Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MES: Journal of Mathematics Education and Science SEPREN: Journal of Mathematics Education and Applied FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika JURNAL MITRA PRIMA Jurnal Terapis Gigi dan Mulut Journal of Mathematics, Computation and Statistics (JMATHCOS) Emerging Statistics and Data Science Journal
Yanti, Maulida
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Peramalan Harga dan Tren Saham Menggunakan Model ARIMA-GARCH dan Hidden Markov Model Simamora, Dea Melinda; Sitorus, Syahriol; Syahputra, Muhammad Romi; Yanti, Maulida
FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 8 No 1 (2025): FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNIVA Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47662/farabi.v8i1.866

Abstract

Dalam penelitian ini, model ARIMA-GARCH digunakan untuk meramalkan harga saham dan volatilitas, sedangkan Hidden Markov Model (HMM) digunakan untuk mendeteksi tren tersembunyi berdasarkan hasil peramalan tersebut. Data yang digunakan adalah data historis harga saham harian PT Bukit Asam Tbk periode Oktober 2022 hingga Oktober 2023. Dari model ARIMA-GARCH diperoleh model terbaik untuk meramalkan harga saham pembukaan dan penutupan PT Bukit Asam Tbk adalah ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,0) dan ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,0) dengan persamaan dan . Hasil peramalan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan meramalkan tren tersembunyi dalam pergerakan harga saham. Berdasarkan hasil analisis Hidden Markov Model (HMM), seluruh hidden state menunjukkan kondisi bearish yang mengindikasikan bahwa pasar secara keseluruhan berada dalam tren penurunan, meskipun terdapat fluktuasi harian pada harga saham. Kata Kunci : ARIMA-GARCH, Hidden Markov Model, Peramalan, Saham, Tren Pasar.
Co-Authors Andriayani Asima Manurung Br Manik, Mawar Bonita Br Tarigan, Enita Dewi Cut Fatimah Zuhra Dwi Haryanti, Dwi Erwin Erwin Feren, Feren Hasibuan, Citra Dewi Maghfirah, Awan Manik, Yessi Mardina Mardiningsih Mardiningsih Muthia Ferliani Balqis Nasution, Putri Khairiah Open Darnius Pasaribu, Albert Pasaribu, Khatarina Meldawati Piliang, Averrous Fazlurrahman Putri, Avinda Rahmah Rahmah Rian, Aristy Saharman Gea Saib Suwilo Said, Fahmi Simamora, Dea Melinda Simanjorang, Susan Patricia Siringoringo, Yan Batara Putra Siti Salamah Suyanto Suyanto Syahputra, Muhammad Romi Syahriol Sitorus Tarigan, Enita Dewi