggunakan simulasi nilai parameter. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa fungsi produksi per jumlah tenaga kerja adalah y=y0,5. Kemudian pada kondisi mapan akumulasi modal sebesar unit satuan modal, sementara pada golden rule, akumulasi modal mencapai unit satuan modal. Kata kunci : Teori Neoklasik, Kesetimbangan, Stabilisasi, Tingkat Pertumbuhan

PENILAIAN RISIKO KREDIT KORPORASI BERDASARKAN PROBABILITAS KEGAGALAN DENGAN MODEL MERTON Hendra Perdana, Dikky Wirwana, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 7, No 3 (2018): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Â Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo. Ketika melakukan investasi obligasi, selain mendapatkan keuntungan, investasi obligasi juga dapat memberikan potensi risiko investasi. Salah satu risiko yang merupakan kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan penerbit obligasi dalam membayar hutang kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Penelitian ini akan menganalisis risiko kredit menggunakan analisis rasio keuangan dengan model Merton. Pada model Merton diasumsikan bahwa perusahaan dikatakan gagal membayar hutang atau bangkrut jika tidak dapat membayar hutang dan bunganya pada saat jatuh tempo. Model Merton diaplikasikanpada data aset PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA) dengan nilai face value sebesar 623 Milyar dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dengan nilai face value sebesar 200 Milyar. Berdasarkan hasil penelitian, PT. AKR Corporindo Tbk didapatkan nilai probabilitas kegagalan sebesar 0,000012% dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebesar 0.002037%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kedua perusahaan dianggap masih dapat membayar hutang pada saat jatuh tempo..Kata Kunci: Model Merton, Risiko Kredit, Probabilitas Kegagalan.Â

MODEL AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ADL) PADA DATA HARGA SAHAM Naomi Nessyana Debataraja, Uny Minna Chilin, Evy Sulistianingsih,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 1 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Harga saham adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan penawaran jual dan permintaan beli efek yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. AKR Corporindo Tbk adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang mendistribusikan dan memperdagangkan bahan bakar dan bahan kimia dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh data IHSG dan kurs US Dollar terhadap harga saham dari PT. AKR Corporindo Tbk dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2016. Model Autoregressive Distributed Lag (ADL) adalah model regresi yang memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini atau nilai masa lalu (lag) dari variabel independen sebagai tambahan pada model yang memasukkan nilai lag dari variabel dependen sebagai salah satu variabel penjelas. Dari hasil pengujian, tidak terdapat kointegrasi antar variabel dependen dengan independen. Hasil estimasi parameter pada model ADL menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT. AKR Corporindo Tbk bulan sekarang adalah harga saham itu sendiri pada satu bulan sebelumnya dan IHSG pada bulan sekarang.Kata Kunci: Kointegrasi, Autoregressive Distributed Lag (ADL).Â

METODE BOOTSTRAP RESIDUAL DALAM PENDUGAAN PARAMETER REGRESI DENGAN MULTIKOLINEARITAS ., Bastian, Evy Sulistianingsih
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 4, No 03 (2015): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Dalam penelitian ini metode Bootstrap Residual digunakan dalam menduga parameter regresi linier berganda. Prinsip kerja dari metode Bootstrap Residual adalah melakukan resampling terhadap variabel galat secara berulang-ulang. Dalam setiap ulangan dilakukan proses resampling data dan dilakukan proses pendugaan untuk memperoleh penduga parameter bagi metode Bootstrap Residual. Penelitian ini menggunakan teknik simulasi data yang melibatkan dua buah variabel bebas yang saling berkorelasi. Data yang dibangkitkan berjumlah 30 buah data dengan koefisien korelasi 0,9. Parameter regresi Î²0, Î²1, dan Î²2 diasumsikan berturut-turut adalah 0,1, dan 1. Data hasil simulasi kemudian diduga dengan metode Bootstrap Residual. Nilai dugaan yang dihasilkan merupakan rata-rata seluruh penduga parameter tiap-tiap perulangan. Penduga dari metode Bootstrap Residual dibandingkan dengan metode OLS. Dari hasil penelitian menunjukkan metode OLS menghasilkan bias yang kurang lebih sama terhadap bias dari metode Bootstrap Residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Bootstrap tidak lebih efisien daripada metode OLS dalam menduga parameter regresi ketika terjadi multikolinearitas. Kata Kunci : resampling, korelasi, simulasi

Co-Authors ., Putri Agustono, Hendri Alsa Muarti Amalia, Disya Recita Ananda, Adelia Andani, Wirda Anisa Shafarianti Ardhitha, Tiffany Arsanti, Resti Atlantic, Virginnia AYU ASTUTI, AYU Banu, Syarifah Syahr Dadan Kusnandar Debataraja, Naomi Nessyana Desdianti, Maycandra Deva Kurnia Aristi Dhandio, David Jordy Dinanti, Rahila Dara Eka Lestari Eka Wahyuning Dhewanty Elga Fitaloka Fadhilah Rizky Aulia Febryanti, Winda Fiqriani, Rizha Aynul Fransiska Fransiska Gristia Aldilla Gunawan, Risky Hafifah, Nanda Hanin, Noerul Hendra Perdana Imanni, Rahmania Andarini Hatti Imro'ah, Nurfitri IMROâ€™AH, NURFITRI Kamila, Diva Rahma Karlina, Sela Laksono Trisnantoro Lisa Lestari Maga, Fahmi Giovani Maharani, Cinta Priscillia Maresha Widya Muliadiasti Martha, Shantika Matius Robi Meilandra, Irvan Meliana Pasaribu Melvin, Melvin Misno Misno Mutiara Nurisma Rahmadhani Nabilah, Niken Aushaf Nanda Shalsadilla Naomi Nessyana Debataraja Natalia, Desa Ayu Neva Satyahadewi Nurfitri Imro’ah Oktaviani, Indah Oktitannia, Dea Panawaristia, Brigitha Pebriyandi, Rifki Perangin Angin, Christi Alemsa Pratama, Aditya Nugraha Pratama, Yogi Priani, Wina Putra, Fajar Rahmana Radinasari, Nur Ismi Rahmah, Mhaulia Rahmania Andarini Hatti Imanni Rifqi, Bhima Fairul Risma Junian Salsabila, Hana Salsabila, Yumna Hanum Septiawan, Anggi Setyo Wir Rizki Setyo Wira Rizki Shantika Martha Siti Aprizkiyandari, Nurul Qomariyah, Shantika Martha, Sriyana Sriyana Sulya Hikma Yulandari Supandi Supandi Susanti Susanti Syafitri Wulandari Tamtama, Ray Tiara, Dinda Umiati, Wiji Wahyu Kurniasari Wati, Setio Kusumo Westi Widiyatari Wicaksono, Juwan Prioabil Dwi Wirda Andani Wulandari, Afrilia Putri Yundari, Yundari Yustosio, Darwis Zakiah, Ainun Zaria, Della

Title

Found 97 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 97 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 97 Documents
Search