Articles
<![CDATA[ANALISIS MONDAY EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK JAKARTA ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Manajemen Vol 1, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 70 saham yang aktif di perdagangkan selama periode penelitian 2004-2006. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel adalah saham-saham yang aktif diperdagangkan selama periode penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan regresi dengan variable dummy. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ada pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Return tertinggi terjadi pada hari Jumat dan return terendah pada hari Senin. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya Monday effect dan weekend effect. Pengujian Rogalski effect menunjukkan bahwa Rogalski effect terjadi pada bulan April.àThe paper investigates the day of the week effect in Indonesia Stock Exchange by using 70 active stocks during the period of 2004-2006. Sampling technique uses purposive sampling and the criteria of the sample is stocks which are trading actively during the period of study. Regression with dummy variables are use to test the hypothesis. àThe findings indicate that there is a day of the week effect in Indonesia àStock exchange, the highest returns are observed on Friday and the lowest returns are observed on Monday. It can be said that this study can identify Monday effect and weekend effect in Jakarta Stock Exchange. The Investigation about Rogalski effect àin JSX find that Rogalski effect presents in April. àMondayââ¬â¢s return being positive in April and remain negative in the other months, so Monday effect disappeared in April.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM: PENGUJIAN WEEK-FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK JAKARTA ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian Economy and Business Vol 20, No 2 (2005): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Economy and Business ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The paper investigates the day of the week effect in Jakarta Stock Exchange by using 73active stocks during 2001-2003 period. The findings indicate that there is a day of the week effect in JSX. The highest and the lowest return are observed on Friday and Monday,respectively. Analysis of week-four effect in JSX find this phenomenon does not exist inJakarta Stock Exchange. This study shows that Monday effect occurs not only in the lasttwo weeks (fourth and fifth weeks) but also in the first three weeks.Investigation about relationship between Monday effect and Fridayâs return indicatesthat the negative mean return observed on Monday is not only the consequence of negative return occurring in earlier trading session. Futhermore, non-negative return on Friday also contributes to Monday effect. Further investigation shows that Rogalski effect presents in April. Finally, the study shows the Mondayâs return is only positive in April.Key words : Monday effect, week-four effect, Rogalski effect.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN AUDITING MELALUI METODE PROBLEM BASED LEARNING ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>;
<![CDATA[Ismiyati, -]]>
<![CDATA[ Dinamika Pendidikan Vol 2, No 2 (2007): Desember 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Auditing, (2)Untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa, (3)Untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam mengembangkan model dan media pembelajaran dan (4) Untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode problem based learning 0%, setelah penerapan metode problem based learning ketuntasan belajar dari mahasiswa setelah dilakukan uji akhir adalah 94%. Minat, keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan rentangan 1-4 hasilnya baik (3,44). ÃÂ Kata kunci :Kualitas pembelajaran, metode problem based learninng]]>
<![CDATA[PENGARUH KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>;
<![CDATA[Dian Ressany, Yustieana]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Manajemen Vol 3, No 1 (2012): March 2012 (DOAJ Indexed) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Management, Faculty of Economics, Semarang State University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jdm.v3i1.2456
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan manajemen keuangan yang terdiri dari kebijakan investasi, kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan secara parsial dan simultan. Populasi penelitian adalah perusahaan BUMN yang listing di BEI pada tahun 2008-2010. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel kebijakan manajemen keuangan yang terdiri dari kebijakan investasi diproksi oleh Total Aset Growth (TAG) dan Market to Book Assets Ratio (MBAR), kebijakan dividen diwakili oleh Dividend Pay Out Ratio (DPR), dan kebijakan pendanaanÃÂ diproksi oleh Market Debt to Equity Ratio (MDER) sementara nilai perusahaan diproksi dengan Free Cash Flow (FCF). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan.The study aims to examine the effect financial management policy i.e. investment policy, financing policy and dividend policy on value of the firm. The population of this study is the government enterprises listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period of 2008 to 2010. Purposive sampling is used as sampling technique. Investment policy is proxied by Total Aset Growth (TAG) dan Market to Book Assets Ratio (MBAR), dividend policy subtitued by Devidend Pay Out Ratio (DPR) and financing policy is proxied by market Debt to Equity Ratio. Meanwhile value of the firm is proxied by Free Cash Flow (FCF). Multiple analysis regression data is used to analyze data. The result shows that financial management variables have significant effect on value of the firm.]]>
<![CDATA[ANALISIS MONDAY EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK JAKARTA ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>;
<![CDATA[Witiastuti, Rini Setyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Manajemen Vol 1, No 2 (2010): September 2010 (DOAJ Indexed) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Management, Faculty of Economics, Semarang State University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jdm.v1i2.2471
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 70 saham yang aktif di perdagangkan selama periode penelitian 2004-2006. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel adalah saham-saham yang aktif diperdagangkan selama periode penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan regresi dengan variable dummy. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ada pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Return tertinggi terjadi pada hari Jumat dan return terendah pada hari Senin. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya Monday effect dan weekend effect. Pengujian Rogalski effect menunjukkan bahwa Rogalski effect terjadi pada bulan April.àThe paper investigates the day of the week effect in Indonesia Stock Exchange by using 70 active stocks during the period of 2004-2006. Sampling technique uses purposive sampling and the criteria of the sample is stocks which are trading actively during the period of study. Regression with dummy variables are use to test the hypothesis. àThe findings indicate that there is a day of the week effect in Indonesia àStock exchange, the highest returns are observed on Friday and the lowest returns are observed on Monday. It can be said that this study can identify Monday effect and weekend effect in Jakarta Stock Exchange. The Investigation about Rogalski effect àin JSX find that Rogalski effect presents in April. àMondayââ¬â¢s return being positive in April and remain negative in the other months, so Monday effect disappeared in April.]]>
<![CDATA[REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN KENAIKAN HARGA BBM 22 JUNI 2013 ]]>
<![CDATA[Ningsih, Ervina Ratna]]>;
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>
<![CDATA[ Management Analysis Journal Vol 3 No 1 (2014): Management Analysis Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Management Analysis Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/maj.v3i1.3352
<![CDATA[SARI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar modal dengan melakukan penelitian perbedaan abnormal return dan volume perdagangan sebelum dan setelah kenaikan harga BBM 22 Juni 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study, sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 37 perusahaan sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal bereaksi terhadap peristiwa pengumuman kenaikan BBM 22 Juni 2013. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata terhadap abnormal return pada periode sebelum dan sesudah pengumuman menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan untuk hasil uji beda rata-rata trading volume activity (TVA) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM 22 Juni 2013. Kata Kunci : Abnormal Return, Event Study, Kenaikan BBM, Trading Volume Activity (TVA). ABSTRACT The purpose of this research is to know the reaction of capital market by using a research about the differences of abnormal return and trading volume activity before and after refined fuel oil increment at June 22th 2013. This research use event study approach, the sample that use in this research are 37 companies sample. The result of this research showed that capital market reacted towards announcement of refined fuel oil increment phenomenon at June 22th 2013. Based on the result of the different average experiment towards abnormal returnin before and after announcement showed there not significant differences, whereas the result of different average experiment trading volume activity (TVA) showed there has differences in before and after announcement of refined fuel oil phenomenon on June 22th 2013. Keywords : Abnormal Return, Event Study, Refined Fuel Oil Increment, Trading Volume Activity (TVA).]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN AUDITING MELALUI METODE PROBLEM BASED LEARNING ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>;
<![CDATA[Ismiyati, -]]>
<![CDATA[ Dinamika Pendidikan Vol 2, No 2 (2007): December 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/dp.v2i2.450
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Auditing, (2)Untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa, (3)Untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam mengembangkan model dan media pembelajaran dan (4) Untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode problem based learning 0%, setelah penerapan metode problem based learning ketuntasan belajar dari mahasiswa setelah dilakukan uji akhir adalah 94%. Minat, keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan rentangan 1-4 hasilnya baik (3,44).  Kata kunci :Kualitas pembelajaran, metode problem based learninng]]>
<![CDATA[Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan terhadap Nilai Perusahaan ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>;
<![CDATA[Dian Ressany, Yustieana]]>
<![CDATA[ JDM (Jurnal Dinamika Manajemen) Vol 3, No 1 (2012): March 2012 (DOAJ Indexed) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Management, Faculty of Economics, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jdm.v3i1.2456
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan manajemen keuangan yang terdiri dari kebijakan investasi, kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan secara parsial dan simultan. Populasi penelitian adalah perusahaan BUMN yang listing di BEI pada tahun 2008-2010. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel kebijakan manajemen keuangan yang terdiri dari kebijakan investasi diproksi oleh Total Aset Growth (TAG) dan Market to Book Assets Ratio (MBAR), kebijakan dividen diwakili oleh Dividend Pay Out Ratio (DPR), dan kebijakan pendanaan diproksi oleh Market Debt to Equity Ratio (MDER) sementara nilai perusahaan diproksi dengan Free Cash Flow (FCF). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan.The study aims to examine the effect financial management policy i.e. investment policy, financing policy and dividend policy on value of the firm. The population of this study is the government enterprises listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period of 2008 to 2010. Purposive sampling is used as sampling technique. Investment policy is proxied by Total Aset Growth (TAG) dan Market to Book Assets Ratio (MBAR), dividend policy subtitued by Devidend Pay Out Ratio (DPR) and financing policy is proxied by market Debt to Equity Ratio. Meanwhile value of the firm is proxied by Free Cash Flow (FCF). Multiple analysis regression data is used to analyze data. The result shows that financial management variables have significant effect on value of the firm.]]>
<![CDATA[Analisis Monday Effect dan Rogalski Effect di Bursa Efek Jakarta ]]>
<![CDATA[Cahyaningdyah, Dwi]]>;
<![CDATA[Witiastuti, Rini Setyo]]>
<![CDATA[ JDM (Jurnal Dinamika Manajemen) Vol 1, No 2 (2010): September 2010 (DOAJ Indexed) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Management, Faculty of Economics, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jdm.v1i2.2471
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 70 saham yang aktif di perdagangkan selama periode penelitian 2004-2006. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel adalah saham-saham yang aktif diperdagangkan selama periode penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan regresi dengan variable dummy. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ada pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Return tertinggi terjadi pada hari Jumat dan return terendah pada hari Senin. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya Monday effect dan weekend effect. Pengujian Rogalski effect menunjukkan bahwa Rogalski effect terjadi pada bulan April. The paper investigates the day of the week effect in Indonesia Stock Exchange by using 70 active stocks during the period of 2004-2006. Sampling technique uses purposive sampling and the criteria of the sample is stocks which are trading actively during the period of study. Regression with dummy variables are use to test the hypothesis.  The findings indicate that there is a day of the week effect in Indonesia  Stock exchange, the highest returns are observed on Friday and the lowest returns are observed on Monday. It can be said that this study can identify Monday effect and weekend effect in Jakarta Stock Exchange. The Investigation about Rogalski effect  in JSX find that Rogalski effect presents in April.  Monday’s return being positive in April and remain negative in the other months, so Monday effect disappeared in April.]]>
