Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.5
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika BIMASTER Epsilon: Jurnal Matematika Murni dan Terapan CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science) BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) KABILAH : Journal of Social Community Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) BULETIN AL-RIBAATH Jambura Journal of Mathematics GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat M A T H L I N E : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Transformasi : Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika Variance : Journal of Statistics and Its Applications International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Insan Cita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Journal of Mathematics Education and Science AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Journal of Community Development Empiricism Journal Jurnal Eurekamatika Jurnal Forum Analisis Statistik Pattimura International Journal of Mathematics (PIJMath) STATISTIKA Bina Bahari : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Equiva
Neva Satyahadewi
Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 175 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 96 Documents
Search
Journal : BIMASTER

 3   4   5   6   7 
ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE VARIAN-KOVARIAN (Studi Kasus: Harga penutup saham mingguan dengan kode TLKM, HMSP dan INCO periode 1 Januari 2018-28 Desember 2020) Setyo Wira Rizki, Aisyah Verny Yolanda, Neva Satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 2 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i02.53270

Abstract

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa datang. Salah satu jenis investasi yang memiliki risiko tinggi yaitu saham. Risiko dalam berinvestasi diartikan sebagai kerugian yang akan terjadi. Investor dapat mengetahui nilai kerugian maksimum saat melakukan investasi dengan menentukan nilai VaR. VaR biasa diaplikasikan pada portofolio dan aset tunggal. Portofolio merupakan suatu kombinasi dari sejumlah aset pada suatu investasi. Terdapat tiga metode dalam menghitung VaR, yaitu metode varian-kovarian, simulasi monte carlo, dan simulasi historis. Metode varian-kovarian merupakan metode perhitungan VaR yang menggunakan asumsi semua return aset-aset berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data harga penutup saham mingguan pada tiga kode saham yaitu TLKM, HMSP dan INCO mulai dari tanggal 1 Januari 2018-28 Desember 2020. Penelitian ini bertujuan menghitung risiko maksimal pada suatu portofolio yang terjadi di masa mendatang dengan metode VaRian-koVaRian. Hasilnya, jika investor menginvestasikan dana sebesar Rp 100.000.000,- dengan tingkat konfidensi 95% dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal 28 Desember 2020, VaR portofolio ketiga kode saham sebesar Rp 5.857.681 atau 5,86%. Berdasarkan uji backtesting nilai VaR untuk ketiga kode saham diterima (valid). Sehingga investor direkomendasikan untuk berinvestasi pada ketiga saham tersebut.   Kata Kunci: Risiko, VaR, Varian-Kovarian
ANALISIS DISKRIMINAN DENGAN K FOLD CROSS VALIDATION UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS AIR DI KOTA PONTIANAK Neva Satyahadewi, Linda Mardiana, Dadan Kusnandar,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 1 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i1.51608

Abstract

Bagi masyarakat Kota Pontianak kebutuhan air untuk higiene sanitasi sebagian besar bersumber dari sungai. Maka penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas air yang saat ini mereka manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Analisis diskriminan adalah metode untuk mengklasifikasi suatu objek atau sampel ke dalam salah satu dari dua kelompok atau lebih. Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan tingkat pencemaran air berdasarkan indeks pencemaran. Metode k fold cross validation digunakan untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal dari fungsi analisis diskriminan. Penelitian ini menggunakan data primer 42 sampel air di kota Pontianak. Variabel dependen yang digunakan merupakan hasil dari perhitungan indeks pencemaran terdiri dari kategori tercemar ringan dan tercemar sedang. Variabel independen terdiri dari fluorida, kesadahan, nitrat, dan DO. Langkah-langkah penelitian yaitu menentukan indeks pencemaran yang digunakan sebagai variabel dependen, menguji asumsi normal multivariat dan kesamaan matriks varian-kovarian, membagi data dengan metode k fold cross validation, dan melakukan proses klasifikasi analisis diskriminan. Model diskriminan terbaik diperoleh pada eksperimen kedua adalah  dengan nilai Apparent Error Rate (APER) terendah yaitu sebesar 0,21. Kata kunci: analisis diskriminan, k fold cross validation, indeks pencemaran.
PENENTUAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA DWIGUNA JOINT LIFE DENGAN METODE CANADIAN Hendra Perdana, Suciati Pratiwi, Neva Satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 2 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i02.53274

Abstract

Cadangan premi asuransi adalah sejumlah dana yang dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai persiapan pembayaran saat terjadi klaim. Cadangan premi dapat dihitung dengan metode Canadian yang merupakan perluasan dari metode Prospektif dengan menyetarakan premi modifikasi awal metode Canadian premi bersih dan selisih antara premi bersih untuk polis dengan premi natural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan cadangan premi yang harus dikeluarkan perusahaan apabila terjadi klaim pada asuransi jiwa dwiguna joint life dengan menggunakan metode Canadian. Langkah-langkah perhitungan cadangan premi yaitu dimulai dengan menghitung nilai sekarang aktuaria, nilai anuitas awal, kemudian menentukan premi tahunan, menentukan nilai premi modifikasi untuk tahun-tahun berikutnya, dan menghitung besarnya nilai cadangan premi. Penelitian ini dilakukan pada pasangan suami istri dengan berbagai kriteria, diantaranya ketika usia suami sama dengan usia istri, usia suami lebih tua dari usia istri dan usia istri lebih tua dari usia suami serta tingkat suku bunga yang bervariasi. Program asuransi jiwa yang diambil yaitu asuransi jiwa dwiguna joint life dengan masa pertanggungan 25 tahun dan jangka waktu pembayaran premi selama 23 tahun. Berdasarkan studi kasus, diperoleh nilai cadangan premi tahunan berdasarkan usia menunjukan bahwa ketika usia suami lebih tua atau sama dengan usia istri, maka nilai cadangan premi lebih besar dibandingan ketika usia istri lebih tua dari usia suami. Sedangkan berdasarkan tingkat suku bunga yang bervariasi, semakin besar tingkat suku bunga, maka nilai cadangan premi akan semakin kecil. Kata kunci:   Cadangan Premi, joint life, Canadian
ANALISIS TEKNIKAL SAHAM MENGGUNAKAN INDIKATOR MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) Hendra Perdana, Khapidz Mahendra, Neva Satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 1 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i1.51602

Abstract

Analisis teknikal saham merupakan suatu metode pembacaan grafik data historis saham untuk mengetahui pergerakan saham. Metode ini banyak digunakan oleh para trader dalam menentukan waktu untuk mengambil posisi dalam membeli atau menjual suatu saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan indikator teknikal saham dengan menggunakan metode Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan menentukan waktu untuk jual dan beli saham. MACD berguna menunjukkan trend harga saham yang sedang terjadi dan membantu untuk menentukan daerah jenuh jual dan jenuh beli sebagai sinyal untuk trader untuk membeli atau menjual saham. Perhitungan MACD ini berbasis EMA (Exponential Moving Average) dimana EMA merupakan pergerakan rata-rata yang terboboti secara eksponensial, dengan periode jangka pendek yang digunakan adalah 12, periode jangka panjang yang digunakan adalah 26, dan periode standar sebagai signal line yang digunakan adalah 9. Pengambilan keputusan jika MACD > Signal line maka terjadi bullish, sebaliknya jika MACD < Signal line maka terjadi bearish. Bullish merupakan indikasi sinyal untuk melakukan beli saham, sedangkan bearish indikasi sinyal untuk melakukan jual saham. Berdasarkan studi kasus menggunakan data saham di LQ-45 diketahui bahwa sinyal beli dan jual saham pada PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) sebanyak 3 sinyal, yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 terdapat sinyal untuk melakukan beli karena MACD line berada diatas signal line yang berarti akan terjadi trend naik (bullish). Pada tanggal 28 Februari 2019 terdapat sinyal untuk melakukan jual karena MACD line berada dibawah signal line yang berarti akan terjadi trend turun (bearish). Kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 terdapat sinyal untuk melakukan beli karena MACD line berada diatas signal line yang berarti akan terjadi trend naik.Kata Kunci: analisis teknikal, saham, MACD, EMA.
PERBANDINGAN METODE SIMULASI HISTORIS DAN SIMULASI MONTE CARLO KELOMPOK SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX Setyo Wira Rizki, Iffa Yara Rohidin, Neva Satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 2 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i02.53441

Abstract

Value at Risk (VaR) adalah estimasi kerugian maksimum dari sebuah investasi yang akan dialami oleh investor pada periode waktu dan tingkat kepercayaan tertentu. Nilai VaR dapat dihitung menggunakan metode simulasi historis dan simulasi Monte Carlo. Metode simulasi historis adalah metode yang mengesampingkan asumsi mengenai normalitas. Sedangkan metode simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal. Didalam penelitian ini dilakukan simulasi sebanyak 25 kali untuk metode simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo tidak memiliki batasan untuk melakukan simulasi. Semakin banyak simulasi yang dilakukan, maka hasil yang akan diperoleh akan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan hasil estimasi VaR dengan metode simulasi historis dan simulasi Monte Carlo pada saham JII. Saham-saham yang termasuk dalam kelompok  JII memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal return dan dari segi  risiko relatif lebih rendah dibandingkan dengan saham -saham kelompok non-JII. Penelitian ini menggunakan data mingguan periode 1 Januari 2018-28 Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan nilai VaR untuk kode saham UNVR, TLKM dan UNTR dengan metode simulasi historis adalah 6,06%, 7,17% dan 8,86%. Sedangkan nilai VaR untuk kode saham UNVR, TLKM dan UNTR menggunakana metode simulasi Monte Carlo adalah 5,34%, 6,87% dan 7,47%. Hasil perbandingan nilai VaR untuk simulasi historis dan simulasi Monte Carlo pada kode saham UNVR, TLKM dan UNTR masing-masing sebesar 0,72%, 0,30% dan 1,39%. Maka hal ini menunjukkan bahwa metode simulasi Monte Carlo dalam penelitian ini lebih baik dalam mengestimasi nilai VaR. Kata Kunci: VaR, Simulasi Historis, Simulasi Monte Carlo, JII, Return
ANALISIS PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA DENGAN METODE KOSTAKI MELALUI MODEL APPORTIONABLE FRACTIONAL PREMIUMS Hendra Perdana, Afridian Pratiwi, Neva Satyahadewi,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 2 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i02.53746

Abstract

Dalam pembayaran premi asuransi jiwa tedapat model pembayaran premi yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yang disebut dengan Fractional Premiums. Fractional Premiums terbagi menjadi dua model, yaitu True Fractional Premiums dan Apportionable Fractional Premiums. Perbedaan dari kedua model tersebut yaitu ada atau tidaknya penyesuaian santunan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besaran premi asuransi jiwa seumur hidup berdasarkan jenis kelamin dengan model Apportionable Fractional Premiums berdasarkan Tabel Mortalita menggunakan metode Kostaki. Tahapan-tahapan pada penelitian ini adalah menentukan level kematian untuk mendapatkan Tabel Mortalita ringkas, menyusun Tabel Mortalita lengkap menggunakan metode Kostaki, menghitung nilai premi asuransi jiwa seumur hidup model Apportionable Fractional Premiums. Hasil dari penelitian yang diperoleh menggunakan model Apportionable Fractional Premiums berdasarkan Tabel Mortalita menggunakan metode Kostaki untuk premi yang dibayarkan oleh laki-laki berusia 30 tahun dengan pembayaran tiap semester adalah sebesar Rp2.618.218, tiap kuartal sebesar Rp1.317.244, dan tiap bulan sebesar Rp440.908. Sedangkan, untuk perempuan berusia 30 tahun dengan pembayaran tiap semeserter sebesar Rp2.269.218, tiap kuartal Rp1.141.458, dan tiap bulan sebesar Rp382.023. Kata Kunci : Metode Kostaki, Tabel Mortalita, Apportionable Fractional Premiums
PENERAPAN MARKET BASKET ANALYSIS PADA POLA PEMBELIAN BARANG OLEH KONSUMEN MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA APRIORI Wahyu Diyan Ramadana; Neva Satyahadewi; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 3 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i3.54962

Abstract

Penerapan data mining banyak digunakan dalam berbagai macam bidang, terlebih lagi dalam bidang bisnis retail yang ada. Pola pembelian barang oleh konsumen menjadi tujuan utama yang perlu dihadapi dalam bisnis retail tersebut. Pengetahuan tentang pola pembelian barang oleh konsumen tersebut dapat dimanfaatkan dalam menyusun tata letak produk guna mempermudah konsumen dalam proses pembelian. Pada penelitian ini digunakan algoritma apriori dalam menentukan pola pembelian konsumen dalam satu keranjang belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari transaksi pembelian konsumen pada toko retail pada periode Januari hingga Februari 2020. Data yang digunakan berjumlah 200 transaksi pembelian yang terjadi. Sebelum dicari aturan asosiasi terlebih dahulu menghitung nilai support masing-masing item, apabila nilai support kurang dari minimum support yang ditentukan maka item akan dipangkas sedangkan item yang memiliki nilai yang memenuhi kriteria minimum support, termasuk kedalam frequent k-itemset. Setelah semua frequent k-itemset terbentuk selanjutnya akan dicari pola asosiasi (association rules) dengan didasarkan pada nilai minimmum confidence, item yang memenuhi kriteria nilai minimum confidence akan digunakan dalam mengambil aturan pembelian.  Pada penelitian ini digunakan nilai minimum support sebesar 1% dan nilai minimum confidence sebesar 80%, dari nilai minimum support dan minimum confidence yang digunakan tersebut diperoleh 10 aturan atau pola pembelian barang oleh konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun tata letak pada penyimpanan barang yang dijual. Kata Kunci: Data mining, Market Basket Analysis, Algoritma Apriori
CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA DWIGUNA DENGAN METODE PREMIUM SUFFICIENCY UNTUK TINGKAT SUKU BUNGA VASICEK Rina Rina; Neva Satyahadewi; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 3 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i3.54531

Abstract

Cadangan premi adalah besarnya uang yang ada pada perusahaan asuransi dalam masa pertanggungan. Metode perhitungan cadangan premi yang mengikutsertakan biaya operasional atau menggunakan premi kotor (bruto) adalah metode Premium Sufficiency. Pada penelitian ini dicari formula perhitungan cadangan premi asuransi jiwa dwiguna dengan metode Premium Sufficiency menggunakan tingkat suku bunga Vasicek. Pada dasarnya ketika seseorang mendaftar sebagai peserta asuransi, tidaklah terdaftar pada usia genap per tahun, sehingga pada penelitian ini menggunakan usia pecahan dalam penerapannya. Pada proses perhitungan cadangan premi, metode Premium Sufficiency menyertakan biaya penutupan polis baru dan biaya pemeliharaan premi setelah masa asuransi. Studi kasus yang digunakan yaitu seorang peserta asuransi laki-laki yang berusia 25 tahun 5 bulan dengan masa pertanggungan 5 tahun. Besar santunan yang akan diterima tertanggung adalah Rp30.000.000,-. Tahapan penelitian ini terlebih dahulu mencari nilai tunai anuitas, menentukan nilai premi, sehingga didapatlah nilai cadangan premi asuransi jiwa dwiguna. Berdasarkan studi kasus yang digunakan,  nilai cadangan premi yang dihasilkan pada tahun pertama adalah sebesar Rp4.911.076,-. Adapun nilai cadangan premi yang dihasilkan pada bulan pertama Rp0,- dan pada bulan kedua sebesar Rp206.268,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perhitungan cadangan premi menggunakan metode Premium Sufficiency untuk usia pecahan terus mengalami kenaikan setiap periodenya.  Kata Kunci: Premium Sufficiency, Vasicek, Usia Pecahan
ANALISIS DESKRIPTIF KRITERIA PENERIMAAN SNMPTN DI PROGRAM STUDI STATISTIKA UNIVERSITAS TANJUNGPURA Suci Angriani; Neva Satyahadewi; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 3 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i3.54532

Abstract

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN merupakan jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri yang paling banyak diminati oleh siswa menengah.  Seleksi SNMPTN berdasarkan pada pertimbangan hasil prestasi akademik seperti nilai rapor dari kelas 10 hingga 12 dan prestasi penunjang lainnya. Program Studi (S1) Statistika merupakan Program Studi di Universitas Tanjungpura yang memiliki ketersediaan kapasitas 20 kursi pada jalur SNMPTN. Dengan daya tampung SNMPTN yang terbatas ini, membuat siswa harus menentukan strategi yang tepat agar dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kriteria penerimaan di Program Studi Statistika Universitas Tanjungpura berdasarkan jalur masuk SNMPTN secara ringkas dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga dapat membantu dalam mempelajari dinamika kelulusan SNMPTN di Program Studi Statistika Universitas Tanjungpura. Data yang digunakan terkumpul dari mahasiswa Statistika angkatan 2017 sampai dengan angkatan 2021 yang pernah mengikuti SNMPTN dengan menjadikan Program Studi Statistika sebagai pilihan. Variabel yang digunakan sebagai kriteria penerimaan yaitu status pilihan prodi, prestasi nasional, prestasi provinsi, serta nilai rapor mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 76 responden atau sebanyak 81,72% memilih Program Studi Statistika Universitas Tanjungpura pada pilihan pertama jalur SNMPTN, sedangkan sisanya sebanyak 17 responden atau sebanyak 18,28% memilih Program Studi Statistika Universitas Tanjungpura pada pilihan kedua jalur  SNMPTN. Kata Kunci: SNMPTN, Jalur Masuk, Analisis Deskriptif.
ANALISIS VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN STUDENT T-COPULA Rovi Christova; Neva Satyahadewi; Setyo Wira Rizki
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 11, No 3 (2022): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v11i3.55429

Abstract

Investasi merupakan salah satu alternatif dalam bisnis yang cukup berkembang, terutama investasi saham. Harga saham sering mengalami perubahan yang sulit diprediksi, sehingga investor perlu mengetahui besar risiko yang akan dihadapinya. Salah satu cara untuk mengukur risiko adalah dengan menghitung Value at Risk (VaR). Nilai VaR didapatkan dengan melakukan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan metode yang paling kuat untuk mengukur VaR karena simulasi Monte Carlo melakukan percobaan berulang kali dengan pembangkitan bilangan acak sehingga didapatkan nilai random pada probabilitas frekuensi tertentu. Data finansial cenderung tidak berdistribusi normal, bersifat heterokedastisitas, dan memiliki ekor gemuk. Untuk menghasilkan perhitungan VaR yang akurat pada data finansial yang berekor gemuk, maka digunakan VaR dengan fungsi student t-copula. Langkah pengerjaannya adalah menghitung nilai return saham, lalu mencari nilai statistik deskriptif. Setelah itu, memeriksa sifat autokorelasi dan heterokedastisitas, dilanjutkan memeriksa nilai ekstrem dengan Pareto tail. Tahap selanjutnya, estimasi parameter student t-copula, lalu melakukan simulasi student t-copula. Dan tahap terakhir yaitu, menghitung nilai VaR. Penelitian ini menggunakan harga saham penutupan (saham harian) periode 4 November 2015 sampai 3 November 2020. Portofolio yang digunakan yaitu Bank BRI (BBRI) dan Indofood (INDF). Berdasarkan hasil analisis, nilai VaR yang diperoleh menggunakan fungsi Student t-copula dengan tingkat kepercayaan 95% sebesar 0,8635% dari portofolio yang terbentuk. Nilai VaR ini adalah persentase risiko kerugian yang mungkin didapatkan dalam 1 hari kedepan, untuk investasi pada saham BBRI dan INDF.  Kata Kunci: Investasi, Portofolio, VaR, student t-copula
Co-Authors . Apriansyah Afghani Jayuska Afghany Jayuska Al-Ham, Hairil Amriani Amir Amriani Amir Amriani Amir Andani, Wirda Antoni, Frans Xavier Natalius Apriliyanti, Rita Aprizkiyandari, Siti Ardhitha, Tiffany Ari Hepi Yanti Arsyi, Fritzgerald Muhammad Arti, Reyana Hilda Ashari, Asri Mulya Asri Mulya Ashari Asty Fistia Ningrum Atikasari, Awang Aulia Puteri Amari Bambang Kurniadi Banu, Syarifah Syahr ciptadi, wahyudin Cornellia, Amanda Crismayella, Yuveinsiana Dadan Kusnandar Dadan Kusnandar Dadan Kusnandar David Jordy Dhandio Debataraja, Naomi Nessyana Della Zaria Desriani Lestari Desriani Lestari Desriani Lestari Dhandio, David Jordy Dinda Lestari Dwi Nining Indrasari Dwinanda, Maria Welita Eka Febrianti, Eka Esta Br Tarigan Evy Sulistianingsih Ewaldus Okta Ferdina Ferdina Feriliani Maria Nani Fitriawan, Della Fransisca Febrianti Sundari Fransiska Fransiska Grikus Romi Gusti Eva Tavita Gusti Eva Tavita Hairil Al-Ham Halim, Alvin Octavianus Hamzah, Erwin Rizal Handayani, Aditya Hanin, Noerul Harimurti, Puspito Harnanta, Nabila Izza Helena, Shifa Hendra Perdana Hendri Kurniawan, Hendri Hendrianto, El Herina Marlisa Huda, Nur'ainul Miftahul Huriyah, Syifa Khansa Ibnur Rusi Ikha Safitri Imro'ah, Nurfitri IMRO’AH, NURFITRI Imtiyaz, Widad Isra’ Sagita Jawani Jawani Jaya, Louis Putra Karlina, Sela Kusnandar, Dadan Tonny Lucky Hartanti Lucky Hartanti Lucky Hartanti M. Deny Hafizzul Muttaqin Maga, Fahmi Giovani Margareta, Tiara Margaretha, Ledy Claudia Marlisa, Herina Marola, Geby Martha, Shantika Mega Sari Juane Sofiana Mega Sari Juane Sofiana Mega Tri Junika Millennia Taraly Misrawi Misrawi Muhammad Ahyar Muhammad fauzan Muhammad Radhi Muhammad Rizki Muliadi Muliadi Muslimah (F54210032) Nabil, Ilhan Nail Nanda Shalsadilla Naomi Nessyana Debataraja Naomi Nessyana Debataraja Noerul Hanin Nona Lusia Nugrahaeni, Indah Nur Asih Kurniawati Nur Asiska Nurfadilah, Kori’ah Nurfitri Imro'ah Nurfitri Imro’ah Nurhalita Nurhalita Nurhanifa, Nurhanifa Nurmaulia Ningsih Oktaviani, Indah Ovi Indah Afriani Paisal Paisal Pertiwi, Retno Pratama, Aditya Nugraha Pratiwi, Yuyun Eka Preatin, Preatin Putri Putri Putri, Aulia Nabila Qalbi Aliklas R Puspito Harimurti Radhi, Muhammad Radinasari, Nur Ismi Rafdinal Rafdinal Rahadi Ramlan Rahmadanti, Putri Rahmanita Febrianti Rusmaningtyas Rahmawati, Fenti Nurdiana Ramadhan, Nanda Ramadhania, Wahida Reni Unaeni Retnani, Hani Dwi Ria Andini Ria Fuji Astuti Rina Rina Risky Oprasianti Rita Kurnia Apindiati Rivaldo, Rendi Riza Linda Rizki Nur Rahmalita Rizki, Setyo Wira Rosi Kismonika Roslina Rosi Tamara Rovi Christova Safira, Shafa Alya Salsabilla, Arla Santika Santika Sary, Rifkah Alfiyyah Savitri, Dini Dwi Seftiani, Seftiani Selvy Putri Agustianto Setyo Wir Rizki Setyo Wira Rizki Setyo Wira Rizki Setyo Wira Rizki Shantika Martha Shantika Martha Sinaga, Steven Jansen Sintia Margun Sista, Sekar Aulia Siti Aprizkiyandari Siti Aprizkiyandari, Nurul Qomariyah, Shantika Martha, Siti Hardianti Suci Angriani Sukal Minsas Sukal Minsas syuradi, Syuradi Tamtama, Ray Taraly, Inggriani Millennia Tiara, Dinda Trifaiza, Fadhela Wahyu Diyan Ramadana Wahyudin Ciptadi Warsidah Warsidah Warsidah, Warsidah Wilda Ariani Wirda Andani Yopi Saputra Yudhi Yuliono, Agus Yumna Siska Fitriyani Yundari, Yundari Yuveinsiana Crismayella Zakiah, Ainun