Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VALENSI Media Statistika Statistika CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi Journal of the Indonesian Mathematical Society Kubik International Conference on Coastal and Delta Areas Jurnal Fourier Desimal: Jurnal Matematika Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Buletin Sumber Daya Geologi JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Teorema: Teori dan Riset Matematika Jambura Journal of Mathematics Jurnal Matematika UNAND Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat InPrime: Indonesian Journal Of Pure And Applied Mathematics KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika International Journal of Quantitative Research and Modeling Pattimura Proceeding : Conference of Science and Technology Jurnal Matematika Integratif Matematika STATISTIKA
Budi Nurani Ruchjana
Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Fourier

 1 
Peramalan Return Saham Subsektor Perbankan Menggunakan Model ARIMA-GARCH Fadhilah, Dila Nur; Kankan Parmikanti; Budi Nurani Ruchjana
Jurnal Fourier Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/fourier.2024.131.1-19

Abstract

Subsektor perbankan berperan penting dalam meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan pasar modal di Indonesia melalui penerbitan dan penjualan saham, yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara. Peramalan return harga saham berfungsi untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi. Namun, fluktuasi ini dapat menyebabkan terjadinya heteroskedastisitas yang tidak dapat ditangani oleh pemodelan time series biasa, seperti Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) sehingga membutuhkan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk menangani volatilitas terkait heteroskedastisitas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji model gabungan ARIMA dan GARCH berupa ARIMA-GARCH dan menaksir parameter menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Model ARIMA-GARCH diterapkan pada data harga penutupan saham harian Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada periode 1 Februari 2019 hingga 2 Januari 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik dalam peramalan return harga saham adalah model ARIMA (2,0,2)-GARCH (1,1) dan menghasilkan nilai Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 0,01628. Kemudian, hasil peramalan menunjukkan bahwa volatilitas meningkat dari periode pertama hingga periode ke enam.
Co-Authors Ahdian, Muhammad Rhafi Ahmad Fawaid Ridwan Akmaliah, Syifani Al Fataa W Haq Al Madani, Aulia R. Al Madani, Aulia Rahman Alawiyah, Mutik Almeira Tsanawafa Anggraeni A Ani Pertiwi Annisa Alma Yunia Annisa Nur Falah, Annisa Nur Annisafiya, Nadira Arisya Maulina Bowo Asep Kurnia Permadi Asep Kurnia Permadi Asri Yuniar Asrirawan Atika Tresna Arianto Atje Setiawan Abdullah Auliyazhafira, Shabira A. Ayu Indriani Ayun Sri Rahmani Bambang Suhandi Bambang Suhandi Bowo, Arisya Maulina Chotimah, Husnul Dedi Rosadi Delvi Rutania Prama Desiyanti, Armalia Devi Munandar, Devi Devi Yanti, Devi Diah Chaerani Dian Islamiaty Puteri Dianne Amor Kusuma Dicky Muslim Dwi Susanti Dwipriyoko, Estiyan Eddy Hermawan Emah Suryamah Emah Suryamah, Emah Endang Rusyaman Endang Soeryana Hasbullah Fadhilah, Dila Nur Fajriatus Sholihah Falah, Annisa N. Gumgum Darmawan Gumgum Darmawan Hamim Tsalis Soblia Hardianto A Hendarmawan Hendarmawan Hendarmawan Hendarmawan, Hendarmawan Hera Khoirunnisa Husein Hernadi Bahti I Gede Nyoman Mindra I Gede Nyoman Mindra Jaya I Gede Nyoman Mindra Jaya Ibrahim, Riza Andrian Iin Irianingsih Kaerudin, Nandira Putri Kankan Parmikanti Kartika Sari Khafsah Joebaedi Khoirunnisa Rohadatul Aisy Muslihin Kusuma, Dianne Amor Lucy Fitria Dewi Mahrudinda Mahrudinda Maryanto Rompon Mindra, I Gede Nyoman Monika, Putri Muhamad Sobari Muhammad Herlambang Prakasa Yudha Muthalib A nadhira, valda azka Najwa, Sandrina Nauli, Theresia S. Novi - Saputri Nur Hamid NUR HAMID Nurdeni, Nurdeni Nurul Gusriani, Nurul Permana, Pandu Permatasari, Noverlina Putri Pratiwi, Dhanti Aurilia Pratomo, Firdaus Ryan Puteri, Dian Islamiaty Putri Monika Putri Monika Putri Zahra Helena Putri, Fariza A. Putri, Salsabila Eka Resa Septiani Pontoh Rizka Pradita Prasetya Rizki Apriva Hidayana Salsabil, Tsuroyya Salsabila Salsabila Setialaksana, Wirawan - Shailla Rustiana Sobari, Muhamad Soetikno, Christophorus Sri Adi Widodo Sri Indra Maiyanti Suhandi, Bambang Sutawanir Darwis Tarigan, Wenny Srimeinda Tegar Bratasena WKM Tilas Notapiri Toni Toharudin Tsanawafa, Almeira Tsuroyya Salsabil Tubagus Robbi Megantara Viona Prisyella Balqis Vivian Wilhelmina Vivian Wilhelmina WKM, Tegar Bratasena Yunia, Annisa Alma Zahra, Nabila Zulfa Hidayah Satria Putri