Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS ANTRIAN TELLER PADA BANK KALBAR CABANG PEMBANTU JERUJU Liliana, Tiara; Yudhi, Yudhi; Pasaribu, Meliana
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 15, No 1 (2026): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v15i1.105752

Abstract

Bank merupakan institusi keuangan yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Meskipun layanan perbankan digital berkembang pesat, layanan teller masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar nasabah. Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju menghadapi masalah antrian terutama pada jam sibuk yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Kondisi ini dapat terjadi secara tidak terduga sepanjang waktu operasional bank, oleh karena itu diperlukan analisis sistem antrian untuk memahami pola pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem antrian pada pelayanan teller di Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju. Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi langsung selama tiga hari berturut-turut yaitu Senin, Selasa dan Rabu dengan pertimbangan bahwa tiga hari tersebut menggambarkan kondisi operasional harian bank pada jam operasional 08.00-12.00 WIB. Pemilihan periode akhir bulan (28-30 April 2025) dilakukan dengan pertimbangan bahwa periode ini, umumnya mencerminkan kondisi operasional bank pada keadaan normal. dilakukan perhitungan ukuran steady state, selanjutnya data uji kecocokan distribusi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 5% untuk menentukan distribusi kedatangan dan waktu pelayanan. Setelah model ditentukan, dilakukan perhitungan ukuran kinerja sistem antrian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pola kedatangan nasabah mengikuti distribusi Poisson dan pola pelayanan mengikuti distribusi Eksponensial, sehingga model antrian yang sesuai adalah M∕M∕1. Hasil perhitungan kinerja sistem menunjukkan utilitas di bawah 1 dengan tingkat sistem kesibukan 45,54%, dengan demikian, pelayanan teller di Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju sudah masih berjalan dengan baik karena tingkat kedatangan nasabah tidak melampaui kapasitas pelayanan.
PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES DAN METODE FORWARD TIME CENTRAL SPACE Hasanah, Miftahul; Yudhi, Yudhi; Pasaribu, Meliana
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 15, No 1 (2026): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v15i1.106658

Abstract

Penentuan harga opsi merupakan salah satu permasalahan penting dalam pasar keuangan modern. Model Black-Scholes telah memberikan solusi analitik untuk menghitung harga opsi Eropa berdasarkan beberapa parameter pasar, seperti harga saham saat ini, harga pelaksanaan, volatilitas, dan suku bunga bebas risiko. Model ini menggunakan kondisi ideal, seperti volatilitas tetap, tidak adanya dividen, dan suku bunga konstan. Karena kondisi pasar nyata lebih dinamis, metode numerik juga digunakan untuk menghitung harga opsi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menentukan harga opsi Eropa menggunakan model Black-Scholes secara analitik dan metode numerik Forward Time Central Space (FTCS) menggunakan data saham BBCA tahun 2024. Proses penelitian mencakup pengolahan data, perhitungan volatilitas, penerapan model Black-Scholes, serta implementasi metode FTCS untuk memperoleh harga opsi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga opsi beli (call option) berdasarkan model Black-Scholes adalah Rp1.146,26, sedangkan harga yang diperoleh dari metode FTCS adalah Rp1.145,59 dengan galat relatif 0,058%. Untuk opsi jual (put option), harga yang dihitung menggunakan model Black-Scholes sebesar Rp 573,72 dan menggunakan metode FTCS sebesar Rp 573,02 dengan galat relatif 0,122%. Nilai galat yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa metode FTCS mampu mendekati solusi analitik dan memiliki akurasi tinggi, sehingga layak digunakan sebagai pendekatan numerik dalam penentuan harga opsi Eropa, khususnya pada saham BBCA tahun 2024.
Application of the Saint-Venant Model for Simulation of the Kapuas River Flow Using the Finite Difference Method Ratnasari, Dian Eka; Pasaribu, Meliana; Yudhi, Yudhi
CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi Vol 11, No 1 (2026): CAUCHY: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN APLIKASI
Publisher : Mathematics Department, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/cauchy.v11i1.38622

Abstract

The Kapuas River plays an essential role in transportation, fisheries, tourism, and natural drainage in Pontianak, where river geometry and downstream tidal effects shape its flow conditions. These tidal forces produce variations in discharge and water level over space and time, which can exceed the river’s capacity and cause flooding. This study simulates the dynamics of discharge and water level along the Kapuas Kecil River segment. Researchers developed a mathematical flow model using the Saint-Venant framework, based on mass and momentum conservation principles. This study numerically solved the equations using a finite difference approach with a forward-time and central-space scheme. Researchers collected river width and depth data along a 5 km stretch from Pontianak Utara to Jungkat. The study presents simulation results as spatial and temporal profiles of water level and discharge. The results of this study show that water discharge increases along the channel, while water levels generally decrease over time in the direction of flow. These results provide insights into tidal-influenced river flows in urban environments and can support flood-related analysis and management efforts.