Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPMS (Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains) dCartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Jurnal Ilmu Dasar Jurnal Gaussian CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi Jurnal Karya Pendidikan Matematika Jurnal Daya Matematis PYTHAGORAS: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika AKSIOMA HISTOGRAM: Jurnal Pendidikan Matematika Al Ishlah Jurnal Pendidikan JURNAL PENDIDIKAN GLASSER BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jambura Journal of Mathematics Laplace : Jurnal Pendidikan Matematika Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika JP2M (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika) ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application Jurnal Statistika dan Aplikasinya Jambura Journal of Mathematics Education JAMBURA JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Jurnal Kolaboratif Sains MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan Research in the Mathematical and Natural Sciences Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Riset Mahasiswa Matematika Journal of Mathematics, Computation and Statistics (JMATHCOS) d'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi Algoritma: Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumian dan Angkasa KAMBIK : Journal of Mathematics Education Indonesian Journal of Computational and Applied Mathematics Jurnal Didaktik Matematika
Ismail Djakaria
Universitas Negeri Gorotalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
INTEGRASI MODEL INDEKS TUNGGAL, AR-ARCH DAN SIMULASI HISTORIS UNTUK PENGUKURAN RISIKO PORTOFOLIO Putri Anggraeni; Ismail Djakaria; Agusyarif Rezka Nuha
Jurnal Education and Development Vol 14 No 3 (2026): Vol 14 No 3 September 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i3.8209

Abstract

Investasi dipasar modal mengandung risiko yang perlu dikelola secara cermat, terutama pada portofolio saham sektor keuangan yang rentan terhadap volatilitas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham sektor keuangan yang optimal, memodelkan return portofolio menggunakan model AR-ARCH, serta mengukur nilai risiko menggunakan metode simulasi historis. Data yang digunakan adalah harga penutupan mingguan sepuluh saham sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2021 hingga Desember 2025. Pendekatan yang diterapkan mengintegrasikan tiga metode secara sistematis, yaitu Model Indeks Tunggal untuk pembentukan portofolio optimal, model rata-rata konstan dan ARCH(1) untuk estimasi volatilitas return, dan simulasi historis untuk perhitungan Value at Risk (VaR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari tiga saham, yaitu NISP, BNGA, dan BMRI dengan proporsi masing-masing sebesar dan . Model rata-rata konstan dan ARCH(1) terbukti efektif menangkap pola volatility clustering pada data return portofolio. Estimasi VaR pada tingkat kepercayaan menghasilkan nilai sebesar atau untuk investasi sebesar , yang berarti potensi kerugian maksimum portofolio dalam satu minggu tidak akan melampaui nilai tersebut.
Co-Authors A. Fahmi Indrayani Abubakar, Agung Sucipto Agusyarif Rezka Nuha Alamri, Fahima Alis Suleman Amalia Tatu Amanda Adityaningrum Amanda Adityaningrum Armayani Arsal Armin Haluti Arsiullahnur R. Paputungan Arwildayanto, Arwildayanto Asriadi Asriadi Asriadi Auli Irfah Boby Rantow Payu Caicy Magelo Demas Novaleda Abdul Karim Dewi Rahmawati Isa Dewi Rahmawaty Isa Djibran, Fahrudin Djihad Wungguli Evi Hulukati Fakhira Modeong Fatmawati Payopo Fenly B Mohamad Fitra Reza Dj Wares Franky Alfrits Oroh Frans Mitran Ajami Gaib, Muhammad Bachtiar Hamila Hulihulis Hamza B Uno HARIYATI H. USMAN Haryati Octaviani Bempah Hasan S. Panigoro Hasan, Irsan K. Hasan, Riyanto HASIRU, LISA SYAHRIA Hendra Andrianto Yusuf Herlina Jusuf Isran K Hasan Iyohu, Lisa Rianti Jackonias Sanadi Jenny Patricia Ayu Kai K. Hasan, Isran Karmila Mokoginta Kartin Usman Kurniawan Kurniawan La Ode Nashar La Ode Nashar Ladjali, Nurjana Namko Ladjali, Sri Indriani Lailany Yahya Madonsa, Muhammad Rifai Mahajani, Roy Mahmud, Sri Lestari Majid Majid Majid, Majid Marice Awairaro Melisa Agustina Mentari Rizki Sawitri Pilomonu Miranti H. Kasim Moh. Rifai Katili Moh. Rifky Monoarfa Mohamad Rivaldi Moha Mokodompit, Marcela Muhaimin Kodai Muhammad Fathurrahman Muhammad Fathurrahman Muhammad Rezky F. Payu Muhammad Rezky Friesta Payu Navira siswanto Nazmi Al-lahmadi Ningsih, Setia NISKY IMANSYAH YAHYA Nosva Adam Yunus Novianita Achmad Novianty Djapri Nurhayati Abbas Nursiya Bito Pakaya, Debyyansa Perry Zakaria POMALINGO, DEWI ZULYANI Putri Anggraeni Putri Dini Retno Pratiwi Rahmat Rahmat Rahmi Moh. Amin Randy Ferdiansyah Resmawan Resmawan Ria Kilala Safrudin Ismail Salima Silayar Salmiaty Hasan Salmun K. Nasib Sarira, Regina Amelia Sartika Husain Sianne Sarif Siti Nurmardia Abdussamad Sitra Kalauw Sri Endang Saleh Sri Haryatmi Kartiko Suhardiman Darson Tamu Sumarno Ismail suryo Guritno Swasti Maharani Syafrudin Katili Syafrudin, Marisa Syamsu Qomar Badu Trieke Nurfadilah Harun Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu Ulopo, Asrul S WA SALMI WD Rifqah Amalliah Ndangi Yamin Ismail Yenni Sauli Yunus, Silvani Yusuf, Hendra Andrianto Zulkifli Alamtaha