p-Index From 2021 - 2026
5.605
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIMASTER AL-Fikr Jurnal Pembelajaran Prospektif Parataksis: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran Bahasa Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif) Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia (Indonesian Journal Of Science Community Services) Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Scientia REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Journal of Education Research Berkala Ilmiah Pendidikan AL-MULTAZIM : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Jurnal Pustaka AI : Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS) Logic : Jurnal Rancang Bangun Dan Teknologi Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu JERNIH: Journal of Environmental Engineering and Hygiene Journal of Business and Halal Industry SmartComp Journal of Science and Education Research Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Darma Saskara Journal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan Jurnal Manajemen Bisnis dan Kesehatan Jurnal Pustaka Paket At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah JAPEPAM, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : bimaster

PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES DAN METODE FORWARD TIME CENTRAL SPACE Hasanah, Miftahul; Yudhi, Yudhi; Pasaribu, Meliana
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 15, No 1 (2026): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v15i1.106658

Abstract

Penentuan harga opsi merupakan salah satu permasalahan penting dalam pasar keuangan modern. Model Black-Scholes telah memberikan solusi analitik untuk menghitung harga opsi Eropa berdasarkan beberapa parameter pasar, seperti harga saham saat ini, harga pelaksanaan, volatilitas, dan suku bunga bebas risiko. Model ini menggunakan kondisi ideal, seperti volatilitas tetap, tidak adanya dividen, dan suku bunga konstan. Karena kondisi pasar nyata lebih dinamis, metode numerik juga digunakan untuk menghitung harga opsi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menentukan harga opsi Eropa menggunakan model Black-Scholes secara analitik dan metode numerik Forward Time Central Space (FTCS) menggunakan data saham BBCA tahun 2024. Proses penelitian mencakup pengolahan data, perhitungan volatilitas, penerapan model Black-Scholes, serta implementasi metode FTCS untuk memperoleh harga opsi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga opsi beli (call option) berdasarkan model Black-Scholes adalah Rp1.146,26, sedangkan harga yang diperoleh dari metode FTCS adalah Rp1.145,59 dengan galat relatif 0,058%. Untuk opsi jual (put option), harga yang dihitung menggunakan model Black-Scholes sebesar Rp 573,72 dan menggunakan metode FTCS sebesar Rp 573,02 dengan galat relatif 0,122%. Nilai galat yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa metode FTCS mampu mendekati solusi analitik dan memiliki akurasi tinggi, sehingga layak digunakan sebagai pendekatan numerik dalam penentuan harga opsi Eropa, khususnya pada saham BBCA tahun 2024.
Co-Authors Alfarizi, Habib Altitania, Rizky Ardani, Zalza Afni Aridas, Sepri Arshita W, Baiq Ami Azlisugianto, Azlisugianto Baehaqi Balqis, Willa Apriantika Syakhira Basori, Dhofir Catur Basuki, Surya Yudha Rahmansyah Bistari Catur Wulandari Choerul Anwar Badruttamam Dedi Riyan Rizaldi Desmaliza Desmaliza Dian Wahyu Dwi Wahyu Diyanto, Indra Dwi Wulandari Edwar Rosman Eka Putra, Dian Faisal Faisal Fatimah, Ziadatul Fatimatul Laili, Nur Febriani, Widya Febryandi Fidrayani , Fidrayani Firdaus, Miftahur Rochman Hidayatul Fisnia Pratami Fitria, Yulis Nur fradana, aldi Gaputra, Ideva Gunadi Widi Nurcahyo Gustia, Ririn Haelani, Ziyad Hidayah, Mutmainna Yusra Hidra Amnur Husna Hidayati Ikhbal Salam, Riyan Istikomah Istikomah Istikomah Istiqomah J. Priyanto Widodo, J. Priyanto J.P, Chelsea Jannah, Navada Lailyl Julia, Vella Katrina Flomina G Khairuddin Lismawati, Hilda Maharani, Anisa Mamluatun Ni’mah Meliana Pasaribu Muhammad Syafii Mukminah, Mukminah Munparidi Mustamin, Kamaruddin Nikmah, Islahun Nisumanti, Sartika Novita, Dias Nur Hidayah Nur Qalby, Nur Nur, Siti Khayisatuzahra Nur, Siti Khayisatuzahro Nur, Siti Khayisatuzzahro P.A., Ageng Purwandari, Anggraini Ratih Puspita, Dilla Anggi Puspita, Melya Putri, Syabillah Muliana Qolbiyatu Zuhro NH, Lutvi Rizal, Salahuddin Rohayuni Romadani, Nadia Putri Roni Kurniawan Rosita Safira, Ledya Salsabila, Nanda Della Sanjaya, Vicki F Sarjon Defit Setia Rahmawan Siswahyudianto Siti Handayani Sofia Sofia, Sofia Sri Sumarni Sugiatno Sugiatno Syafi’i, Muhammad Tri Agustina, Tri Ulfa, Ulia Umariyah, Adhomu Darojatul Veri, Yendri Vratiwi, Septiana Widyadhari, Nareswari Sabitha Yudhi Yupita, Lasmi