Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering Tekno : Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan JURNAL ECONOMIA Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan Jurnal Informatika Upgris Journal of Information Technology and Computer Science JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research Jurnal Mantik ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics CICES (Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science) Jifosi Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika International Journal of Data Science, Engineering, and Analytics (IJDASEA) ALINIER: Journal of Artificial Intelligence & Applications Abdimas Altruis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSIFOR : Jurnal Sistem Informasi dan Informatika JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences) Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi STATISTIKA Journal of Technology and System Information Informasi interaktif : jurnal informatika dan teknologi informasi Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Andreas Nugroho Sihananto
Department Of Informatics, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya 60294, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : STATISTIKA

 1 
Batas Atas Ukuran Risiko Agregat Pada Portofolio Saham INDF.JK dan ICBP.JK Trimono Trimono; Amri Muhaimin; Andreas Nugroho Sihananto
Statistika Vol. 21 No. 2 (2021): Statistika
Publisher : Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/statistika.v21i2.340

Abstract

Pada investasi agregat aset finansial, setiap aset tunggal dapat memunculkan potensi risiko kerugian yang harus ditanggung oleh investor. Pada kondisi ini, untuk memprediksi nilai risiko kerugian dapat digunakan konsep risiko agregat. Prediksi nilai risiko dapat diukur melalui suatu ukuran risiko, salah satunya adalah Value at Risk (VaR). Namun, VaR tidak selalu memenuhi sifat subaditif, sehingga VaR bukan merupakan ukuran risiko yang koheren. Ukuran risiko lain sebagai alternatif pengganti VaR adalah Expected Shortfall (ES). Kelebihan utama ES dibandingkan VaR adalah ES telah memenuhi sifat subaditif, sehingga ES adalah ukuran risiko yang koheren. Untuk memprediksi nilai risiko agregat menggunakan VaR maupun ES, dibutuhkan fungsi distribusi bersama dari risiko agregat tersebut. Akan tetap cukup sulit untuk menentukan fungsi distribusi bersama risiko agregat yang disusun oleh beberapa risiko tunggal yang tidak saling bebas. Alternatif yang dapat digunakan apabila fungsi distribusi bersama risiko agregat sulit diperoleh adalah dengan menghitung batas atas risiko agregat dengan memanfaatkan sifat komonotonik dan convex order. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur nilai batas risiko agregat menggunakan ukuran risiko ES untuk investasi agregat pada saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF.JK) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP.JK). Berdasarkan hasil analisis menggunakan data return saham INDF.JK dan ICBP.JK periode 02/01/21 – 17/09/21, nilai batas atas ukuran risiko aregat VaR dan ES pada portofolio saham untuk tingkat kepercayaan 95% dan holding period 1 hari masing-masing adalah -0,05231 dan -0,07731.
Co-Authors Abdul Rezha Efrat Najaf Abdurrahman, Nizar Achmad Junaidi Aditya Primayudha Aditya Rizqi Ardhana Afifudin, Muhammad Afriani, Regita Agung Mustika Rizki, Agung Mustika Agussalim, Agussalim Alifah, Nurul Aini Amalia, Nadhia Rizqy Amri Muhaimin Anggraini PS Anggraini Puspita Sari Ani Dijah, Rahajoe Ar Romandhon, Mitzaqon Gholizhan Ardiansyah, Muhammad Dafa Arif Widiasan Subagio Basuki Rahmat Masdi Siduppa Christianty, Theressa Marry Dwi Arman Prasetya Edi Sugiyanto Edi Sugiyanto Eristya Maya Safitri Fakhruddin, Fikri Farkhan Fauzi, Zaky Ahmad Fetty Tri Anggraeny Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, Gusti Ahmad Fanshuri Izzatul Fithriyah Kartini Kartini Kartini Lesmana, Benedictus Rafael M Shochibul Burhan, M Shochibul M. Arif Mardhavi M. Shochibul Burhan Mardhavi, Arif Marselina, Anif Fitria Dewi Maulana, Hendra Maulana, Yoga Mohammad, Farrel Adel Muhammad Afifudin Muhammad Dafa Ardiansyah Muhammad Muharrom Al Haromainy Naila, Amelia Maslaqun Nurhaliza, Risma Nurlaili, Afina Lina Octaviani, Vincentia Indri Pangestu, Arif Fajar Parlika, Rizky Pradana, Ilham Akbar Prami, Made Hanindia Putra, Chrystia Aji Putra, Gredy Christian Hendrawan Putra, Raditya Lungguk Satya Ramadhan, Dimas Dharu Rasjid, Azka Avicenna Ratna Yulistiani Retno Mumpuni Reza, Reno Alfa Safitri, Erista Maya Santosa, Mochammad Kevin Saputra, Dewa Raka Krisna Saputri, Asih Sebrina, Aida Fitriya Shahab, Muhammad Syaugi Suryandari, Sabrina Heryanti Taufiqurrahman, Rahmadany Fahreza Tirana Noor Fatyanosa, Tirana Noor Trianingsih, Arini Trimono, Trimono Wayan Firdaus Mahmudy Wiwik Handayani Yisti Vita Via Yudistira, Mochammad Ervinda Yulianto, Rusman